Тем, кто уверен, что все советники с мартином сливают. - страница 6

 
если советник не зарабатывает фиксированным лотом, то никакое управление размером позиции, включая ММ не поможет. 
 

 ;)))   И опять мартингейл...

 

http://procapital.ru/showthread.php?t=10728&page=28&p=304073&viewfull=1#post304073 

здесь на нескольких страницах рассмотрены различные варианты.     начиная с #418

 Ну мож пригодится кому...   ;)

 
avtomat:

либо падение будет значительно больше и стремительнее.
Падение больше по отношению к чему? Если по сравнению с вариантом без реинвеста, то непонятно, там депозит растет и никак не падает на всей истории котировок.
 
Юр, Вы зачем тему открывали: чтобы тестерный стейт продемонстрировать/пропиариться или чем-то полезным поделиться. Если поделиться - делитесь. А что вечного двигателя не существует, это мы и так знаем. Успехов. Лично меня интересует логика открытия/закрытия позиций
 

По поводу советников, пользуюсь ими давно. С тем, что любой советник сольет рано или поздно - полностью согласен.
А для отработки советника предпочитаю "Нарисовать" картинку, при которой советник 100% сольет. И поискать ее в "прошлом" на той паре и установках, где вы хотите использовать советник.
Я смотрю за год. Если глюков нет (тестер может дать и добро, для меня важен сам рисунок) то  Я такому советнику месяц доверю. 

В любом случае просто так оставлять без присмотра любой алгоритм нельзя. Недавно, "прокнул" советник с сайта Invest-systems на паре евро-йэна при максимальной безопасности за 3 дня слил 30$, при этом около полугода норм трудился.

 Ну и по алгоритму открытия/закрытия сделок, то по мне + советника в том, что он следит непрерывно за рынком, а вот ума у него недостает. Поэтому чем проще алгоритм, тем лучше. Лишь бы матожидание было больше нуля)

 

 
khorosh:
Падение больше по отношению к чему? Если по сравнению с вариантом без реинвеста, то непонятно, там депозит растет и никак не падает на всей истории котировок.


Все зависит от коэффициента реинвестирования, его тоже надо уметь подобрать: чем он больше, тем выше вероятность коли маржова, чем меньше, тем ближе система к варианту с постоянным лотом и, соответственно, меньше собственно эффект от реинвестирования. Нати оптимальный вариант klz данной конкретной системы, может, и не самая сложная задача, но и не сказать, что тривиальная.

Вообще при таких  просадках, как в первом сообщении темы, я бы не рискнул реинвестировать больше 5-7%.

 
moskitman: А уж если речь зашла о 31% просадке, то совсем недолго ждать, когда эквити чиркнет по нолику.

Ну дык не 31, а больше, см. картинку в первом посте. Там просада эквити - вот она:

Относительная просадка 58.29% (7166.17)

2 khorosh: уныло это все как-то, топчетесь на одном месте несколько лет уже. Неужто ничего новенького у вас нет?

ОК, ну пусть 31% с 2008 года. И вы всерьез считаете, что она всегда будет меньше?

Вроде взрослый человек, знаете, что такое эквити, а что такое баланс, - и все равно продолжаете долбиться головой апстену...

 
Mathemat:

ОК, ну пусть 31% с 2008 года. И вы всерьез считаете, что она всегда будет меньше?

... и все равно продолжаете долбиться головой апстену...

1. Не считаю, допускаю редкие случаи слива депо, но надеюсь между сливами заработать больше чем слито.

2. Каждый копает свой огород, а если постоянно бросаться от одной темы к другой, то вряд ли можно достичь чего-либо стоящего.

3. Эту версию ставить на реал не собираюсь , а результаты теста привел просто как доказательство того, что советники с мартином могут работать без слива на всей истории котировок. На реале стоят 2 более прибыльные версии.

 
khorosh: 1. Не считаю, допускаю редкие случаи слива депо, но надеюсь между сливами заработать больше чем слито.

Это понятно, вы это уже говорили раньше. В принципе логично, но об этом нужно всегда говорить явно и сразу - а не признаваться в этом где-нибудь на десятой странице темы.

а если постоянно бросаться от одной темы к другой, то вряд ли можно достичь чего-либо стоящего.

Ну не то чтобы бросаться, но пересматривать прежние подходы тоже неплохо.

3. Эту версию ставить на реал не собираюсь , а результаты теста привел просто как доказательство того, что советники с мартином могут работать без слива на всей истории котировок. На реале стоят 2 более прибыльные версии.

Ну и покажите более прибыльные, что вам мешает? Только не надо бэктест, покажите именно историю реала.

Мне ведь и правда интересно, чего вы хотите добиться, в который уже раз показывая красивые рисунки с мартином? Всеобщего и безусловного признания мартина - или чего-то более существенного именно для себя?

 
Mathemat:

Это понятно, вы это уже говорили раньше. В принципе логично, но об этом нужно всегда говорить явно и сразу - а не признаваться в этом где-нибудь на десятой странице темы.

Ну не то чтобы бросаться, но пересматривать прежние подходы тоже неплохо.

Ну и покажите более прибыльные, что вам мешает? Только не надо бэктест, покажите именно историю реала.

Мне ведь и правда интересно, чего вы хотите добиться, в который уже раз показывая красивые рисунки с мартином? Всеобщего и безусловного признания мартина - или чего-то более существенного именно для себя?

1. Да я говорил, поэтому и посчитал, что повторяться не имеет смысла хоть на 1 хоть на 10 странице. 

2. Подходы пересматриваю, но в моих советниках всегда присутствует мартин.

3. Один из советников работает с прошлого года, но на этом же счёте велась также торговля вручную, да и не сторонник я выкладывать стейты с реала. 

4. Если читали внимательно, то для чего было сказано достаточно ясно " ...результаты теста привел просто как доказательство того, что советники с мартином могут работать без слива на всей истории котировок". Для себя ничего не хотел, просто решил выложить информацию, чтобы расширить знания о возможностях советников с мартином. Подумал, что для тех, кто занимается подобной темой будет интересно. А те, кто уже гуру и имеют в своём портфеле менее рискованные стратегии, понятно, что воспринимают мою информацию как фейспалм.