FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 28: Август 2013) Продолжение следует... - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
угу.. бежать бежать нада атселя.. все .. я спать пака ))))
Видишь, Димон ))) У девушки режим, это нам кроме печени терять нечего )))
угу.. бежать бежать нада атселя.. все .. я спать пака ))))
Думаю может легкое удалить чтоб печени не мешало )))
не торопись...скоро на 3д принтерах всем новые напечают...главное дожить )))
Доживем ли? )))
Как говорит Паускас - сливают все, но некоторые до этого не доживают )))
Видишь, Димон ))) У девушки режим, это нам кроме печени терять нечего )))
>Как говорит Паускас - сливают все, но некоторые до этого не доживают )))
Доживем ли? )))
197490866 2013.08.01 18:25 sell 0.05 eurusd 1.32349 1.32475 1.32170 2013.08.01 18:48 1.32170 0.00 0.00 0.00 8.95
позно сказал уже профит стаботал. так какой лот 0.5 ?
главное:
Не зацикливайтесь на жесткой стоп-цене. Поймите, Вы не можете управлять размером Ваших убытков используя стоп-остановки. Главный подвох здесь в том, что Вы рассматриваете только вторую часть уравнения: МО = P * S, где мо - ваше итоговое математическое ожидание, p - вероятность исполнения результата s на котором Вы так зациклены. Как только вы ограничиваете S - размер вашего максимального убытка, то тут же возрастает его P, таким образом восстанавливая мо до прежнего уровня. Если раньше Ваш средний убыток был 1000 руб. а количество неудачных сделок было 50, то после введения стоп-лосса на 500 рублях, Ваша средняя убыточная сделка станет 500 рублей а их количество возрастет до 100. Итоговый риск останется на прежнем уровне.
Другой пример: Вы используете систему с правилами выхода из позиции в т.ч. по ценам хуже чем первоначальный вход. Система будет закрывать сделки с убытком не дожидаясь срабатывания стопа. Означает ли это, что мы не можем использовать метод Винса на этой системе, только потому, что результат сделки не будет известен заранее? Конечно нет. Третий пример: торгуются сразу несколько ТС, каждая из которых имеет свой жесткий стоп. Вы не знаете в какой момент сколько стопов сработают, и на выходе будете иметь то же неравномерное распределение дисперсии полученных результатов.
Также обратите внимания на то, что пишут борцы с нестационарным рынкетом во главе с faa1947. Ваше итоговое распределение прибылей-убытков будет не только гулять в широких пределах, но и будет не равномерным, с тяжелыми хвостами. Формула Винса сильно страдает от ассимметричного рычага и у меня есть подозрения, сильные подозрения, что неравномерность итогового распределения сильно бъет по результатам капитализации. И наивное использование стоп-лоссов ни чего не исправит.