Использование нейросетей в трейдинге - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Картина ...
Я смотрю, у Вас NSDT дружит с МТ. Очевидно, через датафид клота. Правильно? Ежели да, у меня вопрос - на сколько устойчиво эта связка работает? Передаются ли котировки в шелку, успевает ли шелка отработать "свои дела", не теряются ли торговые команды шелки в МТ?
Я смотрю, у Вас NSDT дружит с МТ. Очевидно, через датафид клота. Правильно? Ежели да, у меня вопрос - на сколько устойчиво эта связка работает? Передаются ли котировки в шелку, успевает ли шелка отработать "свои дела", не теряются ли торговые команды шелки в МТ?
Нет, датафид мой. Устойчиво. В МТ4 ничего не передаю (команд на открытие ордеров )
От сетей отошел. Просто показал что такое вот может быть. В той стратегии что указал, не устойчивый результат. К тому же используется только "рожа" нерки . Сеть собрана в нейросолюшне.
Лично мое мнение использование для трейдинга сетей - затруднительно (сугубо личное) . Можно безусловно добиться кое каких интересных моментов. Но основной постулат покупай - дешевле, продавай - дороже (лично мне не удалось сделать). Системы получались следующие за рынком, а в условиях резкого рынка (как сейчас) даже если задействовать тики, все равно мало что хорошего получится.
Опять же, это не значит что у кого-то возможно будут более хорошие результаты. По себе как бы не судят.
Удачи Вам всем ))))
Нет, датафид мой. Устойчиво. В МТ4 ничего не передаю (команд на открытие ордеров )
От сетей отошел. Просто показал что такое вот может быть. В той стратегии что указал, не устойчивый результат. К тому же используется только "рожа" нерки . Сеть собрана в нейросолюшне.
Лично мое мнение использование для трейдинга сетей - затруднительно (сугубо личное) . Можно безусловно добиться кое каких интересных моментов. Но основной постулат покупай - дешевле, продавай - дороже (лично мне не удалось сделать). Системы получались следующие за рынком, а в условиях резкого рынка (как сейчас) даже если задействовать тики, все равно мало что хорошего получится.
Опять же, это не значит что у кого-то возможно будут более хорошие результаты. По себе как бы не судят.
Удачи Вам всем ))))
Все. что ты перечислил, является моей причиной отказа от ТА. Вначале успешная ТС, а потом начинает протухать. Причем в начале протухания невозможно определить, то ли естественная просадка, то ли уже умерла ТС и узнаем об этом, когда сольем депо. Одна нервотрепка.
Именно эти обстоятельства заставили перейти (вернуться) на эконометрику. В ней основной вопрос - можно ли доверять тому, что соорудил. Конкретно, на числах. Это все вместо веры.
Все. что ты перечислил, является моей причиной отказа от ТА. Вначале успешная ТС, а потом начинает протухать. Причем в начале протухания невозможно определить, то ли естественная просадка, то ли уже умерла ТС и узнаем об этом, когда сольем депо. Одна нервотрепка.
Именно эти обстоятельства заставили перейти (вернуться) на эконометрику. В ней основной вопрос - можно ли доверять тому, что соорудил. Конкретно, на числах. Это все вместо веры.
Я использую эту сеть когда рынок более спокойный и более трендовый что ли. Просто нужно понимать что подаешь на вход, и что ты хочешь получить. Отсутствие ясности в голове порождает различные иллюзии. Или- сон разума, порождает чудовищ.
В моем случае все работает, меня не устраивает своевременность получения сигнала. У меня не черный ящик, я вижу всю структуру сети, я могу "потрусить" нейросны если нужно, могу ускорить обучение или замедлить, могу сделать обучение в онлайне по ошибке, или по времени, ограничить кол-во экземпляров для обучения. Опять же подаваемая информация имеет некоторый элемент адаптации и проходит через фильтры. (Кстати могу с помощью сети выявить какие инструменты больше связаны, и использовать их потом как подтверждающие)
Подводя итог : я много тут слышал о том как здорово использовать эконометрику, но ни одного примера использования вообще не видел.
Каким образом?
Каким образом?
Ну как вариант подаем на вход подготовленные данные содержащие набор инструментов (к примеру все валюты, возможные) на выход какую-то целевую функцию . Для этого нерка как раз подходит класно в плане юзабилити (провести оптимизацию, поиграться с инструментами), ну так вот и смотрим кто оказывает наибольший вклад в предсказание . Дальше уже можно извращаться, строить свою сеть, загонять туда данные что отобрал, и поехали дальше... Но опять же, я честно уже давно отошел от этого. Меня больше интересует хай и лоу. А в этом плане сети надо переводить в режим да-нет . А в таком режиме для временных рядов они слабоваты (опять же сугубо имхо).
Ну как вариант подаем на вход подготовленные данные содержащие набор инструментов (к примеру все валюты, возможные) на выход какую-то целевую функцию . Для этого нерка как раз подходит класно в плане юзабилити (провести оптимизацию, поиграться с инструментами), ну так вот и смотрим кто оказывает наибольший вклад в предсказание . Дальше уже можно извращаться, строить свою сеть, загонять туда данные что отобрал, и поехали дальше... Но опять же, я честно уже давно отошел от этого. Меня больше интересует хай и лоу. А в этом плане сети надо переводить в режим да-нет . А в таком режиме для временных рядов они слабоваты (опять же сугубо имхо).
я множественную регрессию построю и по частным коэффициентам корреляции тоже самое определю. Сеть то зачем строить?
Вероятно для того чтоб более адекватно потом прогноз сделать. Как бы в прогнозировании фишка.
Вероятно для того чтоб более адекватно потом прогноз сделать. Как бы в прогнозировании фишка.
ну, тут сложно сказать, что адекватнее прогнозирует - НС или регрессия
даже линейная регрессия может результаты лучше показать, чем НС