Регрессионная модель Султонова (РМС) - претендующая на математическую модель рынка. - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Склонение к мыслепреступлению! Прошу занести в протокол!
записал
от двух до шести недельных банов
К достоинствам модели Султонова можно и нужно отнести оптимальность в широком смысле к числу степеней свободы. число параметров модели фиксировано без потери точности.
кто спорит? есть это у полиномов?
;)
"Не мудрствуйте, надменный санкюлот!"
У полиномов, как в Греции, есть всё. :) А у экселя есть полиномы, и премного, поелику его расчётную часть сочиняли на основе справочника имени т.т. Абрамовица и Стигана. А у Ю.С. есть эксель, и в нём (18). Ergo, у Ю.С. есть всё, в том числе и Греция. Q.E.D.
Следствие: Ю.С. - древний грек.
"Не мудрствуйте, надменный санкюлот!"
У полиномов, как в Греции, есть всё. :) А у экселя есть полиномы, и премного, поелику его расчётную часть сочиняли на основе справочника имени т.т. Абрамовица и Стигана. А у Ю.С. есть эксель, и в нём (18). Ergo, у Ю.С. есть всё, в том числе и Греция. Q.E.D.
Следствие: Ю.С. - древний грек.
да приставка фон мне не к лицу... сказали в паспортном столе.
И не Ходжа и не Султан я.
а что? - уже тяпница?
;)
просто хотел обратить Ваше внимание, что с увеличением степени полинома степеня свободы того, уменьшаются...
что не есть гуд. а с Фурье вдвойне.
Просто удалил. Надоели мне некоторые.
Просто или не просто не важно, главное, что удалил, это правильно.
За подобные слова в православном обществе бьют по соплям, в мусульманском забивают камнями - вам повезло.
Мой совет - уберите пост, пока это можно сделать, а потом посмотрите себе внутрь, ведь там пустыня, по которой бегают шакалы и гадят где удается.
Мой совет - уберите пост, пока это можно сделать, а потом посмотрите себе внутрь, ведь там пустыня, по которой бегают шакалы и гадят где удается.
Интересно, что делают шакалы, если не удается погадить.
Юсуф, объясните пожалуйста, как будто вы объясняете школьнику (чтобы понятно было), как пользоваться, что за линии, зачем, что показывают и т.д....
gpwr 12.07.2012 15:22
Ага, это я, разочарованный прогнозист-экстраполятор. Если намекаете что у вас есть зарабатывающая регрессионная модель, то самым лучшим способом доказательства своей правоты является стейт с реала или хотя бы демо. Он у вас есть? Показывайте! А то тут много теоретиков развелось. Рассуждаем о првильности ПМС (18), а в доказательство приводим как она правильно была выведена (флинт с ушами, вы сказали) вместо демонстрации сколько депозитов она удвоила.
gpwr:
Большим заблуждением многих прогнозёров является замена цены какой-то моделью, теоретически более простой и прогнозируемой, и использование этих модельных предсказаний для предсказаний цены даже если эта модель не имеет ничего общего с самой ценой. Примерами таких моделей являются регрессионная формула (18) Юсуфа, тригонометрические ряды (Фурье), полиномы, ARMA стационарного ряда (без выбросов). Как только мы назвали цену "временным рядом" или "управляемым процессом", мы вступили на тупиковый путь научного анализа цены, требующего дать ей какое-то теоретическое обоснование и модель.