Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 759

Новый комментарий
 
transcendreamer #:

Там еще что-то было, вроде винрейт под 80%, сейчас не помню точно, но ты сам это условие вставил.

Но только не 3 месяца, а 3 квартала.

С такими значениями это точно рояль.

Верно, 3 квартала.
Но не 80% винрейт а 70%.
 
transcendreamer #:

По горизонтали соотношение вероятностей winning / losing...

По вертикали соотношение средних profit / loss...

Нужно как-то обоснованно приделать статистическую значимость (время, сделки) чтобы дать оценку что данная конкретная торговля не является случайным успехом, ведь дело в том, что есть полчища пророков, которые иногда поторгуют пару дней и говорят что мол вот смотрите рояль, а на самом деле все понимают что это просто повезло так на короткой выборке, и может он там двести раз уже слил перед этим, хе-хе...

Таким образом, задача на уровне теории стоит так: сформулировать критерии неслучайности прибыльной торговли.

Это можно понимать как критерии отклонения от случайного блуждания, но проблема в том что нет заранее оценок моментов распределения, можно тогда тестировать на предмет "насколько вероятно что наблюдаемые оценки МО и СКО будут истинными на интервале например 10-кратной длины"...

Пуассоновское распределение? Критерий Мура? Тест Тьюринга?

График было бы интереснее переместить тоже на оси дисперсия и среднее, но проблема еще в том что соотношений дисперсии и среднего тоже неоднократно подвергалось критике😣 ну а что тогда использовать? коэф детерминации слишком уж вульгарно и требует выравнивания к степени риска, дисперсия будет зависеть от риска на сделку и следовательно для разных инвесторов с разной склонностью к риску оценки будут несравнимы...

На заводе вот хорошо, там вот перфоратор дадут и никаких проблем.

Если соотношение тейкпрофита к стоплоссу фиксированное, то можно посчитать p-value для биномиального распределения. p-value будет показывать вероятность того, что результат получен случайно (нулевая гипотеза - матожидание прибыли равно нулю). Можно набросать простенький скрипт на mql5.

Если соотношение  тейкпрофита к стоплоссу меняется от сделки к сделке, то лучше, наверное, моделировать бутстрепом.

 
transcendreamer #:

На заводе вот хорошо, там вот перфоратор дадут и никаких проблем.

Дадут Transcend Reamer 😎

 
transcendreamer #:

По горизонтали соотношение вероятностей winning / losing...

По вертикали соотношение средних profit / loss...

Нужно как-то обоснованно приделать статистическую значимость (время, сделки) чтобы дать оценку что данная конкретная торговля не является случайным успехом, ведь дело в том, что есть полчища пророков, которые иногда поторгуют пару дней и говорят что мол вот смотрите рояль, а на самом деле все понимают что это просто повезло так на короткой выборке, и может он там двести раз уже слил перед этим, хе-хе...

Таким образом, задача на уровне теории стоит так: сформулировать критерии неслучайности прибыльной торговли.

Это можно понимать как критерии отклонения от случайного блуждания, но проблема в том что нет заранее оценок моментов распределения, можно тогда тестировать на предмет "насколько вероятно что наблюдаемые оценки МО и СКО будут истинными на интервале например 10-кратной длины"...

Пуассоновское распределение? Критерий Мура? Тест Тьюринга?

График было бы интереснее переместить тоже на оси дисперсия и среднее, но проблема еще в том что соотношений дисперсии и среднего тоже неоднократно подвергалось критике😣 ну а что тогда использовать? коэф детерминации слишком уж вульгарно и требует выравнивания к степени риска, дисперсия будет зависеть от риска на сделку и следовательно для разных инвесторов с разной склонностью к риску оценки будут несравнимы...

На заводе вот хорошо, там вот перфоратор дадут и никаких проблем.

верная мысля, остальное никчему

остается сказать так:

конкретная прибыльная торговля не является случайным успехом

и вообще, движение цены не есть случайность, не поддается ТА

заранее известны возможные плавающие убыток и профит

 
Aleksey Nikolayev #:

Если соотношение тейкпрофита к стоплоссу фиксированное, то можно посчитать p-value для биномиального распределения. p-value будет показывать вероятность того, что результат получен случайно (нулевая гипотеза - матожидание прибыли равно нулю). Можно набросать простенький скрипт на mql5.

Как-то так:

#include <Math\Stat\Binomial.mqh>
#property script_show_inputs
//+------------------------------------------------------------------+
input double tp2sl = 2.0; // отношение ТП к СЛ
input int nd = 30; // сделок в серии
input int npd = 15; // число профитных сделок
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
  double p0 = 1.0 / (tp2sl + 1.0); // вероятность выигрыша при нулевом матожидании
  int er;
  double pvalue = MathCumulativeDistributionBinomial(npd - 1, nd, p0, false, false, er);
  Print("p-value = ", pvalue);
}

p-value должно быть маленькое, например меньше чем 0.05

 
Стартанул на демо...
 
Anatolii Zainchkovskii #:
Стартанул на демо...

а чо так

сигнала нет?

 
Renat Akhtyamov #:

а чо так

сигнала нет?

Есть, но демо.
Пока что демо.
Пару тройку месяцев поторгую, посмотрю на проявленный интерес....
 
Anatolii Zainchkovskii #:
Есть, но демо.
Пока что демо.
Пару тройку месяцев поторгую, посмотрю на проявленный интерес....

давай, давай

порви их

 
Aleksey Nikolayev #:

Если соотношение тейкпрофита к стоплоссу фиксированное, то можно посчитать p-value для биномиального распределения. p-value будет показывать вероятность того, что результат получен случайно (нулевая гипотеза - матожидание прибыли равно нулю). Можно набросать простенький скрипт на mql5.

Если соотношение  тейкпрофита к стоплоссу меняется от сделки к сделке, то лучше, наверное, моделировать бутстрепом.

Спасибо.

Да хотелось бы универсальности, а то еще есть мнение что p-критерий не идеален.

Проблема еще в том, что некоторые ТС могут работать даже с невысоким ПФ, но идти ровно по прямой (если равным объемом) в силу низкой флуктуации вероятностей исходов, это всякие математические ловушки и скальпинги, а другие более традиционные ТС не так стабильны и фактически нам нужно перекрывать нестабильность за счет более высокой средней доходности.

1...752753754755756757758759760761762763764765766...882
Новый комментарий