Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А кто сказал, что пары непременно надо комбинировать так, чтобы было нечто квазистационарное? А вдруг лучше наоборот - максимально нестационарное?
Несколько раз встреваю в обсуждение парной торговли - ни разу конструктива. Для меня есть несколько непоняток, но всегда все поверху.
По нестационарности. Стационарность остатка означает, что если вошли на отклонении, то обязательно вернется к мо. В нестационарных - дисперсия произвольная и такой гарантии нет.
Aleksandr рекомендует корреляцию торгуемых пар в пределах 35-75%.
Корреляции не бывает для не стационарных рядов.
Просто к сведению. Весь корреляционный (регрессионый) анализ построен на предположении стационарности ряда.
Почитайте, на что отвечаете. Там сказано: 6736 баров (год) по которому сдвигается окно в 236 баров.
Черт возьми! Если не читаете посты, то не надо на них отвечать.
Покажите мне, где в том сообщении было сказано слово "год"? Откуда мне знать про какой таймфрейм вы пишете.
Покажите мне, где в том сообщении было сказано слово "год"? Откуда мне знать про какой таймфрейм вы пишете.
И повторюсь, нас интересует результат не на конкретно взятой выборке, а долгосрочный результат при скользящей выборке. Т.е. если она у вас равняется 1 год, тогда нужен результат как минимум на 5-6 лет. Иначе всё это выглядит как чистой воды подгонка.
Ок, прошу прощения, я действительно невнимательно прочитал ваши посты. Теперь понял
Корреляции не бывает для не стационарных рядов.
Просто к сведению. Весь корреляционный (регрессионый) анализ построен на предположении стационарности ряда.
При таком широком диапазоне допустимых значений корреляции может можно пренебречь нестационарностью? Ведь это не мешает Aleksander'у зарабатывать.
Для не стационарных рядов корреляция отсутствует как понятие. Поэтому все ветки форума, где обсуждается корреляция двух котиров - не более, чем игра в цифирь. Ничего устойчивого на этой цифири построить нельзя.
Котиры не стационарны и из этого исходим и никогда не подвергаем сомнению.
Я же пишу все время о стационарности суммы двух не стационарных котиров. Обосновал этот удивительный феномен Грэйнджер и получил за это нобеля. Я много раз писал на форуме. Даже ветка имеется.
Для не стационарных рядов корреляция отсутствует как понятие. Поэтому все ветки форума, где обсуждается корреляция двух котиров - не более чем флуд.
Котиры не стационарны и из этого исходим и никогда не подвергаем сомнению.
Я же пишу все время о стационарности суммы двух не стационарных котиров. Обосновал этот удивительный феномен Грэйнджер и получил за это нобеля. Я много раз писал на форуме. Даже ветка имеется.
Не хочу отрицать Ваше мнение("корреляция двух котиров - не более чем флуд") с точки зрения строгой математики. Но вот с точки зрения практического использования корреляции наблюдается такая картина: Возьмём к примеру котировки eurusd и usdchf, измеряем корреляцию между ними скриптом. Получаем результат близко к -1(обратная кореляция очень высокая). Смотрим визуально и видим, действительно это так, - почти зеркальное отражение. Можно также сопоставить с двумя другими котировками, где корреляция очень низкая. Визуально смотрим на эти пары и действительно видим, что синфазности движения не наблюдается. Эти опыты подтверждают, что корреляцию для практических целей вполне можно использовать для оценки степени синфазности(противофазности) движения двух котировок при выборе подходящих валют для парного трейдинга.
Для не стационарных рядов корреляция отсутствует как понятие.
Откуда это взято? Из чего следует?
Про требование нормальности распределения исследуемых на корреляцию величин - слышал, а требование стационарности - где это написано и кто это требует?
Не хочу отрицать Ваше мнение("корреляция двух котиров - не более чем флуд") с точки зрения строгой математики. Но вот с точки зрения практического использования корреляции наблюдается такая картина: Возьмём к примеру котировки eurusd и usdchf, измеряем корреляцию между ними скриптом. Получаем результат близко к -1(обратная кореляция очень высокая). Смотрим визуально и видим, действительно это так, - почти зеркальное отражение. Можно также сопоставить с двумя другими котировками, где корреляция очень низкая. Визуально смотрим на эти пары и действительно видим, что синфазности движения не наблюдается. Эти опыты подтверждают, что корреляцию для практических целей вполне можно использовать для оценки степени синфазности(противофазности) движения двух котировок при выборе валют для парного трейдинга.
основа парного трейдинга коинтеграция, а корреляцию использовать не получится. Коинтеграцию можно оценить даже визуально - это флетовость. Т.е. свойство котира возвращаться к средней например. Сейчас eurusd и usdchf коинтегрированы. Это видно по кроссу eurchf. Правда флетовость в очень узком диапазоне.
В основе коинтеграции лежит свойство, что чем больше отклонение тем вероятнее возврат. Экономический смысл в том, что у некоторых учасников есть причины торговать на схождение. Пытаемся запрыгнуть перед ними. Поэтому нужно понимать причины того, что инструменты сейчас коинтегрированы, а не подгонять под флетовость всё что не поподя.