Тем, кто уверен, что все советники с мартином сливают. - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выражу и я свое мнение: это не совсем так. При правильно подобранных параметрах и достаточном размере счета советник сможет преодолеть в принципе любую просадку и даже сможет в таких случаях получить повышенную прибыль (все таки размер компенсирующих сделок увеличивается, а с ним и возможная прибыль). Трудность заключается в определении универсальных параметров.
А можно увидеть эквити? График баланса мало что говорит. Уверен, что уровень эквити клюёт чуть ли не до "критической величины".
по словам автора просадка не более 50 %
При попытке использовать мартин под любым соусом Вы максимум заберёте своё.
это верно только в реальных условиях, когда размер депозита и размер сделок конечны. а если теоретически, то это 100% выигрышная стратегия.
Торговать придется практически.
не могу не согласиться
А можно увидеть эквити? График баланса мало что говорит. Уверен, что уровень эквити клюёт чуть ли не до "критической величины".
И речь была не о ступеньках, а о величине безотката, который сов способен преодолеть. Так вот эта величина обратно пропорциональна его прибыльности.
1.Тестер не представляет такой возможности.
2. Если идёт боковой тренд, то прибыль очень маленькая, т.к. совокупный лот закрываемых позиций мал. Совокупный лот закрываемых позиций становится большим при наличии безоткатных трендов. Если вам это непонятно, то тут я бессилен.)
Считаю, что я ответил на ваш вопрос вполне достаточно. А насчёт экспериментов предоставьте мне решать когда и как их делать. Уж я их наделал выше крыши за период с 2006 г. Одно могу сказать, что никакой эксперт я не ставлю на реал без проверки о которой вы говорите.
Все же я надеюсь, что в ближайшем будущем вы дадите нам знать о результатах предложенных мной эмуляций форвард-тестов.
Все же я надеюсь, что в ближайшем будущем вы дадите нам знать о результатах предложенных мной эмуляций форвард-тестов.
а есть смысл? подогнать под форвард можно все что угодно. и этот эксп не исключение.
самый лучший тест - живая торговля.
а есть смысл? подогнать под форвард можно все что угодно. и этот эксп не исключение.
самый лучший тест - живая торговля.
то, что по ссылке идет вверх это скорее всего бэк-тестирование. товарищ оттестировал на периоде, нашел лучшие параметры и показал нам красивую картинку и не подумав запустил на торговлю. А торговля в режиме реального времени по сути то же самое форвард-тестирование: котировки как вышли - сразу же стали историей. Тем более, что под эту новую историю невозможно подобрать правильные параметры. Стало быть это нижние убыточные графики.
Все же я надеюсь, что в ближайшем будущем вы дадите нам знать о результатах предложенных мной эмуляций форвард-тестов.
Если уж так хотите. Вот тест советника, параметры которого определены в результате оптимизации на интервале 01.01.2007 - 01.01.2009 г.г.