Суть оптимизации - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
главное что совокупные результаты торговли пока ещё живой элиты (а она постоянно обновляется, ктото умирает раньше, кто-то позже) всегда положительны...
В том-то и прикол :) что машки как ни крути положительной элиты не получишь.
Бывает.
Хоть бы показали, что за фэйк и что несрослось.
+1
It’s the fuckin shit!
На пауке поищите, если любите бессмысленное чтиво про «можно ли торговать СБ» и в таком стиле.
Там про то что в любой момент времени Машками можно извлечь максимум прибыли из прайса, если знать нужные параметры, которые узнать можно только ретроспективно.
нашол на mql4-м
понравилось это наукообразное объяснение:
То, что вы пытаетесь тут формализовать, называется стационарность параметра в каком-то процессе. В данном случае речь идёт о стационарности для одной из гармоник, если котир рассматривать как совокупность гармонических сигналов.
Действительно, разность двух машек (см. ваш первый пост), это почти первая производная от старшего мува. Полоса пропускания идеального цифрового оператора дифференцирования - прямая проведённый из начала координат (y=f) и заканчивающаяся на частоте Найквиста (или 1/2 от неё, не помню) по оси абсцисс, что соответствует двойному ТФ и 1 - по оси ординат. Учитывая, что в первом приближении спектр котира ропорционален 1/f, мы получаем окно во всём частотном диапазоне, где весом 1 представлены все гармоники исходного ВР. Таким образом, оптимизация такой ТС на исторических данных по предлагаемому вами алгоритму, всего лишь выявит гармонику с максимальной амплиудой. И всё бы не чего, если бы не одно НО - положение такой гармоники не стационарно в принципе. Поэтому, построить доходную ТС использующую переечение двух мувов нельзя - параметр оптимизации не является стационарным.
Если в ТС использовать несколько мувов с разными периодами сглаживания и сигнал к покупке определить как взвешенную сумму сигналаов от каждого пересечения, то мы получим банальный фурье-анализ. Мир опять един во всех своих проявлениях!
Теория оптимизация вполне проработанная область математики, зачем изобретать велосипед.
Также есть огромное количество эвристических методов поисков экстремумов функционалов.
«Суть» заключается, в высокой вероятности что экстремум глобальный, при минимуме вычислений.
Очень хороший претендент на роль «сути» «Метод имитации отжига».
Теория оптимизация вполне проработанная область математики, зачем изобретать велосипед.
Также есть огромное количество эвристических методов поисков экстремумов функционалов.
«Суть» заключается, в высокой вероятности что экстремум глобальный, при минимуме вычислений.
Очень хороший претендент на роль «сути» «Метод имитации отжига».
Теория оптимизация вполне проработанная область математики, зачем изобретать велосипед.
Также есть огромное количество эвристических методов поисков экстремумов функционалов.
«Суть» заключается, в высокой вероятности что экстремум глобальный, при минимуме вычислений.
Очень хороший претендент на роль «сути» «Метод имитации отжига».
В этом отношении то он конечно проработан, если речь идёт о том чтобы просто аппроксимировать гиперплоскостью, случайную(а пространстве параметров) тестовую выборку.
Ну всё имеет мало значения, не в этом «СУТЬ ОПТИМИЗАЦИИ», то о чем Вы говорите это просто методология уменьшения машинных вычислений, это конечно важно, но не настолько существенно.
На самом деле вопрос непростой и он вообще уходит в вакуум размышлений о сущности рыночных закономерностей, которым все пересытились по причине крайней зашумлённости таких рассуждений. Поэтому я не буду даже и пытаться.
Скажу в стиле Нострадамуса:):):)
МОДЕЛЬ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ РЕЛЕВАНТНЫЕ АПРИОРНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОЦЕССЕ.
В этом отношении то он конечно проработан, если речь идёт о том чтобы просто аппроксимировать гиперплоскостью, случайную(а пространстве параметров) тестовую выборку.
Ну всё имеет мало значения, не в этом «СУТЬ ОПТИМИЗАЦИИ», то о чем Вы говорите это просто методология уменьшения машинных вычислений, это конечно важно, но не настолько существенно.
На самом деле вопрос непростой и он вообще уходит в вакуум размышлений о сущности рыночных закономерностей, которым все пересытились по причине крайней зашумлённости таких рассуждений. Поэтому я не буду даже и пытаться.