Обсуждение статьи "Вычисление коэффициента Херста" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемый автор! За труд вам конечно спасибо, и показатель очень важный, НО... я так понимаю, что никто из отметившихся в комментах так и не пытался применять индикатор :D
Когда оказалось, что ваш индикатор не работает на малых таймфреймах, не работает с появлением новых баров (а значит его нельзя привязать к роботу и протестировать) и вычисляет отрицательные коэффициенты детерминации, я полез внутрь, чтобы это исправить и... забыл нематерные выражения приблизительно на неделю. Легкими путями вы ходить не любите. Там где нужны вещественные типы вы используете целые, вводите кучу ненужных переменных, бесполезные вычислительные этапы, оставляете кучу старых методов и отсылок, которые только путают и затрудняют понимание, много раз переворачиваете массивы данных из прямой индексации в обратную, создаете кучу ненужных объектов, передающих один и тот же набор переменных, а вместо стандартной в mql лаконичной системы учета предыдущих вычислений зачем-то придумываете свою, страшную и громоздкую...
Не проще ли было просто взять любой стандартный индикатор mql и на его основе вычислить все что вам нужно? Поверьте, разобраться в нем на порядок легче, чем в вашем коде...
Прикрепляю архив с исходниками, где все, что не работало, работает, и убрано все (или почти все) лишнее. Остается вопрос того, насколько медлительной будет эта конструкция при реальных тестах. Пока не проверял, но чувствую, придется и дальше исправлять...
Спасибо за комментарий. Никто не говорил об оптимальности представленного кода. На момент написания статьи все проверялось и работало. Задача стояла рассказать, что концепция коэффициента Херста существует и ее можно применять. Спасибо за ваш код и желаю вам дальнейших успехов в его имплементации.
Дмитрий, добрый день!
хочу Вас тоже поблагодарить за проделанную работу и позвольте задать пару вопросов.
Исследованием фракталов занимаюсь достаточно давно, есть результаты. Первый код вычисления параметра Херста написал в 2017 в EXEL.
Сейчас меня интересует исследование некоторых хроник на МТ4 с помощью параметра Херста.
Мне будет необходимо задавать определенный интервал ( на чартах -дневных, 4х часовых и часовых), который соответствует границам циклического интервала, для того чтобы оценить персистентность последующего цикла, следующего за предыдущим. Какая есть возможность в настойках при выборе числа свечей ?
Т.е. меня будет интересовать параметр Херста только в одной точке- в границе перехода от одного цикла к другому, которые образуют фрактальную последовательность.
Обещаю Вас ознакомить с проведенным исследованием.
с уважением, Андрей