Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 237
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Джокер, расскажи лучше как ты выбираешь правую границу канала, т.е. момент, с которого мониторить спреды
Вот моя последняя сделка:
Джокер, расскажи лучше как ты выбираешь правую границу канала, т.е. момент, с которого мониторить спреды
Вот моя последняя сделка:
Правая граница канала это текущий момент. Третья часть рисунка - это дальнейшее поведение спредов (т.е. торгуемая позиция).
:-)
Скриптов у меня нету (крайний пост)... :-(
Строится множество спредов и весь набор анализируются. Лучшие по системе уходят в работу.
Пара комментариев к картинке:
Все спреды после нормирования размещаются в одной полуплоскости ( положительной ). Те кто нормировались в отрицательной зоне - переворачиваются:
Точка начала движения спредов у всех одинаковая ( т.е. ноль ). Как бы вы не старались получить рыночно нейтральные спреды, у Вас это не получится. Рынок всегда движется. Спред всего лишь позволяет убрать непредсказуемые колебания рынка и уменьшить просадку торговых операций.
I - Высота середины канала нормирования относительно нуля характеризует силу движения спреда ( слабые отбрасываются ). Мы же зарабатывать собираемся а не бамбук курить месяцами? ))
II - ширина канала нормированного спреда определяют силу коинтеграции инструментов ( узкие - сильно коинтегрированные, широкие - слабокоинтегрируемые ). Слабокоинтегрированные естессно бракуются (случайные блуждания не для нас ).
III - зона принятия решения ( вот тут я намеренно ничего рассказывать не буду ).
Помоему я уже все что можно рассказал и показал.
( я кст раскрутил и систему Александра, но ее использовать ни в коем случае не буду. Он работает внутри канала, а это бомба... )
Всем у кого остались теоретические вопросы, просьба сначала изучить огромный вклад в теорию господина hrenfx, а именно его наработки в recycle2
Дерзайте...
Я думаю, что когда нибудь у тебя это получится всё равно. В связи с тем, что спреды действительно не представляют интереса, а они, между совместным движением всех пар равны не более 1-2 пунктам, я уже давно плюнул на эту систему. Не забивай людям голову и покажи эквити.
Ну это ты практически похоронил тему.
Ну это ты практически похоронил тему.
Для Рены: Джокер не торгует спреды (коинтеграция и прочая лабуда), у него синтетики. Я смотрел его входы. Они все трендовые.
Не того хороните!
Для Рены: Джокер не торгует спреды (коинтеграция и прочая лабуда), у него синтетики. Я смотрел его входы. Они все трендовые.
Не того хороните!
тысячу извинений
Если более детально - коинтеграция - тот же индикатор текущего тренда синтетика (совокупность по каждому в отдельности), который дает право на ошибку по паре, которая закроется в итоге в минусе, а по парам которые норм - в плюсе. Итоговое эквити интересует только в плюсе.
Т.е. если проще - открывается любое количество пар, без всякой практически математики - по приборам и мы получим абсолютно такой же результат.
Единственное - остается выровнять пары по волотильности и стоимости к валюте депозита с помощью объема операции.
Ну это ты практически похоронил тему.
аналогично - с горяча.
Советую использовать в синтетик пары с корреляцией в районе 0,3-0,7. Выше - валится в легкую и также сильно может заработать и смысл арбитражного хеджа при этом потеряется.
Отрабатывается стратегия исключительно на мажорах.
Эту же стратегию Александр использовал следующим образом:
он следил за корреляцией пар, которая указывала на то - сходятся они или расходятся. Принцип - корреляция стала меньше 0,7 - расходятся, следовательно, та, которая сверху - покупается, а та которая снизу - продается. Если корреляция начинает стремиться к 1, тогда наоборот. Из этих же соображений он делал "доливки"
Всё это хорошо, но никто и никогда не получит один и тот же результат по наложению пар на один график по сравнению с наложением другого трейдера. Следовательно - ОШИБКА! Вот почему заниматься такой темой я продолжил и получилось что пары вообще ходят одинаково с отклонением от общего курса в 1-2 пункта. Дальнейшее исследование не имело смысла, т.к. это уже меньше спреда:
на скрине наложение чифа и евры. я также наложил йену, фунт и т.д. на этот же график и получилось то, что описал выше.
В плюс к этому мы видим, что пары вообще никогда не расходятся в стороны и не сходятся, как на скринах этой ветки, которых тут не меряно.
Самый лучший вариант использования такой стратегии изложен в начале этого поста.
Эквити показывать не буду, т.к. к паре ушедьшей в минус снова добавляется синтетик при желании или проста кроется, когда уже точно без вариантов. Профит фактор хороший. У каждого при желании получится своя самостоятельная стратегия в итоге, т.к. подходов к реализации - миллион, и индивидуально под каждую разрабатываются свои ММ и РМ.
Тестирование стратегии на МТ4 только с помощью индикаторов, а на МТ5 - получится без них.
Естественно тема не похоронена и мне кажется, что это только коррекция. Лишь хотел показать, что допытывать Джокера на его подход - смысла нет, у него своё и выкладывать свои секреты в открытую он точно не будет. Основные профитное и непрофитное направление мыслей я изложил.
Работа стоящая и большая, если убедил.
Удачи!
Т.е. если проще - открывается любое количество пар, без всякой практически математики - по приборам и мы получим абсолютно такой же результат.
но все-таки с вычисленными лотами лучше чем просто так
а в принципе трендовые синтетики одного масштаба очень похожи друг на друга
но все-таки с вычисленными лотами лучше чем просто так
а в принципе трендовые синтетики одного масштаба очень похожи друг на друга