Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 760
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пророки как-то притихли... ну да лето видимо, отдыхают...
Да хотелось бы универсальности, а то еще есть мнение что p-критерий не идеален.
Проблема еще в том, что некоторые ТС могут работать даже с невысоким ПФ, но идти ровно по прямой (если равным объемом) в силу низкой флуктуации вероятностей исходов, это всякие математические ловушки и скальпинги, а другие более традиционные ТС не так стабильны и фактически нам нужно перекрывать нестабильность за счет более высокой средней доходности.
В данном конкретном случае - это простая предварительная оценка, чтобы сразу отбросить откровенный тлен)
Тем не менее, более тщательное изучение на предмет наличия тлена (методами матстата) всё равно подразумевает подсчёт каких-нибудь p-value, но просто для других гипотез и тестов.
Пророки как-то притихли... ну да лето видимо, отдыхают...
Да и ты тоже вроде не особо шумишь и светишься)
Да и ты тоже вроде не особо шумишь и светишься)
Да опять это случилось, мое невыносимое поведение😀
Ну почему притихли.
Смекаю, надо идти на пляж за пророками.
В данном конкретном случае - это простая предварительная оценка, чтобы сразу отбросить откровенный тлен)
Тем не менее, более тщательное изучение на предмет наличия тлена (методами матстата) всё равно подразумевает подсчёт каких-нибудь p-value, но просто для других гипотез и тестов.
Но у меня сохраняется ощущение будто бы этим p-value мы подобны барону Мюнхгаузену пытающемуся вытащить себя за волосы из болота.
Думаю, пока что единственным подтверждением неслучайного положительного перекоса можно считать длительное время торговли, относительно среднего времени сделки.
Кроме того...
https://nplus1.ru/news/2019/03/21/p-value-protest
Но у меня сохраняется ощущение будто бы этим p-value мы подобны барону Мюнхгаузену пытающемуся вытащить себя за волосы из болота.
Думаю, пока что единственным подтверждением неслучайного положительного перекоса можно считать длительное время торговли, относительно среднего времени сделки.
Кроме того...
https://nplus1.ru/news/2019/03/21/p-value-protest
Это всего-лишь очередное доказательство практически полного отсутствия врождённой вероятностной интуиции у человека. Это печально, но с этим ничего не поделаешь. Хотя вроде очевидно, что уровень значимости в 5% процентов будет давать (непредсказуемую) ошибку в одном из двадцати случаев. Это суть вероятностных методов и это можно лишь принять и смириться.
На практике, это обычно означает доказательство тлена при большом p-value, но отсутствие доказательства грааля при маленьком его значении. В принципе, практически любую метрику или индикатор можно пересчитать в терминах p-value, что может применяться, например, как нормализация данных в машинном обучении.
Аспект подгонки результатов к требуемому результату в нашем случае не особо актуален - трейдеры обычно используют менее изощрённые способы самообмана 😁
Думаю, пока что единственным подтверждением неслучайного положительного перекоса можно считать длительное время торговли, относительно среднего времени сделки.
Очень интересное предположение (утверждение).
Да, это действительно интересно с точки зрения статистики и уровня доверия конкретного наблюдателя (потенциального инвестора) и учитывая что ранее мы говорили про 300 сделок минимально иметь чтобы иметь уверенность в неслучайности, то и время, как мне думается тоже будет порядка x300 от среднего времени удержания позиции.
Думаю есть однако и недостаток что системы с очень редким стоп-лоссом могут быть неверно оценены как надежные (стоп много больше профита).
Второй очевидный недостаток тоже сразу сам же напишу: если сделки очень редкие (типа раз в неделю) тогда лучше брать вместо времени удержания позиции среднее время между закрытиями позиций.
Да, это действительно интересно с точки зрения статистики и уровня доверия конкретного наблюдателя (потенциального инвестора) и учитывая что ранее мы говорили про 300 сделок минимально иметь чтобы иметь уверенность в неслучайности, то и время, как мне думается тоже будет порядка x300 от среднего времени удержания позиции.
Думаю есть однако и недостаток что системы с очень редким стоп-лоссом могут быть неверно оценены как надежные (стоп много больше профита).
Второй очевидный недостаток тоже сразу сам же напишу: если сделки очень редкие (типа раз в неделю) тогда лучше брать вместо времени удержания позиции среднее время между закрытиями позиций.
То есть для потенциального инвестора достаточно узнать среднее время сделки и время жизни мониторинга. В таком случае можно адекватно рассчитывать на то что торговая система имеет закономерный перевес.
Ну да, всё так.