Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 174
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Константин - не совсем так.
Есть инструменты (не на форе), практически гарантированно позволяющие построить возвратный синтетик, т.е. коинтегрированы.
Валютные пары (если не брать комбинации eurusd, gbpusd, eurgbp) к ним явно не относятся.
Но свойства статистические синтетика могут очень существенно отличаться от свойств даже кроссов.
На картинке со спредом выше 4 явно плюсовых возврата от 2 СКО к зеленой линии за 2 недели. Вполне достойно, мне кажется.
Пересчитывать синтетики из мажоров 35 штук каждые 5 минут (или 15 минут), проверять на коинтеграцию по разным критериям, фильтровать - это конечно высший пилотаж.
Такое даже аналитики в маркетмейкерах не делают. Или молчат - подписки у них о неразглашении и невыезде из usa:)
И я вполне допускаю, что вероятность срабатывания в 80% достижима. Синтетику нужно всего один раз проторговать и она больше не нужна.
Другое дело, что некоторые и на одной паре такой процент сделок делают в (+).
P.S.
А на монетке интересно. Действительно в 100 раз смог увеличить?
Если рассматривать не форекс, вполне возможна такая торговля, я просто не пробовал, да и с кодингом не дружу, а без него вообще ни как.
А так понятно что синтетик надо составлять не простой.
Что бы на форе такими методами торговать, тут действительно надо быть мега вундеркиндом, это мало кому дается.
А на монетке уже не помню сколько набивал, но Александр сказал гуд) но тоже кто его знает какие у него цели были, правду ли он говорил и т.д
Вот точно, что на одной паре колдуй, что кучей пар, будущее не угадать
Хорошо хоть еще кто то объяснил людям) а то я не всегда доходчиво пишу
Да правильно всё.
Можно конечно с этого начать, чтобы не вынесло с форы "в один миг", так скажем. Профита пощупать.
Но! У меня есть следующий пример...
Уж куда куда, но пары EURUSD и USDCHF уж более как готовый синтетик. Даже думать ничего не нужно. Бери и торгуй. Корреляция у них практически всегда выше 90%. Однако, я вопреки данной стратегии торговал их в одну сторону и увеличил депо во много раз и в конечном итоге - похоронил депо. Вот и верьте стратегии, после такого случая.
Поэтому вижу реализацию её такой - всё как писали, но с офигенно тщательной статистикой, по всем параметрам, которые только можно придумать. Сам не пробовал такое, но чую - чо та должно получиться из этого.
я так понял коинтеграция нафиг не нужна....проштудировав того же хренфх-са... одна и та же стратегия независимо на большое количество пар...
Выходит так, если есть стратегия, то ее надо размазать на множество пар, получим хорошую диверсификацию
а использовать портфельное-эквити так сказать в чистом виде, как тут многие думают, торговля в канале и тому подобное, не даст результата, покрайней мере на форексе-тут с этим жестко( вероятно на других рынках прокатит-но я не пробовал
Выходит так, если есть стратегия, то ее надо размазать на множество пар, получим хорошую диверсификацию
а использовать портфельное-эквити так сказать в чистом виде, как тут многие думают, торговля в канале и тому подобное, не даст результата, покрайней мере на форексе-тут с этим жестко( вероятно на других рынках прокатит-но я не пробовал
привет, с юбилеем рейтинга (2222)!
Да правильно всё.
Можно конечно с этого начать, чтобы не вынесло с форы "в один миг", так скажем. Профита пощупать.
Но! У меня есть следующий пример...
Уж куда куда, но пары EURUSD и USDCHF уж более как готовый синтетик. Даже думать ничего не нужно. Бери и торгуй. Корреляция у них практически всегда выше 90%. Однако, я вопреки данной стратегии торговал их в одну сторону и увеличил депо во много раз и в конечном итоге - похоронил депо. Вот и верьте стратегии, после такого случая.
Поэтому вижу реализацию её такой - всё как писали, но с офигенно тщательной статистикой, по всем параметрам, которые только можно придумать. Сам не пробовал такое, но чую - чо та должно получиться из этого.
Делать синтетик из двух пар просто глупо, этого далеко не достаточно, конечно и на двух парах можно ехать с меньшей просадкой-чем торговать на одной паре
а депо вынесло, значит стратегия не очень.
Делать синтетик из двух пар просто глупо, этого далеко не достаточно, конечно и на двух парах можно ехать с меньшей просадкой-чем торговать на одной паре
а депо вынесло, значит стратегия не очень.
не спорю.
Делать синтетик и надеяться на что то - тоже не очень.
Это будет так - нифига себе - профит. Нифига себе - минус. А чо дальше - одному куклу известно)))
На чём и валится Александр, который и заделал эту ветку.
Да чо репу то чесать - читайте и сразу же будет виден результат
привет, с юбилеем рейтинга (2222)!
Привет спасибо) надо было еще полюбоваться на 2222 не писать) пора спать, всем профитов.
не спорю.
Делать синтетик и надеяться на что то - тоже не очень.
Это будет так - нифига себе - профит. Нифига себе - минус. А чо дальше - одному куклу известно)))
На чём и валится Александр, который и заделал эту ветку.
Ага) к чему вообщем то и пришли, если нет достойной стратегий то хоть 100 пар торгуй толку не будет, так как куча пар это тот же самый график цены, один плюс в куче пар-диверсификация, но то тоже до поры до времени) может и жахнуть... если стратегия не айз
все синтетики суть производное от семи мажоров... всё считаемо и удобоваримо
я машинку отбил...:-))) пошёл ещё пару уговаривать и в люлю... :-)))
Да чо репу то чесать - читайте и сразу же будет виден результат