Суть оптимизации - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, действительно, пускай тогда это будет не МО а Шарп, или МО/СКО.
Я бы не рискнул такую стратегию ставить на реал. Такая шумность признак хренового прогноза или применения экстремального ММ вроде мартина, тк с виду вообще похоже на СБ. Хотя…
Я уже как то выкладывал картинку тестов с\без мартина, похоже на вашу по степени шума.
https://www.mql5.com/ru/forum/6919/page42#comment_540465
Так а в чем подвох? Выбираете максимум и торгуете.
Если это Sharpe ratio - нет смысла выбирать вообще ни одну точку, т.к. существует доминирующий портфель.
Так доминирующий портфель, это с максимальным Шарпом, насколько мне известно, или нет?
Или Вы имеете в виду что есть у Вас другие стратегии с лучшими характеристиками?
В данном случае это мысленный эксперимент. Предположим что это единственная стратегия.
и к какому выводу пришОл ты?
Пока рано говорить о нём, к нему нужно подвести, слишком новые вещи вызывают отрицательную реакцию как правило.
Я бы не рискнул такую стратегию ставить на реал. Такая шумность признак хренового прогноза или применения экстремального ММ вроде мартина, тк с виду вообще похоже на СБ. Хотя…
Я уже как то выкладывал картинку тестов с\без мартина, похоже на вашу по степени шума.
https://www.mql5.com/ru/forum/6919/page42#comment_540465
Так а в чем подвох? Выбираете максимум и торгуете.
Ясно.
Нет «подвоха» пока просто хочу понять, у кого какое видение ситуации, чтобы ясней изложить свою идею.
Так доминирующий портфель, это с максимальным Шарпом, насколько мне известно, или нет?
Да, с максимальным. Но этот максимум будет больше любого из максимумов с вашего графика.
Пока рано говорить о нём, к нему нужно подвести, слишком новые вещи вызывают отрицательную реакцию как правило.
Отрицательная реакция на новое, это скептицизм, вызываемый чувством здравого смысла. Выкладывайте, мы готовы к вашему "новому" и держимся за стулья крепко :)
Ясно.
Нет «подвоха» пока просто хочу понять, у кого какое видение ситуации, чтобы ясней изложить свою идею.
Эта кривая вообще имеет смысл? Чото вы как то шустро ретировались с МО до Sharp ratio.
Возьмите нормальный(реальный) ВР, стратегию, оттестируйте, получить коэффициенты, тогда будем говорить, я манал задумываться над «мысленными экспериментами» и левыми кривулинами, своих выше крыши.
Рассказывайте уже что у вас там. После такой утомительной прелюдии, я меньше чем на БЕСПЛАТНЫЙ Грааль не рассчитываю.
Не для всех, но для большинства скальперов оптимизация не имеет смысла, поскольку результаты в тестере и на демо (реале) отличаются очень и очень существенно.
Кроме того, результаты скальперов в тестере зависят от режимов тестирования: обычный режим, с произвольной задержкой, все тики, OHLC на М1.
Согласен... как правило скальп вообще не имеет смыла в долгосрочном режиме
Но если скальп стратегия выживает при задранном спреде раза в 4-5 - то это супер
поэтому проверять ее имеет смысл в жестких для нее условиях
Я бы сделал так:
Применяем гауссово сглаживание и берём все очевидные экстремумы >0.5 по ним делаем портфель(взвешиваем лот в соответствии с их величиной(прибыль\риск).
Особого смысла в выборе самого максимума нет, по причине зашумлённости.
Это я и имел в виду под «гладкой гиперплоскостью» одномерный её случай.
Раз никто не верит в оптимизацию, с чего мне метать бисер тут перед вами уважаемые Господа?
Пока не вижу смысла, нет.
Никто из вас даже не приблизился к моему пониманию, простите, но я не могу совсем с нуля всё рассказать, будь хоть какое то приближение, фундамент понимания, ещё можно было, но увы пока.
Попробую лет так через пять.
Раз никто не верит в оптимизацию, с чего мне метать бисер тут перед вами уважаемые Господа?...
Это просто мода такая. Новая. Засирать тех, у кого рейтинг ниже. Не переживайте, копите рейтинг. Или приходите лет через пять, может тренды сменятся.))
Кроме шуток.