От теории к практике - страница 165
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понимания, вот чего мне не хватает. В понимании квантовой физики нет такого понятия - цена! А по-вашему - есть. Вот тут я в ступоре...
Вот это распределение приращений однозначно как бы "дрожит" относительно 0
Наверное, рынок всё же устроен несколько иначе, чем вам казалось)
"Навороченность" не есть научность. Научный подход состоит в том, чтобы изучать реальное устройство вещей, а не бездумно притягивать формулы из абсолютно другой области (=создавать выдумки), сколь бы навороченными ни были эти формулы.
++100500
Это лучший ответ за всё время, который я услышал за много лет научным работникам которые осваивают не свойственную им сферу деятельности.
Да, идея хороша - не спорю. Но, как-то вот чего-то не хватает... А! Понимания, вот чего мне не хватает. Вы лабаете программы на основании цены, а я - волновой функции. А Фейнман на основании чего? Правильно - волновой функции. В понимании квантовой физики нет такого понятия - цена! А по-вашему - есть. Вот тут я в ступоре...
Хватит читать книги для студентов и пользоваться распределениями студентов. Пора мыслить самостоятельно.
Где в квантовой механике цена, и где на рынке волновые функции? Пора очнуться.)
Александр, может индекс фрактальности задействовать (коэф. Херста)? В качестве фильтра.
А эти самые фракталы реально существуют? Это типа - что- на что-то всегда похоже (из мультфильма).
А стереотипы в поведении участников рынка существуют? На разных уровнях.
может и существуют. не знаю. Но они не настолько просты и синхронны, чтобы образовывать некие фракталы. А задним числом можно что хошь увидеть - вообще проблем нет.
ЗЫ Дополню.
1. рынок в основном эффективен. Т.е. не существует признаков позволяющих извлекать прибыль.
2. Из п.1 следует, что рынок случаен для наблюдателя. Случаен он или неслучаен на самом деле - не имеет никакого значения.
3. Из п.2 следует, что работать мы можем исходи из свойств рынка как случайного процесса.
Тем не менее, друзья, прибыль за эту неделю =+10% и была бы больше, если бы не этот позорный тренд. Попробую применить Херста для его определения.
Тем не менее, друзья, прибыль за эту неделю =+10% и была бы больше, если бы не этот позорный тренд. Попробую применить Херста для его определения.
Это не статистика.
Докинз в своих лекциях оч хорошо демонстрировал возможность и не таких случайностей.)
может и существуют. не знаю. Но они не настолько просты и синхронны, чтобы образовывать некие фракталы. А задним числом можно что хошь увидеть - вообще проблем нет.
ЗЫ Дополню.
1. рынок в основном эффективен. Т.е. не существует признаков позволяющих извлекать прибыль.
2. Из п.1 следует, что рынок случаен для наблюдателя. Случаен он или неслучаен на самом деле - не имеет никакого значения.
3. Из п.2 следует, что работать мы можем исходи из свойств рынка как случайного процесса.