Суть оптимизации - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хммм, раньше так тоже думал, но последнее время меня терзают смутные сомнения, «истина» стала ускользать.
Не хочется производить слишком много «букАв», попробую на примере.
К примеру стратегия: Случайный вход, фиксация по TP и SL.
Оптимизируем TP и SL.
Для простоты можно зафиксировать пропорцию TP/ SL, и оптимизировать один параметр(их множитель).
Имеет ли логический и вообще практический смысл результат такой оптимизации, а главное ПОЧЕМУ?
От чего зависит, наличие такого смысла?
Случайный вход - как то писал код в котором был случайный вход ( при этом прогонял через оптимизацию в описках оптимального стопа и тейка )
стоп ставил очень короткий тейк просто в несколько раз больше
тут оптимизируется только 2 параметра стоп и тейк - и все упирается в хороший ММ - лот ровный---
по сути же вопроса - если стратегия имеет вход и выход согласно EA т е стратегии то оптимизация очень как помогает и нужна
не верное утверждение...
Для начала - если всмотреться в графики - то даже не особо вооруженным глазом видны повторения
есть закономерности которые повторяются
Если долго всматриваться в графики, то невооруженным взглядом можно увидеть только оптическую иллюзию. Палка, палка, огуречик и вот уже человек видит узнаваемый образ головы с плечами. Есть закономерности повторяемые, есть не очень повторяемые, но фокус в том, что вы никогда не сможете сказать какая из них работает в данный момент на рынке при таком подходе к оптимизации. Самая верная закономерность, которую я знаю про рынок-он колеблется, вторая-черные лебеди-как черные тараканы, их много и они разные, это такая "темная материя"вселенной рынка, которая занимает все пространство, но ее не видно.
Самый популярный нынче способ оптимизации - это на ближайшем отрезке истории-Т.е. если я захочу, к примеру, провести оптимизацию не на отрезке Январь-Февраль-Март, а, скажем, Март2011- Март2012-Март2013 с форвардом на Март2014, то средствами МТ я этого просто не смогу сделать. Так пьяный ищет потерянные ключи под фонарем, поскольку в других местах ничего не видно. Самый популярный способ прогнозирования- простая экстраполяция, мол, если это сработало вчера, то сработает завтра. Типа инерция рулит.
Только есть и другие
-если этого давно не было, то вероятность повторения все больше,
-если этого не было никогда, то почему бы этому не случиться.-)
Если я вам покажу любой сильный всплеск на графике, взятый наугад-вы никогда не сможете определить откуда он взялся-решение это ФРС, авария на атомной станции или компьютерный сбой. Но что-то я не вижу, чтобы брокеры активно предлагали историю с отражением хотя бы регулярных новостей (если вообще такая существует). Поскольку пока существует миф "вся необходимая информация в цене" - не оскудеет их доход.
Часто слышно - ТС перестала быть прибыльной,потому что "рынок изменился". А что именно изменилось? Какие характе ристики рынка? Волатильность? Трендовость? Как ее посчитать в цифре, а не на глазок? Рынок изменился только на этом инструменте или он изменился на всей планете?Какая тогда была ставка, а соотношение ставок? А какой агрегат М1? Итд. и тп. Настоящая оптимизация не может обойти эти вопросы, а народ тут про стоп-лоссы наговориться не может.
Paragormon:
Самая верная закономерность, которую я знаю про рынок-он колеблется....хорошо сказал! респект
то что рынок колеблется это есть самая настоящая закономерность ( а не мираж и призраки которых на рынке полно )
я бы дополнил к реальным закономерностям еще то что колеблется так-же рыночная волатильность
и из этого возникает третья закономерность: случайно/неслучайно но на рынке формируются тренды, маленькие большие и огромные
вот на эти закономерности и надо полагаться при выборе стратегии.
Ну ок. Да я тоже в полушуту про рейтинги, мне по большому счёту побоку.
В общем одна из идей в том что анализируя график «оконного тестирования», «walk forward» как его ещё называют, но в данном случае это «walk backward» то есть к примеру имея миллион баров тестируемого инструмента прогоняем на 100 000 смещаясь на 10 баров и наблюдаем за динамикой параметров.
Получается что то подобное:
Можно ясно видеть регулярный характер «миграции» экстремумов в процессе смещения окна, причём эта регулярность достаточно «медленная» в смысле «инерционная», то есть прогнозируемая, для одних стратегий и довольно случайная для других.
Динамику смещения экстремумов для «качественных» типов стратегий, я сообразил как аппроксимировать и прогнозировать наперёд, хотя честно говоря это не так тривиально как кажется на первый взгляд.
Если такие исследования для кого то имеют смысл, то могу продолжить размышление, если нет то нет.
Мне кажется что смещаться надо не по барам поскольку не понятно динамику чего мы получаем так например протестировали на 100 000 и перед концом была открыта позиция и тут же закрыта не по алгоритму заложенному в эксперте, а потому что закончилось тестирование.
При следующем тестировании сдвинутом на 10 баров мы фактически получаем динамику движения цены в зависимости от открытой позиции.
В начале происходит похожее безобразие.
Логично было бы смещаться по полностью отработанным сделкам.
Для обычного тестирования очевидно это не играет решающей роли поскольку пара некорректных сделок (закрытых не по алгоритму заложенному в эксперте) не портят картину при достаточно большом их количестве либо продолжительном периоде тестирования.
Судя по всему действительно фэйк.
Вообще, с начала была задача сделать само адаптивную систему, реализующую «теорему о машках».
То есть путём скользящей оптимизации для каждого окна получать коэффициенты для машек, и затем сгладив и аппроксимировав в будущее(ближайщее) получившиеся ряды коэффициентов, сделать вечно профитные машки.
Но не работает. К тому же весьма не просто осуществимо.
Но я не отвечаю за слова пока, кровью бы не поклялся? так как уже который раз исправляю ощибки логического характера. Может и в этот раз всё с ошибкой.
Судя по всему действительно фэйк.
Вообще, с начала была задача сделать само адаптивную систему, реализующую «теорему о машках».
То есть путём скользящей оптимизации для каждого окна получать коэффициенты для машек, и затем сгладив и аппроксимировав в будущее(ближайщее) получившиеся ряды коэффициентов, сделать вечно профитные машки.
Но не работает. К тому же весьма не просто осуществимо.
Но я не отвечаю за слова пока, кровью бы не поклялся? так как уже который раз исправляю ощибки логического характера. Может и в этот раз всё с ошибкой.
Уоот ис теорема о машках?
Дальше вообще тёмный лес. Если можно дайте ссылку где про это почитать. Что за скользящая оптимизация и как её использовать в советнике.
Если про walk forward, то как её в советнике использовать?
Судя по всему действительно фэйк.
Бывает.
Хоть бы показали, что за фэйк и что несрослось.
Что бы убедиться есть ошибка или нет, нужно выкладывать результаты своих исследований. Коллективный разум найдет ошибку, если она есть, намного быстрее, чем биться над поиском в одиночку.
К сожалению, у трейдеров это не принято. Поэтому "варимся" каждый в собственном соку. :)
+1
Уоот ис теорема о машках?
It’s the fuckin shit!
На пауке поищите, если любите бессмысленное чтиво про «можно ли торговать СБ» и в таком стиле.
Там про то что в любой момент времени Машками можно извлечь максимум прибыли из прайса, если знать нужные параметры, которые узнать можно только ретроспективно.
я бы дополнил к реальным закономерностям еще то что колеблется так-же рыночная волатильность
и из этого возникает третья закономерность: случайно/неслучайно но на рынке формируются тренды, маленькие большие и огромные
вот на эти закономерности и надо полагаться при выборе стратегии.
Топик вообще-то не про тренды, а про суть оптимизации. Почему-то само собой тут стало разуметься, что задача оптимизации - поймать эти самые тренды.
Моя-то мысль как раз была про то, что суть оптимизации, как ее видит большинство - адаптация переменных к непрерывной и более-менее свежей истории и вопрос стоит только насколько глубоко мы в эту историю лезем. При этом мы можем кушать эту историю мелкими порциям или, напротив, потреблять целыми десятилетиями - так или иначе все исходят из постулата инерционности рынка. Я о том, что никто не рассуждает о других свойствах рынка и об оптимизации по каким-то другим принципам.
Топик вообще-то не про тренды, а про суть оптимизации. Почему-то само собой тут стало разуметься, что задача оптимизации - поймать эти самые тренды.
Моя-то мысль как раз была про то, что суть оптимизации, как ее видит большинство - адаптация переменных к непрерывной и более-менее свежей истории и вопрос стоит только насколько глубоко мы в эту историю лезем. При этом мы можем кушать эту историю мелкими порциям или, напротив, потреблять целыми десятилетиями - так или иначе все исходят из постулата инерционности рынка. Я о том, что никто не рассуждает о других свойствах рынка и об оптимизации по каким-то другим принципам.