От теории к практике - страница 675

 
Alexander_K:

Ну, пока мне достаточно того, что он, очевидно, первым использовал взаимосвязь цены и времени, а не просто исследовал числовой ряд.

Поэтому к нему стоит прислушаться. И сразу видим ответы на концептуальные вопросы:

1. нужны ли тики? Ответ - нет. Достаточно CLOSE M1 для окна =сутки (имеем ряд из 1440 чисел) или CLOSE M5 для окна =неделя (то же число 1440).

2. каков размер скользящего окна? Ответ - различный, но соответствующий временным периодам: день, неделя, месяц и т.п. Не менее 1 дня!

И т.д.

В принципе, меня не интересует вся его теория. Но вот такие вещи дорогого стоят.

Об этом же (тиках, окнах и пр.) тебе многие говорили здесь ещё год назад. Но тогда ты был совершенно невосприимчив, как об стену горох. Тебе потребовался год ковыряния в тиках, чтобы ты осознал это. Ты понемногу стал прозревать. И это лишь самое начало.

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...

А. С. Пушкин.

 

Третий концептуальный вопрос:

3. Достаточно ли CLOSE M1, для расчетов предполагаемых диапазонов движения цены, как это делается в теории, изложенной в этой ветке, с расчетом среднего отклонения и квантильной функции?

- ответ по Ганну: НЕТ. Необходим анализ цен HIGH и LOW внутри скользящего временного окна и размаха (HIGH-LOW).

А вот это крайне интересно...

 

Гхм...

Тяжело Ганн читается, конечно...

Но, первые впечатления таковы:

1. О распределениях и квантилях Ганн не задумывался от слова "ни разу".

2. Подсознательно, наряду с Эйнштейном, использовал пропорцию "квадрат смещения ~ время" только не для молекул, а для цены. Это лишний раз доказывает мою правоту о применимости теории броуновского движения к ценам.

3. Доверительный интервал рассчитывал исходя из размаха (HIGH-LOW) цены в скользящем окне.

4. Магическим ключом, который я изо всех сил ищу, для него являлся угол между радиус-вектором цены и осью времени. В случае, если он больше 45 градусов - тренд, меньше - флет (или - наоборот, тут я еще не разобрался...)

 
Alexander_K:

Гхм...

Тяжело Ганн читается, конечно...

Но, первые впечатления таковы:

1. О распределениях и квантилях Ганн не задумывался от слова "ни разу".

2. Подсознательно, наряду с Эйнштейном, использовал пропорцию "квадрат смещения ~ время" только не для молекул, а для цены. Это лишний раз доказывает мою правоту о применимости теории броуновского движения к ценам.

3. Доверительный интервал рассчитывал исходя из размаха (HIGH-LOW) цены в скользящем окне.

4. Магическим ключом, который я изо всех сил ищу, для него являлся угол между радиус-вектором цены и осью времени. В случае, если он больше 45 градусов - тренд, меньше - флет (или - наоборот, тут я еще не разобрался...)

Это категории те же что и Херст, > 0.5 <, Пастухов >2<,  > tg 45 <,    и это все относится к  СБ.
 
Novaja:
Это категории те же что и Херст, > 0.5 <, Пастухов >2<,  > tg 45 <,    и это все относится к  СБ.

Ну, да, похоже.... Но, у него результаты были, в отличие от тех, кто использует Херста, к примеру.

 

Т.е., он следил за текущей ценой относительно начальной точки отсчета, т.е. той цены, которая была день назад.

Если текущая цена пробивает верхнюю границу дов.интервала, вычисленную по предыдущим значениям HIGH, и угол между радиус-вектором цены и осью времени составляет >45 град - вход по sell, <45 град - вход по buy.

Похоже на правду...

Однако, неясно, когда же он выходил из сделки. Продолжу чтение...

 
Alexander_K:

Ну, пока мне достаточно того, что он, очевидно, первым использовал взаимосвязь цены и времени, а не просто исследовал числовой ряд.

Поэтому к нему стоит прислушаться. И сразу видим ответы на концептуальные вопросы:

1. нужны ли тики? Ответ - нет. Достаточно CLOSE M1 для окна =сутки (имеем ряд из 1440 чисел) или CLOSE M5 для окна =неделя (то же число 1440).

2. каков размер скользящего окна? Ответ - различный, но соответствующий временным периодам: день, неделя, месяц и т.п. Не менее 1 дня!

И т.д.

В принципе, меня не интересует вся его теория. Но вот такие вещи дорогого стоят.

TesterOptgraphReport2018

В тиках тоже есть смысл...

 
Alexander_K:

:)))) Буду тут впаривать Ганна, пока не выйду на хотя бы +25% в месяц. А чё еще делать? Хоть весело будет.

Я всеми 25 щупальцами за то, чтоб было весело! XD
 
Martin Cheguevara:
Я всеми 25 щупальцами за то, чтоб было весело! XD

Я тоже.  А то скучно без экспериментов.

Вот может что тут есть полезного

Определение центра масс, теория и онлайн калькуляторы
  • www.webmath.ru
При исследовании поведения систем частиц, часто удобно использовать для описания движения такую точку, которая характеризует положение и движение рассматриваемой системы как единого целого. Такой точкой служит центр масс. Для однородных тел обладающих симметрией центр масс часто совпадает с геометрическим центром тела. В однородном изотропном...
 
По моему мнению, тут на самом деле нужно разделить ветку на несколько составляющих, а именно:
1. Определение рисков
2. Сопровождение и закрытие ордеров
3. Сигнальная система доверенных точек входа 
4. Ордерная система торговли на рынке
5. Контроль торговых приказов
6. Определение базовых и самых эффективных статистических показателей для адаптации сопровождения ордеров
7. Определение "флета" "тренда"рекурсивным безпериодным способом.
8. Анализ характеристик каждого инструмента и "степеней свободы" для достижения прибыли с учётом ордерной системы.
9. Анализ и оценка фактора  восстановления депозита (изначального и с учётом максимальной прибыли) после потери некоторой его части или после серийных проигрышей.
10. Исследование по применению способов безубыточных стратегий когда вероятность прибыли стремится к 1, а вероятность убытков к нулю.
11. Исследование по применению "пульсаций" рыночных тиковых объемов. 
12. Базовые торговые стратегии с помощью одного ордера с учётом 98% случайности цены для использования пусть небольших но все же процентов преимущества из за небольшого смещения кривой распределения вероятностей.
Как то так... И на каждый вопрос нужно по два три программиста и математика... почему на каждый...потому что вопросы должны решаться паралельно так как каждый вопрос зависит от остальных, связать такое количество факторов когда уже есть отдельные готовые модули но несовмещенные легче и эффективнее с самого начала чем в конце. 
Я бы так поставил вопрос "от теории к практике". Думаю при усиленном круглосуточном режиме работы месяца через два - три был бы полностью готовый и эффективный продукт.к сожалению как уже ранее отпечалось, тут такое организовать невозможно. А в других местах и форумах тем более, так как не видел Я нигде такого тесного сообщества как этот чтобы так горячо и живо обсуждали различные темы ...