Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Шаманизм - традиционная религия на территории России. Причём самая древняя.
Так что попрошу не разжигать.
Ничего не понял, поясни, пожалуйста.
Нужно две цифры: котир и профит, поэтому подходит, тем более, что мультивалютник. Но это одна и та же ТС, поэтому ее свойства будут одинаковы, если она преобразует нестационарный коир в стационарный профит, то так и есть, так как это ее свойство. или не преобразует. Поэтому нужны отчеты разных ТС. Идея в том, что у прибыльных ТС котир коинтегрирован с профитом, а у убыточных нет. Эту идею хотелось бы проверить.
С сайта АТС-2011:
Открывай файл в Экселе, ставь фильтр по участнику и работай. Все в одном флаконе, лучше и не придумаешь.
Фильтр по аккаунту ж легко поставить (первый столбец). Например, 800014. И тогда видишь сделки, совершаемые на одном аккаунте, т.е. одним участником.
Фильтр по аккаунту ж легко поставить (первый столбец). Например, 800014. И тогда видишь сделки, совершаемые на одном аккаунте, т.е. одним участником.
Проблему решилась следующим образом.
Выбрал по символу eurusd две колонки price и profit в количестве 374 штуки. Посчитал баланс, который равен предыдущему балансу, увеличенному на предыдущий профит. Получил накопление остатка по счету. Выглядит так:
График price
Тест единичного корня говорит, что котир не стационарен
График баланса
Тест единичного корня говорит, что баланс нестационарен.
Заодно приведу график профита:
Очень любопытный график. Тогда тест единичного корня для профита:
Профит стационарен. А он является разностью для баланса.
Проверим на коинтеграцию price и перечисленные в таблице переменные на полной выборке:
Коинтеграция присуствует.
Возьмем часть выборки, начало, где ТС дает убыток:
Коинтеграция присутствует
Возьмем часть выборки, где ТС дает прибыль:
Коинтеграция присутствует
Из приведенного следует вывод, что с помощью коинтеграции оценить ТС нельзя.
Нужно две цифры: котир и профит, поэтому подходит, тем более, что мультивалютник. Но это одна и та же ТС, поэтому ее свойства будут одинаковы, если она преобразует нестационарный коир в стационарный профит, то так и есть, так как это ее свойство. или не преобразует. Поэтому нужны отчеты разных ТС. Идея в том, что у прибыльных ТС котир коинтегрирован с профитом, а у убыточных нет. Эту идею хотелось бы проверить.
Проверяйте. Идея хорошая. Планируемый профит - в пунктах только нужно. Всё почти нужно считать в пунктах - вход в рынок. Выход - там уже в валюте депозита по курсу пары нужно считать. Не заморачивайтесь на отчетах других систем. У Вас правильное начало - развивайте мысль.
К примеру - котировка- стационарный ряд, почти. Найдите эти коэффициенты исходя из текущего размера депо. Берите по выходу максимум прибыли смешанную с минусом.
Моя система никогда не выходит в минусе и постоянно пересчитывает параметры стационарного ряда по выходу из рынка.
Желаю удачи. Всё получится. Не верьте ни во что. Каждая пара дает примерно один процент в день. Не наткнитесь на пары - мертвые души. Очень не желательно. Внимательнее выбирайте.
Проблему решилась следующим образом.
Выбрал по символу eurusd две колонки price и profit в количестве 374 штуки. Посчитал баланс, который равен предыдущему балансу, увеличенному на предыдущий профит. Получил накопление остатка по счету. Выглядит так:
График price
Тест единичного корня говорит, что котир не стационарен
График баланса
Тест единичного корня говорит, что баланс нестационарен.
Заодно приведу график профита:
Очень любопытный график. Тогда тест единичного корня для профита:
Профит стационарен. А он является разностью для баланса.
Проверим на коинтеграцию price и перечисленные в таблице переменные на полной выборке:
Коинтеграция присуствует.
Возьмем часть выборки, начало, где ТС дает убыток:
Коинтеграция присутствует
Возьмем часть выборки, где ТС дает прибыль:
Коинтеграция присутствует
Из приведенного следует вывод, что с помощью коинтеграции оценить ТС нельзя.
Почитал, почитал книги и решил реанимировать ветку вот с каким замечанием.
Фактически анонимус все написал, просто я не понял написанное. Помешало ограниченное понимание тренда, всегда в голове сидит картинка прямой из ТА, а это совсем не так. Если за тренд считать детерминированную составляющую котира, детерминированную в силу того, что выражена формулой, например регрессией или фильтром, то картина использования коинтеграции следующая.
Берем к примеру две пары: EURUSD - GBPUSD.
каждый из этих рядов на указанной участке I(1) интегрированы.
Ищем уравнение коинтеграции, которое имеет вид:
EURUSD = 0.828446321089*GBPUSD - 1.37009549204 + 0.000206761078317*@TREND
Получаем картинку
Внизу разница, остаток, который стационарен, т.е. он всегда возвращается к нулевой линии. Теперь использование коинтеграции, т.е. нижнего графика: если у нас имеется уравнение котира, по которому мы можем выбрать нарпавление тренда, то:
если тренд вверх, то покупаем GBPUSD в точках котира, когда ниже нуля (ниже пунктира, который ско)
если вниз, то продаем EURUSD в точках котира, когда выше нуля.
Парная торговля. При любом направлении тренда у нас появляется дополнительная возможность входа в рынок и соответственно выхода.
Почитал, почитал книги и решил реанимировать ветку вот с каким замечанием.
Пара замечаний. Не в смысле критики, а в виде мыслей на тему.
Использование для экспериментов результатов конкурса не совсем оправданно. Дело в том, что на конкурсах используются несколько другие подходы, в отличии от "нормальной" торговли. По этому, и результаты анализа не совсем корректны.
По методикам торговли спреда. Одна из них, это то что у вас описано. Это не совсем "парная" торговля, но с использованием некого синтетического индикатора, в принципе та же машка получается. Другой метод, классика, торговля на движении индикатора к нулю. Т.е. на максимумах (или около того) входим на обоих инструментах (в случае торговли корзины, покупка корзины), на нуле выходим. Ещё один метод, делать наоборот, входить на нуле, выходить на максимумах (или на определенном удалении от нуля).
В интернетах встречал мнение, что "парный трейдинг" имеет много общего с мартингалом. В смысле неоправданных рисков. Вроде все хорошо, много сделок в плюс и т.д., но одна неудачная может вынести депозит только так.
Область применения описывают как долгосрочка, как инструмент хеджа, на "физически" родственных или зависимых активах. Либо как HFT, на тиках, но там преимущество не только в методе, но и в технике.