От теории к практике - страница 151
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это ща кому адресовано? сферическому коню в вакууме?
ДА! Это на память форумчанам от меня.
КАКИМ ОБРАЗОМ, Денис, из тикового архива, я могу получить данные с экспоненциально распределенными метками времени????? Да даже просто равномерно распределенные получить трудновато - по-моему, это только если взять цены OPEN или CLOSE на минутках.
Это можно сделать. Ты просто не знаешь мощь MQL5 :-)
А я, под шумок, щас выдвину наигениальнейшую мысль.
Вот эта величина - сумма приращений - и есть амплитуда вероятностей волновой функции цены. Фактически, это значение - и есть решение уравнения Фоккера-Планка с граничными условиями.
После таких высказываний, надо ноги делать с форума... ^)))))
Ну тогда на память поясни что значат буквы в этих предложениях )))
Я так понимаю "сумма приращений" это и есть котировки. Что такое амплитуда вероятностей волновой функции - это вообще за гранью понимания.
Ну тогда на память поясни что значат буквы в этих предложениях )))
Вот если посмотришь внимательно на вычисления в https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn, то там используется сумма приращений при определенном объеме выборки. Она образует практически идеальное нормальное распределение относительно 0.
Но, что это такое? Каков физический смысл? Это - не среднее, не центр масс и т.д. и т.п. А что же это? Так вот это и есть амплитуда волновой функции цены и, опираясь на нее, Р.Фейнман утверждал, что можно прогнозировать движение квантовой частицы (в нашем случае - цены).
Пора переходить к нейросетям!
Вот если посмотришь внимательно на вычисления в https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn, то там используется сумма приращений при определенном объеме выборки. Она образует практически идеальное нормальное распределение относительно 0.
Но, что это такое? Каков физический смысл? Это - не среднее, не центр масс и т.д. и т.п. А что же это? Так вот это и есть амплитуда волновой функции цены и, опираясь на нее, Р.Фейнман утверждал, что можно прогнозировать движение квантовой частицы (в нашем случае - цены).
Пора переходить к нейросетям!
Да ну нах, ты серьёзно? и каким же образом?
ты берёшь разницу между котирами с лагом равным окну, эта разность образует нормальное распределение, и как это помогает прогнозу?
Да ну нах, ты серьёзно? и каким же образом?
ты берёшь разницу между котирами с лагом равным окну, эта разность образует нормальное распределение, и как это помогает прогнозу?
ХЗ. Не знаю. Надо у Колдуна поспрашивать. Мне, пока, достаточно и того алгоритма, который использую. Посмотрю на результаты и сделаю выводы. В нейросети лезть пока не хочу - там запутаться недолго (на то они и сети!).
ХЗ. Не знаю. Надо у Колдуна поспрашивать. Мне, пока, достаточно и того алгоритма, который использую. Посмотрю на результаты и сделаю выводы. В нейросети лезть пока не хочу - там запутаться недолго (на то они и сети!).
Ничё там не запутаешься, НС это представление одной сложной функции как суперпозиции многих простых функций.
Но в данном случае НС тебе не поможет. Не зная сути работы НС ты начнёшь впадать во все тяжкие, как то подгонка переобученность итд.
Ты в простом алгоритме ничё толком то пояснить не можешь (не можешь пояснить читай не понимаешь).
ЗЫ НС это универсальный апроксиматор, только и всего.ХЗ. Не знаю. Надо у Колдуна поспрашивать. Мне, пока, достаточно и того алгоритма, который использую. Посмотрю на результаты и сделаю выводы. В нейросети лезть пока не хочу - там запутаться недолго (на то они и сети!).
Вот твой индикатор суммы приращений за период
Впервые опубликован в 2006 году, обновлён к изменениям в языке в 2016 году.
накинь ещё на него СТО и получишь твой расчёт.
https://www.mql5.com/ru/code/9340
Вот твой индикатор суммы приращений за период
https://www.mql5.com/ru/code/9340
Внешне - да, очень похож. Надо посмотреть повнимательнее.
Он не внешне похож, он по сути подходит.
Там формула расчёта в описании есть.
ЗЫ единственно входной ряд у тебя через экспоненциальные промежутки.
ЗЗЫ Но экспонетна лишь складывает гармошкой ось Х, поскольку усреднения нет, то это по существу ничего не меняет, в реалтайме максимумы будут на тех же точках.