Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если целевая функция известна, то оптимизация тривиальна - меняем аргументы таким образом, чтобы получить желаемое значение функции. А если неизвестна? Совершенно правильно было сказано ранее, что пример такой целевой "неизвестной" функции - рандом. Это вроде как всё банально и элементарно, но почему речь идёт об оптимизации на неизвестной функции - рынке? Это невозможно из определения оптимизации.
По-моему вы путаетесь:)
«Целевая функция» - это не модель самого стохастического процесса, который давал бы точный прогноз. Это просто одна из статистик вроде МО прибыльности. «Оптимизировать» это найти экстремум функционала по заданной целевой функции, для определённых аргументов, при минимальном количестве вычислений, то есть свести NP перебор к квадратичному или даже линейному по отношению к числу аргументов.
На словах это может и просто, но в действительности математика тут не менее замысловатая чем у тех кто мастерит новую теорию струн, или как кто то выше сказал, анализирует данные поступающие с БАК.
И это не для того чтобы просто ТОРГОВАТЬ, а что бы получать с этой торговли крайне неприличные доходы. Просто торговать может и макака, уверен что можно надрессировать.
По-моему вы путаетесь:)
«Целевая функция» - это не модель самого стохастического процесса, который давал бы точный прогноз. Это просто одна из статистик вроде МО прибыльности. «Оптимизировать» это найти экстремум функционала по заданной целевой функции, для определённых аргументов, при минимальном количестве вычислений, то есть свести NP перебор к квадратичному или даже линейному по отношению к числу аргументов.
На словах это может и просто, но в действительности математика тут не менее замысловатая чем у тех кто мастерит новую теорию струн, или как кто то выше сказал, анализирует данные поступающие с БАК.
И это не для того чтобы просто ТОРГОВАТЬ, а что бы получать с этой торговли крайне неприличные доходы. Просто торговать может и макака, уверен что можно надрессировать.
:О
Спасибо Господа за столько интересных идей и мнений!
Предлагаю теперь немного сместить русло беседы в количественное русло.
Допустим есть некая стратегия, не шибко витиеватая, с одним параметром, и тестирование простым перебором (1 - 1000), за 2 года минутных баров дало такую кривую прибыльности( sum(PnL)/sum(abs(PnL)) )
То есть каждая точка это среднее МО за 2 года.
Как считаете какие места(значение параметра) стоит выбрать для проторговки? Для простоты можно прямо указать на картинке, стрелочкой или обвести кружком.
Потом расскажу к какому выводу пришёл я.
Как считаете какие места(значение параметра) стоит выбрать для проторговки?
Никакое, т.к. нет никакой информации о рисках стратегии.
Да, действительно, пускай тогда это будет не МО а Шарп, или МО/СКО.
Да, действительно, пускай тогда это будет не МО а Шарп, или МО/СКО.
Потом расскажу к какому выводу пришол я.