Использование нейросетей в трейдинге - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот даже не буду от тебя скрывать суровой правды и скажу как художник художнику - современная эконометрика не имеет методов прогнозирования нестационарных рядов. Только и исключительно стационарных и тех нестационарных, которые можно привести к стационарному виду
Надо определить объект, с которым работаем. Где это определение у нейросетевиков? с чем они работают? Со слоями, персептронами?
Исходная посылка: мы наблюдаем реализацию нестационарного процесса, обычно представляет интерес последние максимум 30-50 наблюдений.
Затем решаем, что торгуем. Большинство торгуют тренд. Смотрим и видим тренд и верим, что тренд будет в будущем, и прошлое тут не при чем. Просто верим, а прошлое лишь для построения модели.
Это исходная посылка.
А дальше начинаются нюансы.
ну, это легко!
НС работают со входящими данными, исходящими данными и, собственно, с сетью.
20-30 наблюдений - это мало даже для обычной авторегрессии, не говоря уже про НС.
Если ты используешь НС, то никаких "трендов" не существует.
Это все ты не про НС
ну, это легко!
НС работают со входящими данными, исходящими данными и, собственно, с сетью.
20-30 наблюдений - это мало даже для обычной авторегрессии, не говоря уже про НС.
Если ты используешь НС, то никаких "трендов" не существует.
Это все ты не про НС
Не правда. Кроме ARIMA, существуют FARIMA. В моделях пространства состояний без всякого приведения. Модели GARCH.... За последние 10 лет очень много изменилось. Смотри перечень пакетов R, не только работает с нестационарностью, но и имеет готовый код.
вот что-то ты меня опять путаешь! Вот постоянно ты меня хочешь запутать!
FARIMA не помню, но вот GARCH так точно работает со стационарными рядами - поню что там вводится необходимое условие стационарности и безусловная дисперсия процесса постоянна.
Может, ты имел в виду IGARCH?
вот что-то ты меня опять путаешь! Вот постоянно ты меня хочешь запутать!
FARIMA не помню
FARIMA - это ARIMA с дробной интегрированностью. Синоним - Херст, длинные хвосты.
GARCH - их куча. Моделируется остаток, у которого переменная в нескольких смыслах дисперсия. Размах остатка от моделирования GARCH обычно меньше спреда - пренебрегаем.
Может я чего не понимаю.
Классифицируем на паттерны . Считаем, что обязательно в будущем такой паттерн возникнет и мы сможем использовать это знание для прогноза. Ведь так?
На каком основании? Кто доказал, что вообще будет такой паттерн?, или слегка или сильно измененный?
ИМХО если мы учим сеть распознавать рукописную букву "а", то есть абсолютная уверенность, что эта буква будет в будущем, потому как она существует в языке и если в будущем большинство начнет писать ногами, то все равно будет буква "а", просто начертание изменится и возможно сетку придется доучить. Это говорит о стационарности.
Котировки - это нестационарный процесс в принципе, т.е. все время имеются некие отклонения, разные в разное время, которые сравнимы (превосходят) стационарную часть. В этом проблема - в нестационарности исходной: сегодня русские буквы, а завтра китайские. Надо искать объективную реальность, которую отражают буквы. А вот этим нейросетевики не занимаются.
Мне кажется Вы НЕ не понимаете. Мне кажется, у Вас просто всё перемешалось. Паттерны, как таковые были, есть и будут всегда. Первая книжка, которую я прочел, была про ТА. И был этот док от 90 какого-то года. Все описанные там фигуры присутствует и поныне. И бОльшую часть фигур технического анализа вполне можно по-современному обозвать паттернами. Кроме этого "первая-вторая" волна (рыночный импульс) чем не паттерн? С развитием в третью. Или не развитием. Или, например, "импульс-откат-импульс-откат" - бабочка Гартли. Вот прямо щас глянуть на чарт, этих бабочек умотаться. А Гартли описал эту модель ещё в 1935 году. В общем, о существовании паттернов можно точно не волноваться ещё долгое время.
Вот только я не уверен, что паттерны надо классифицировать. Я проводил эксперимент с однослойным перцептроном по распознаванию простых паттернов. Перц и учится быстро и распознает их все потом поголовно. Причем, рисунок паттерна, разумеется, плавает. Перцептрон это не смущает. Т.о. получается, что классифицировать паттерны не очень-то и нужно. Но, возможно, нужно классифицировать "окружение" паттернов. Тогда, возможно, выплывет, что класс "окружения" у одинаковых паттернов в разных местах разный и от этой разницы что-нибудь да зависит. Но это уже домыслы. Надо проверять...
Надо определить объект, с которым работаем. Где это определение у нейросетевиков? с чем они работают? Со слоями, персептронами?
Исходная посылка: мы наблюдаем реализацию нестационарного процесса, обычно представляет интерес последние максимум 30-50 наблюдений.
Затем решаем, что торгуем. Большинство торгуют тренд. Смотрим и видим тренд и верим, что тренд будет в будущем, и прошлое тут не при чем. Просто верим, а прошлое лишь для построения модели.
Это исходная посылка.
А дальше начинаются нюансы.
Видел фразу. Давно. Понравилась. Источник не помню. "В будущем все будет так же, только иначе".
Мне кажется Вы НЕ не понимаете. Мне кажется, у Вас просто всё перемешалось. Паттерны, как таковые были, есть и будут всегда. Первая книжка, которую я прочел, была про ТА. И был этот док от 90 какого-то года. Все описанные там фигуры присутствует и поныне. И бОльшую часть фигур технического анализа вполне можно по-современному обозвать паттернами. Кроме этого "первая-вторая" волна (рыночный импульс) чем не паттерн? С развитием в третью. Или не развитием. Или, например, "импульс-откат-импульс-откат" - бабочка Гартли. Вот прямо щас глянуть на чарт, этих бабочек умотаться. А Гартли описал эту модель ещё в 1935 году. В общем, о существовании паттернов можно точно не волноваться ещё долгое время.
Вот только я не уверен, что паттерны надо классифицировать. Я проводил эксперимент с однослойным перцептроном по распознаванию простых паттернов. Перц и учится быстро и распознает их все потом поголовно. Причем, рисунок паттерна, разумеется, плавает. Перцептрон это не смущает. Т.о. получается, что классифицировать паттерны не очень-то и нужно. Но, возможно, нужно классифицировать "окружение" паттернов. Тогда, возможно, выплывет, что класс "окружения" у одинаковых паттернов в разных местах разный и от этой разницы что-нибудь да зависит. Но это уже домыслы. Надо проверять...
"Голова и плечи" как были, так и будут. Как и остальные тысячи паттернов, известные в ТА и которые еще будут найдены с помощью (или без помощи) НС. Но скажите, а какова вероятность того, что если пробой правого плеча "головы и плеч", то цена пойдет вниз, а еще точнее, каков доверительный интервал направления вниз?
В эконометрике - доверительный интервал прогноза является основным вопросом. А когда попытаетесь ответить на этот вопрос, вылезет нестационарность, а с ней масса проблем, не решаемых НС, так как к классификации не имеют никакого отношения.
Паттернам учат 18 часов и принимают зачет, причем основной вопрос: а понимаете ли вы, что паттернами в трейдинге пользоваться нельзя?
Так что у меня ничего не перемешалось, а лежит по полочкам, хоть в этом.