Палата №6 - страница 60

 
Dr.Drain:
Я не выставляю позиции в направлении линии фильтра. Сколько можно. Я выставляю на возврат к фильтру. Меня уже спрашивали об этом и я рассуждал про шумность операции численного дифференцирования в принципе и то что в данном случае и сама исходная кривая непригодна для этого ибо не гладкая. Я попросту не могу знать "направление фильтра". Его не существует. Количество позиций, размер лотов, пары по которым открываюсь, когда и прочее - всё от балды. Разве это важно? Рынок всё усреднит.
это мне даже понятно, молодому и неопытному)
 
по сути вы построили тренд финансового временного ряда, можно попробовать прогнозировать сам тренд, тогда будет доп информация куда открываться...
 
FION:
Все время разговоры о незапаздывающих машках, да это вообще не проблема, можно строить машку начиная с тиковой внутри минуты . Вопрос в том сохранится ли движение в данном направлении. Т.е. более важны признаки разворота.

Совершенно согласен. Не понимаю почему упор делается на то, что фильтр не запаздывающий. Если гипотетически в торговле используется какой-нибудь идеальный не запаздывающий индикатор, то стратегия должна быть в направлении тренда. Только в этом случае мы могли бы воспользоваться отсутствием запаздывания. Однако, если индикатор не обладает предсказывающими свойствами о начале тренда, то отсутствие запаздывания ничего не даёт. В ТС автора ветки насколько я понял используется контртрендовая стратегия. Поэтому здесь отсутствие запаздывания вообще ни к чему. Автор сконструировал некую опорную кривую, нечто похожее на пивот уровни. Думаю, что в качестве опорной кривой может использоваться и некоторые существующие индикаторы, а не обязательно этот незапаздывающий гениальный фильтр. В последнее время рынок имеет преимущественно возвратный характер, что позволяет успешно использовать контртрендовые стратегии. Даже Иланы, работающие, как известно против тренда, при правильно выбранных параметрах не сливают с 01.01.2011.

 
khorosh:

Однако, если индикатор не обладает предсказывающими свойствами о начале тренда, то отсутствие запаздывания ничего не даёт. В ТС автора ветки насколько я понял используется контртрендовая стратегия. Поэтому здесь отсутствие запаздывания вообще ни к чему.

Именно. Вы верно понимаете почему торговля контртрендовая. Запаздывание тем не менее принципиально важнО. Попробуйте повторить фокусы хоть на машках, хоть на пивотах ваших. Мерзость получится.
 
Dr.Drain:
Именно. Вы верно понимаете почему торговля контртрендовая. Запаздывание тем не менее принципиально важнО. Попробуйте повторить фокусы хоть на машках, хоть на пивотах ваших. Мерзость получится.
Можно использовать для опоры кривые сконструированные по аналогии с работой триггера уровня(триггер Шмидта). Переключение уровня опорной кривой будет практически мгновенным.
 
DmitriyN:
А, что же будет с ордерами? Будем усреднять, добавляя лоты?
Это не обязательно.
 
DmitriyN:
Юрий, может вы понимаете, откуда берётся дополнительная информация от 2х валютных пар? Я пытаюсь это понять, но не понимаю.
Вы в школе алгебру изучаете? Системы уравнений с двумя неизвестными решали?
 
Dr.Drain:
Именно что сам. Я же не виноват, что в некоторых туземных языках туземцы свои комплексы решают за счёт введения искусственных обращений к себе во множественном числе. В, скажем, английском, принципиально такого маразма нет. Ты и ты. По имени.

Это надо ж. В языкознании ну чисто Сталин!))

В английском есть и "ты" и "вы". Сейчас употребляется "вы" -You. "Ты" звучит почти что по-русски "thee" устаревшее слово.

 
khorosh:
Можно использовать для опоры кривые сконструированные по аналогии с работой триггера уровня(триггер Шмидта). Переключение уровня опорной кривой будет практически мгновенным.
Я уже предлагал. Прошу: заведите демо и покажите класс. Геометрия эксперимента: много сделок с ТП=СЛ. Покажете мои фокусы, будем Вас слушать :-) Триггер Шмидта...
 
paukas:

Сейчас употребляется "вы" -You.

You - ты.