Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как быстро Вы определите, что разность значений двух функций стационарна,- да бог с нею - просто случайна?
Очень просто. Берем два ряда и вычисляем по формуле корреляцию. Всегда получаем цифру и никогда не получаем отсутствие цифры. ....
faa, ОК, сам разберусь.
ну а чё тут разбираться : ежели учесть, что диапазон корреляции [-1;1], то всё что вне этого диапазона - это уже ложная корреляция!!!!!
;)))))))))
А как быстро Вы определите, что разность значений двух функций стационарна,- да бог с нею - просто случайна?
При наличии отсутствия пропитанных шпал это будет не трамвай (с)
Я бы сказал, что корреляции обычно ложные. Нужно доказывать, что они не ложные. А так трамваи, шпалы, кони, люди .....
Корреляция не есть прямой показатель взаимосвязи. При +-1 наличествует функциональная линейная зависимость. При 0 линейность зависимости исключается. Все.
2 faa. разница между двумя высоко скоррелированными инструментами может быть нестационарной и автосеоррелированной. Пример: AUDUSD NZDUSD D1.
Корреляция не есть прямой показатель взаимосвязи. При +-1 наличествует функциональная линейная зависимость. При 0 линейность зависимости исключается. Все.
Сан Саныч!
Не можно доверять, а можно доверять с такой-то вероятностью :)