Среднесуточный путь в пунктах по инструментам. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посчитал в новых пунктах.
Затем нарисовал зависимость ln(период) -> ln(размах). Кстати, недельки лучше соответствуют этой зависимости, если считать именно количество баров в неделе, т.е. если period_W1 считать равным 1440*5=7200. Я так и сделал (в противном случае линия заваливалась на последней точке вниз).
Как видим, прямая почти идеальная (на фоне голубой линии, если присмотреться, проведена прямая линейной регрессии). Но наклон, т.е. степень, не равен в точности 0.5 (на самом деле - примерно 0.529).
После этого проверил формулу Ланчестера-Айнштайна :) (последний столбец, он должен быть близок к 1). Особенно сильные отклонения от предложенной ранее формулы - между D1 и Н4, а также в районе ТФ до 30 мин., т.е. для самых мелких ТФ.
Если теперь делать расчеты по количествам баров, получается еще хуже.
P.S. Аналогично - по модулю разности Close-Open:
Особой разницы все равно нет: степень теперь равна 0.515. И по-прежнему сильное отклонение между D1 и H4.
В конце хочу показать такую фишку. Киньте на график индикатор ATR. Он является одним из индикаторов волатильности цены. Установите период равный 24. Поставьте таймфрейм H1 и посмотрите на индикатор. А потом смените таймфрейм на М30 и снова посмотрите на индикатор. Тут есть над чем подумать. Всего хорошего.
Парировать ответ Алексея будете ?
Парировать ответ Алексея будете ?
Что тут парировать? Считаю, что закономерность Алексей описал верно. От себя добавлю, что это одна из важнейших закономерностей, которую должны знать начинающие разработчики систем и начинающие трейдеры. Без знания такого закона почти невозможно создавать надёжные и высокоприбыльные системы.
Но, вместе с этим нужно признать, что одной только этой закономерности недостаточно, для создания таких систем. Все закономерности движения цен увязаны между собой, также как, например, увязаны между собой законы физики. Поэтому, зацепившись за одну закономерность вполне можно вытянуть и другие. Если, конечно, иметь соответствующее намерение :)
О случайности. Сам факт того, что огромное число людей, в том числе и тех, кто неплохо знает математику, годами бьются над созданием торговых систем, говорит о том, что доля случайной составляющей в движениях цен значительна. Но, исследования показывают, что это не абсолютно случайный процесс и в нём есть свои закономерности и ограничения, которые необходимо знать и уметь применять в теории и на практике.
---------------------------------------------------------------------------------
Тогда, продолжим тему.
Вопрос, к вам, Trololo и к остальным участникам форума:
Что должна представлять собой простейшая фигура, одна из сторон которой примерно пропорциональна квадратному корню длины его другой стороны (или суммы длин нескольких других сторон)? Возможна ли такая фигура? Нарисуйте эту фигуру, если она возможна.
(вполне возможно, что я не совсем верно сформулировал вопрос, пусть тогда математики меня поправят, но смысл, я полагаю ясен).
Вопрос, к вам, Trololo и к остальным участникам форума:
Что должна представлять собой простейшая фигура, одна из сторон которой примерно пропорциональна квадратному корню длины его другой стороны (или суммы длин нескольких других сторон)? Возможна ли такая фигура? Нарисуйте эту фигуру, если она возможна.
(вполне возможно, что я не совсем верно сформулировал вопрос, пусть тогда математики меня поправят, но смысл, я полагаю ясен).
Мне вот все интересно, как начинающий(заметьте про это вы сами сказали) может постоянно говорить что важно а что нет, причем с видом многолетнего опыта.
вы уж определитесь кто вы. ато как давайти чтонибудь обсудим- вы говорите через годик, я начинающий. и тем временем поучаете (нет,я за общение, но уж зачем оно такое у вас я не знаю)
я никогда не делил качество и опыт людей по возрастной шкале, но катигоричность меня настораживает
вот ваша фигура. так получилось что похоже на прямоугольный треугольник, насамом деле может быть и не таким. из ваших условий.
Trololo, вот ваш график. Там 2 индикатора АТR, нижний с периодом - 12 часов, верхний - с периодом 24 часа. ТФ - часовой. Думаю, что разница вам будет видна. Это специально для вас, но обсуждать тему ATR не хочу.
Йось, какие треугольники? Тут всё сложнее. Подумайте до вечера.
Что касается меня, то общение в скайпе по микрофону и видео я вам предлагал, но вы отказались, это ваше право. А прочитать и тем более осознать весь этот форум за небольшой срок я просто не в состоянии.
Йось, какие треугольники? Тут всё сложнее. Подумайте.
как это какая, что спросили, то и написал.
одна сторона равна корню из другой, про 3-ю и последующие грани(и их количество) никто не писал . результат выше.
Что тут парировать? Считаю, что закономерность Алексей описал верно. От себя добавлю, что это одна из важнейших закономерностей, которую должны знать начинающие разработчики систем и начинающие трейдеры. Без знания такого закона почти невозможно создавать надёжные и высокоприбыльные системы.
Проблема то как раз в том, что закономерности здесь нет. Есть очень сильное подобие случайной системы.
Могу добавить, что это соотношение выполняется с большой точностью как для форекс-инструментов, так и для фондовых. Есть некоторое отличие от единицы (0.8-1.15) для некоторых сырьевых рынков и для индексов (S&P, DAX).
Проблема то как раз в том, что закономерности здесь нет. Есть очень сильное подобие случайной системы.
Но, не абсолютно случайной. До вечера.
Утверждение о не абсолютно случайной требует обоснования, а лучше примеров и фактов. Пока этого нет система может считаться случайной, даже имея в себе закономерности.