Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 94
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это справедливо для случайного блуждания, в котором волатильность АТР=const. В случае с реалным ценовым рядом когда АТР является функцией времени, внешнего воздейсивия(например новостей) ворочинья кукловодов или еще чего то. Цели стопов профитов расчитанные на спокойном рынке легко пробиваются. Предположим что срабатывае стопа или профита одинаково, прикиньте вероятность поймать 5 лосей подряд хотя бы по монетке. Мои предварительные эксперименты показывают что в этом случае можно построить долговременно прибыльнуб ТС на основе Мартина, сразу прошу не плеваться, там вся фишка в непостоянной волатильности.
Ну так в контексте обсуждения речь и шла именно о СБ, на котором некоторые тут надеются заработать. Вот я и пытался объяснить, что это невозможно, и даже абсурдно.
А ценовые ряды - это конечно другое дело. Заработок на них возможен как-раз благодаря тому, что они отличаются от СБ. Кстати, вот в добавление к сказанному вами по поводу непостоянства волатильности ценового ряда (или другими словами, непостоянства дисперсии ряда приращений) можно также отметить, что она является функций не только времени или каких-то внешних воздействий, но также и функцией цены. Чем выше цена, тем волатильность выше. А чем ниже цена, тем и волатильность ниже. Правда это становится заметным только при существенных ценовых изменениях. Например если актив вырастает в цене в 2-3 раза. А на СБ дисперсия приращений всегда постоянна, независимо от цены.
А что касается мартина, не думаю что на его основе можно построить что-то стоящее. Его можно использовать лишь как довесок к системе, имеющей изначально положительное матожидание. Если же система изначально убыточна, то мартин лишь отсрочит неизбежный конец (хотя может и наоборот ускорить его).
Сейчас сильный тренд. И торгуются всего две корзины:
и
Они почти ортогональны. Скалярное произведение векторов 0,06
Можно построить корзину максимально коррелированную с этими двумя, коэффициент 0,73 - очень высокий
Здорова теаретюги.Смотрю не хило вы тут налопатили пока я кости грел.))))
Стейты сил видимо так и нехватило разобрать, или мозгов. Ладно щас еще гоняю от нефиг другой баблокос, скоро покажу еще, как балабошки в мешки ложить.
Александер, ведь это вы,я так понял? Ладно не отвечайте. Скажите только чего нибудь наталкивающего на мысли в свете последних страниц.
А ваш стейт давно уже никто не обсуждает. Я личтно мысли о СБ рядах тут развиваю, местами переплетая их с мыслями о торговле и о парах. В ваших стейтах всеравно ничего узнать комулибо не гразит, вы и сами понимаете это, итоговая линия баланса ничего не скажет, она ведь составная. Завели народ и смотрите как они мозг себе ломают.
Поэтому ваше желание выложить еще один стейт не поддержевая . Давайте лучше про СБ, тем более у вас видимо, если я правильно понял, немного другой подход в расчете ставок.
Постарайтесь без троллинга обойтись. Еще одно противостояние тут не нужно.
Постарайтесь зачиьщика банить, накрайняк уж если обективно не можете или не хотите, то баньте обоих. Ну никак не то как вы делаете, троль и зачиньщик бегает, а тот кто всеголишь повелся на правокацию(ибо задолбало) тутже в бан без суда и следствия, заметьте даже не на день как всех, а сразу на неделю.... . Тогда и тролинг выискивать вмоих постах не нужно будет. Сами допускаете такие ситуации.
Он есть, я выделил его голубым цветом. За такие обращения типа "вот они [форумяне] все такие, а я совсем другой" мне приходилось уже банить, т.к. это обращение не к конкретному человеку, а ко всем подряд.
И хватит уже наезжать и искать зачинщиков. Надоело уже, черт побери.
Займитесь наконец техническими вопросами, у Вас это более-менее неплохо выходит.
ноу коментс, даже доказывать абсурд этот не нужно, читающий сам все видит, слов нет просто, слово они- тролинг, а ненужные картинки про людей в ж..е от троля - полезная и оставленная без предвзятости, нужная в ветке вещь, не бросающая ни на кого и тени......
Все, на этом умолкаю. Ваша обьективность меня затмила.Спасибо.
Все таки что то этом есть. Построить стратегию на спредах даже на мультивалютнике не удалось, причина либо в принципиальной невозможности, хотя скорее всего в кривой заточке рук. Как дальнейшее логическое продолжение темы, попробовал сделать портфель у иквити которого максимально трендовое с минимальной дисперсией. Весьма любопытный результат. Между зеленой и красной линиями идет расчет коэффициентов в составе портфеля. Далее как бы форвард.
Все таки что то этом есть. Построить стратегию на спредах даже на мультивалютнике не удалось, причина либо в принципиальной невозможности, хотя скорее всего в кривой заточке рук. Как дальнейшее логическое продолжение темы, попробовал сделать портфель у иквити которого максимальное мат ожидание с минимальной дисперсией. Весьма любопытный результат. Между зеленой и красной линиями идет расчет коэффициентов в составе портфеля. Далее как бы форвард.
Поясните, для чего нужно условие: "иквити которого максимальное мат ожидание"? Исходя я из графика я так понял, вы пытаетесь получить наиболее трендовый портфель. Т.е. необходимо найти максимальный коэффициент наклона линии регрессии при минимальной дисперсии. А вот насчёт максимального МО непонятно.
Поясните, для чего нужно условие: "иквити которого максимальное мат ожидание"? Исходя я из графика я так понял, вы пытаетесь построить наиболее трендовый портфель. Т.е. необходимо найти максимальный коэффициент наклона линии регрессии при минимальной дисперсии. А вот насчёт максимального МО непонятно.