Обсуждение статьи "Вычисление коэффициента Херста" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давно хотел рассчитать показатель Херста. Но, не силен в формулах и искал информацию, на примере, чтобы понять, как его рассчитать.
Не знаю на сколько показатель применим к трейдингу. Но, ведь чтобы узнать необходимо проверить, а чтобы проверить нужно его вычислить.
Вообщем пишите еще.
Напишите мне как выглядит эта строка на языке mql.
Зараннее спасибо.
Вопрос автору статьи - Дмитрий, Вы упоминали о Матлабе, поискал в его справке по слову Hurst, сходу нашел только использование в Wavelet Toolbox.
А расчета не нашел, не могли бы вы подсказать, где сами расчетные функции в Матлаб?
Извините, долго искал строку, которая вычисляет Log(V)
Напишите мне как выглядит эта строка на языке mql.
Зараннее спасибо.
Опубликована статья Вычисление коэффициента Херста:
Автор: Dmitriy Piskarev
Справка-Математические функции вообще смотрели?
Извините, долго искал строку, которая вычисляет Log(V)
Напишите мне как выглядит эта строка на языке mql.
Зараннее спасибо.
Виктор, V - статистика для каждого набора вычитается по формуле:
E[Log(R/S)] / sqrt(N)
где E[Log(R/S)] - среднее значение R/S для выборки из N элементов
N - размер выборки.
К примеру, вы рассчитываете R/S, разбивая 2000 входных баров на 50 групп по 40 в каждой.
Здесь N = 40, а E[Log(R/S)] = [Log(R/S)_1 + Log(R/S)_2 + ... + Log(R/S)_50)] / 50
Думаю, перевести это в код не составит труда. Простите за задержку.
В реальной торговле применение коэф. Херста для детекции тренда работает еще хуже чем классическое пересечение машек. Причина классическая - большое запаздывание.
Однако идеи его применения все еще периодически возникают в алго-командах мат-ботанов, но чаще всего торговля заканчивается сливом, даже если в начале был случайных положительный результат. Показательным примером неуспешного применения торговли по usd на основе определения тренда по Херсту является стратегия w-surf от компании edgstone - первый год в плюс, все остальные - в минус (для просмотра реального перфоманса смотрите не рекламу на сайте компании, а погуглите w-surf + mfd).
Алексей, спасибо большое за конструктивный комментарий. Я продолжу изучение и исследование. Приму к сведению Ваше предложение.
Дмитрий,
Советую посмотреть этот фильм и почитать про этого человека.
https://forecaster-movie.com/en/the-movie/
Может быть вы будете следующим кто напишет эту программу. Свяжитесь со мной если у вас начнет получатся. Спасибо.
Уважаемый автор! За труд вам конечно спасибо, и показатель очень важный, НО... я так понимаю, что никто из отметившихся в комментах так и не пытался применять индикатор :D
Когда оказалось, что ваш индикатор не работает на малых таймфреймах, не работает с появлением новых баров (а значит его нельзя привязать к роботу и протестировать) и вычисляет отрицательные коэффициенты детерминации, я полез внутрь, чтобы это исправить и... забыл нематерные выражения приблизительно на неделю. Легкими путями вы ходить не любите. Там где нужны вещественные типы вы используете целые, вводите кучу ненужных переменных, бесполезные вычислительные этапы, оставляете кучу старых методов и отсылок, которые только путают и затрудняют понимание, много раз переворачиваете массивы данных из прямой индексации в обратную, создаете кучу ненужных объектов, передающих один и тот же набор переменных, а вместо стандартной в mql лаконичной системы учета предыдущих вычислений зачем-то придумываете свою, страшную и громоздкую...
Не проще ли было просто взять любой стандартный индикатор mql и на его основе вычислить все что вам нужно? Поверьте, разобраться в нем на порядок легче, чем в вашем коде...
Прикрепляю архив с исходниками, где все, что не работало, работает, и убрано все (или почти все) лишнее. Остается вопрос того, насколько медлительной будет эта конструкция при реальных тестах. Пока не проверял, но чувствую, придется и дальше исправлять...