Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 118

Новый комментарий
 
Joker:

Ну, кто-нить еще загадку Баблокоса топикстартера разгадал?


(второй день испытаний разгадки на реале):


114659538 2012.09.24 14:17 buy 0.01 audusd 1.03976 0.00000 0.00000 2012.09.24 19:07 1.04140 0.00 0.00 0.00 51.09

114664252 2012.09.24 16:09 buy 0.01 nzdusd 0.82046 0.00000 0.00000 2012.09.24 19:08 0.82125 0.00 0.00 0.00 24.61

114670866 2012.09.24 20:24 buy 0.01 usdcad 0.97973 0.00000 0.00000 2012.09.25 14:41 0.97960 0.00 0.00 -1.37 -4.12

114670811 2012.09.24 20:21 buy 0.01 eurusd 1.29259 0.00000 0.00000 2012.09.25 14:41 1.29347 0.00 0.00 -1.09 27.31

114670820 2012.09.24 20:22 buy 0.01 audusd 1.04144 0.00000 0.00000 2012.09.25 14:41 1.04316 0.00 0.00 2.49 53.38

114700428 2012.09.25 14:50 sell 0.01 usdcad 0.97933 0.00000 0.00000 2012.09.25 19:20 0.97770 0.00 0.00 0.00 51.62

114700414 2012.09.25 14:49 buy 0.01 usdchf 0.93504 0.00000 0.00000 2012.09.25 19:21 0.93479 0.00 0.00 0.00 -8.28

114700409 2012.09.25 14:49 buy 0.01 eurusd 1.29299 0.00000 0.00000 2012.09.25 19:21 1.29477 0.00 0.00 0.00 55.09



У топикстартера одновременно открывались 4 пары, в этом стейте по-другому. Топикстартер использовал разные объемы, а здесь все одинаковые. Так что к загадке топикстартера данный пример не имеет никакого отношения.
 
AndEv:

У топикстартера одновременно открывались 4 пары, в этом стейте по-другому. Топикстартер использовал разные объемы, а здесь все одинаковые. Так что к загадке топикстартера данный пример не имеет никакого отношения.
я действительно внес изменения в стратегию чтобы не работать с огромными рисками и иметь возможность увеличить диверсификацию/уменьшить просадку и поднять частоту рефинансирования. У топикстартера без этого эквити летает очень опасно для депо, я такие штуки не приветствую в реальной работе ...
 
Joker:
я действительно внес изменения в стратегию чтобы не работать с огромными рисками и иметь возможность увеличить диверсификацию/уменьшить просадку и поднять частоту рефинансирования. У топикстартера без этого эквити летает очень опасно для депо, я такие штуки не приветствую в реальной работе ...
а топикстартер утверждает просадка 0,5 - 1% ...
 
YOUNGA:
а топикстартер утверждает просадка 0,5 - 1% ...
по балансу, не по эквити. По эквити там просадка в четверть- пол депо и вход с загрузкой депо в 100%
 
вы тоже будете публиковать вырванное из контекста
 

нет, не буду. Просто проверил и подтвердил работоспособность тем, из-за которых тут с модерами разборка произошла.

PS.: По жизни скептик, но люблю загадки разгадывать :)

 
Joker:

нет, не буду. Просто проверил и подтвердил работоспособность тем, из-за которых тут с модерами разборка произошла.

PS.: По жизни скептик, но люблю загадки разгадывать :)


Загадывать похоже тоже любите
 
Lastrer:
Во блин, москита осенило : парный трейдинг увидал и с корреляцией сопоставил. Браво, бурные аплодисменты. И че нам с этого?

Вам конкретно? Могу предложить попилить сей парный трейдинг в сочетании с модулями приращений, ибо их направление не играет в парном трейдинге роли и работают именно модули. Тут Вам и доливочки на незавершившемся отходе от нормальной для пар кореляции пригодятся. Они ведь всё равно вернутся к "норме", так что можно уверенно доливаться пока пары в "разбежке".

пилите, Шура... ©

 
Наверное пора переходить от всего этого тервера и свойства возвратности модулей приращений непосредственно к ЦОС. Собственно свойство модулей приращений говорит нам о том что нужно искать места куда можно вставить стоп меньше профита, при сохранившейся вероятности направления движения 50/50 (картинку подобных паттернов для примера рисовал, но ее удали, на что уж не обессутьте), а при управлении мм еще и подкручивать цену игры. Некий полосовой фильтр с модуляцией в виде разницы от профита до стопа.Причем одно большое движение можно поделить на маленькие кусочки... и от каждого кусочка откусить. Я вот думал,что такое тс, она ведь работает от заданных настроек того на чем построена, то есть одна и та же тс может быть на 1м тф, а может и на недельном. Это как машки, работать можно по пересечениям 20 и 50, а можно по 100 и 200 . Соответственно при работе от стопа, и от мест куда можно воткнуть этот маленький стом можно тоже отталкиваться.Но как лучше подобие нелинейного фильтра, где в виде модуляции задается расмер стопа, то есть сеть нелинейных фильтров с размером стопа 10 пп, 20 пп, 40 пп.. . Или искать задать модуляцию скажим для стопа в 10 пп, получить эквити от этого нелинейного фильтра, дальше на этой эквити задавать ту же самую модуляцию, затем опять, до преобретения определенных свойств кривой,. И так поотдельности для каждой модуляции. Или же сразу делать прогон по всем модуляциям. Итак поделили мы котир на такими полосовыми фильтрами. Но естественно торговать так – совершать сделки для каждой полосы отдельно это бред, да еще и могут попадаться на той или иной частоте- ложные сигналы (тоесть стоп срабатывает) . Поэтому нужно искать компромисс между соседними по частоте полосами. И так далее, пока не будет более общего очертания. Ну да ладно, дело не в этом, Вопрос. Если как это будет выглядеть переходя на язык цифровых фильтров?
 

55

1...111112113114115116117118119120121122123124125...882
Новый комментарий