Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 238

Новый комментарий
 
Talex:

А я сделал перебором, не так красиво, но работает...

Код джокера запустить не сумел. А твой - получилось:

void OnStart()
{
  string Str;
  smassiv2 Spreads[];
  /*const */string Symbols[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCAD", "USDCHF"};  
  const int Total = GetAllCombinationsSpread(Symbols, 3, Spreads);
  
  for (int i = 0; i < Total; i++)
  {
    Str = (string)i + ":";
    
    for (int j = 0; j < ArraySize(Spreads[i].m); j++)
      Str = Str + " " + Spreads[i].m[j];
      
    Print(Str);
  }
  
  return;
}

По результату сразу стало понятно, что же монстрский код джокера делает:

3: USDCAD GBPUSD EURUSD
2: USDCHF GBPUSD EURUSD
1: USDCHF USDCAD EURUSD
0: USDCHF USDCAD GBPUSD

Не будем заострять внимание на школьном алгоритме перебора сочетаний. И что на ООП это бы выглядело во сто крат красивее. А перейдем сразу к сути.

Зачем вы устраиваете себе такую изощренную попаболь? Вы дальше каждому такому сочетанию начинаете делать перебор лотов? Так это же не понимание сути портфеля.

Есть же замечательный такой лот (коэффициент - правильнее) - ноль. Ну считайте, что у вас нулевой лот у некоторых символов. Так и перебирайте.

Одночзначно, с таким перебором далеко не уедешь - даже Облако не поможет протестить ТС.  Надо математику включать, без перебора.

 
transcendreamer:

но все-таки с вычисленными лотами лучше чем просто так

а в принципе трендовые синтетики одного масштаба очень похожи друг на друга 

 

У меня есть статистика по трендовым синтетикам. Я взял такое определение: синтетик является перспективным для покупки, если он в течение полумесяца на днях торгуется выше АМА. Т.е., был пробой АМА. Объем всех приведенных в файле синтетиков не более 6,1 минимальных лотов USD.

В колонке А - день года, когда синтетик был идентифицирован, как перспективный. Колонка В - вес синтетика в минимальных лотах USD. Колонка D - сам синтетик. Колонки K, G и F - день, номер дня года и количество синтетиков, идентифицированных в этот день, как перспективные, и остающихся таковыми на последнюю дату. Колонка I -выбытие синтетиков из списка перспективных на последнюю дату.

Видно, что многие синтетики держатся месяцами выше АМА. Регулярно идентифицируются новые. Так что, они не все похожи.

Многие синтетики очень сильно коррелированы между собой. Я различаю два вида корреляции: векторная и трендовая. Векторная - это когда синтетики очень близки по валютам. Трендовая - близки по движению.

Вектор. Каждому синтетику можно противопоставить вектор, компоненты которого вычисляются, как стоимость купленной (проданной со знаком "минус") валюты в одинаковой единице измерения. Косинус угла между такими векторами дает векторную корреляцию.

Я взял файл с планом на 18.11.14. Вот так один из синтетиков выглядит сегодня. Кластеры формируются по трендовой корреляции. Сильно коррелированые векторно синтетики усекаются: выбирается паттерн с наименьшим весом.

Файлы:
20141100.zip  155 kb
 
Список всех синтетиков из семи пар по четыре пары. Всего 35 штук. Нависали робота на mt5  на основе Recycle2 заработок в среднем под 50-100% в месяц при просадке 10 %, но бывают выпады и провал в просадку стабильности пока маловато. Не  до конца понимаю математику Recycle2 и движение графика спреда в канале. 
Файлы:
cnzvkievhgfifjicch.txt  2 kb
 

 _new-rena:

Эту же стратегию Александр использовал следующим образом:

он следил за корреляцией пар, которая указывала на то - сходятся они или расходятся. Принцип - корреляция стала меньше 0,7 - расходятся, следовательно, та, которая сверху - покупается, а та которая снизу - продается. Если корреляция начинает стремиться к 1, тогда наоборот. 


Вы фигню какую-то написали. Корреляция говорит о схожести движения пар. Она не показывает ни коим образом сходятся пары или расходятся. Высокая корреляция есть коинтеграция, т.е. одинаковость движения пар. 

 
pastor-ru:
Список всех синтетиков из семи пар по четыре пары. Всего 35 штук. Нависали робота на mt5  на основе Recycle2 заработок в среднем под 50-100% в месяц при просадке 10 %, но бывают выпады и провал в просадку стабильности пока маловато. Не  до конца понимаю математику Recycle2 и движение графика спреда в канале. 
Раз написали на MT5, что мешает в тестере прогнать и скинуть сюда результат? Зачем эти словеса, когда есть цифры?
 
qimer:

Вы фигню какую-то написали. Корреляция говорит о схожести движения пар. Она не показывает ни коим образом сходятся пары или расходятся. Высокая корреляция есть коинтеграция, т.е. одинаковость движения пар. 

где то начиналось ещё тогда....
 
_new-rena:
где то начиналось ещё тогда....
К чему эта отсылка?)
 
qimer:

к тому что именно там мы вместе с Александром в том числе писали ту ветку и очень много, чего в той ветке нет, шло через личку. Я же знаю как он торговал, не с бухты-барахты ляпнул.

К тому же корреляция не постоянна. Поставьте индикатор и убедитесь воочую.

Оценка корреляции и есть самое лучшее наложение пар.

 
_new-rena:
 Я же знаю как он торговал, не с бухты-барахты ляпнул.
))) Вы прям знаете, или он хотел чтобы вы знали что знаете как он торговал?
 
ZaPutina:
))) Вы прям знаете, или он хотел чтобы вы знали что знаете как он торговал?
Мы обсуждали каждую операцию почти (его и мою). Я даже знал, когда у него болели зубы))))
1...231232233234235236237238239240241242243244245...882
Новый комментарий