и снова случайное блуждание... - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мать тереза объявилась....
речь идет о лицемерии...я в оличии от него не выделываюсь и не надеваю маску благовоспитанности в отличии от него...вот и все..
и интернетом и анонимностью я не пользуюсь... я в лицо тоже самое скажу...
Современная агрессивная посредственность - это еще один пример компенсации скудоумия с помощью внешних эффектов, например, громогласных, обильных, напыщенных словесных излияний. Наши "модернисты" напоминают подростков переходного возраста, которые воображают, что понимают все на свете, могут рассуждать на любые темы, которые презирают все то, к чему раньше относились с почтением, как к истине, и думают, что они вполне оригинальны, хотя лишь повторяют старые заблуждения. Такие хвастливые претензии на полную интеллектуальную независимость лишь плохо прикрывают величайшую произвольность и несостоятельность суждений и глубокую неуверенность в себе.
Дитрих фон Гильдебранд «Новая Вавилонская башня»
Хочешь сказать что своё скудоумие и несостоятельность своих теорий ты компенсируешь форумным трёпом.
Не хочу вести политические баталии. Вы серьёзно не понимаете или ведете провокацию? Это глупо.
я серьезно не понимаю о чем речь...
ну дак скажи уже..раз начал...
я серьезно не понимаю о чем речь...
ну дак скажи уже..раз начал...
Если не поняли сразу, разжёвывание уже не поможет.
...
Что такое эффективность рынка? Это волантильность (приращение после детрендирования) представляет собой стационарный процесс, те.е закон распределения в идеале нормальный.
Но это абсолютно не так. Стационарностью не пахнет. И на сегодня основная движуха - это модели GARCH, в основе которых лежит тест на толстые хвосты. Процесс моделирования продолжается до тех пор, пока остаток от модели не является стационарным! И такого результата достичь крайне трудно. Это хорошо видно на графике квантиль-квантиль.
Объясните, что вы тут написали?
"Это волатильность..." - это как бы ответ на вопрос "Что такое эффективность рынка?".
Однако предложение "Это волантильность представляет собой стационарный процесс..." не выглядит как ответ на вопрос, скорее больше похоже на оспаривание чего-то, и замены этого чего-то волатильностью.
Что "это" абсолютно не так? То, что данные после детрендирования не являются стационарными?
***
В общем давно уже сложилось такое впечатление, что вы ту просто словотворчеством занимаетесь (если не сказать хуже, но как есть). Из пустого в порожнее переливаете термины.
=========
Олег avtomat, а вы тоже в советском КБ работали?
==============
Короче - вы тут двух слов вменяемо связать не можете, а рассуждаете о работах нобелевских лауреатов. Но с видом таких умников, что и не подходи рядом, сразу выставление всех и каждого скудоумным. А на самом то деле, как бы не оказалось, что все наоборот - что вы просто балаболы, как мартышки с очками с научными терминами.
Все это эмоции, а существуют доказательства, что Вы, как и все эти нобили совершенно не правы.
Но это абсолютно не так. Стационарностью не пахнет.
Ну и че? Те-же связь и радиолокация, в т.ч. в условиях помех, имеет дело сплошь с нестационарными сл. процессами. И это абсолютно никому не мешает.
А че? Да не че! А может че? А может освоим матчасть для финансовых рынков, а может че, того, вернемся в радиолокацию?
фаа, ты уже много лет зациклен на поисках стационарности.
Но это фикция. Нет её. Пора бы уже это понять.
Если же проводить сравнение, то матчасть для финрынков выглядит эдаким недорослем, надёргавшим вершков из прикладных математических дисциплин, к коим помимо прочего относится и радиолокация.
А че? Да не че! А может че? А может освоим матчасть для финансовых рынков, а может че, того, вернемся в радиолокацию?
Похоже у Вас мания величия.)) Все то вы знаете. Кому что надо осваивать.))
Мне, например, странен, Ваш поиск стационарности в остатках. С какой стати они должны быть стационарны? Отвечу сам: Ни с какой.)) Стационарен процесс или нет, он все равно остается случайным. и. даже если Вы что-то в нем увидели и изъяли, то далеко не факт, что он станет стационарным.
Да и вообще, СанСаныч, нет никакой особенной мат. части для фин рынках. Не существует.