Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 7

 
anonymous:


Читайте моё первое сообщение в этой ветке.


Спасибо. Почитал, стало понятнее немного, хотя методологически я с этими статистиками не разбирался.

Про не торгуемый индекс интересно.

А вот среди акций я и сам находил скажем так очень скоррелированные инструменты среди компаний из одной отрасли и они предположительно будут идти в будущем так же.

Так получается, на форексе коинтеграции не добиться (между торгуемыми инструментами)?

 
alexeymosc:
Видел. Но во-первых интервал очень маленький. Смешно же, сделайте хотя бы статистику за год. И там уже замерьте статистику стационарности. Во-вторых, индекс доллара это рельный торговый инструмент? Его можно использовать в торговле?

Ряд Regres_1, который назван мною индексом - это ряд, полученный из 5 (а не 6) валютных пар, торгуемых на Форексе по формуле для индекса доллара с корректировкой на отсутствующих шведов.

Но дело не в этом. Если мы "правильно" возьмем исходные данные, то все равно не будет ответа на вопрос "что с этим делать?"

 
alexeymosc:

Так получается, на форексе коинтеграции не добиться?

Как не добиться? В начале топика выложил доказательства коинтеграции.
 
faa1947:

От Вашего советника мне интересен котир и значения баланса с одинаковыми моментами времени. В виде /csv. Мне самому интересно посмотреть коинтеграцию между этими двумя рядами. Видно не все поняли важность успеха в этом деле. Кроме форвард теста получим инструмент более надежный.

Цепляйте файл. Завтра посчитаю.

Сегодня все.



Сан Саныч, тогда - не сегодня :) Мне сейчас файлик оный строить вовсе не сподручно. За выходные сварганю :)
 
faa1947:

Если мы "правильно" возьмем исходные данные, то все равно не будет ответа на вопрос "что с этим делать?"


Ответ есть. Его дал anonymous. Торгуется производный инструмент - спредом его называют. Торгуется в канале.
 
tara:

Сан Саныч, тогда - не сегодня :) Мне сейчас файлик оный строить вовсе не сподручно. За выходные сварганю :)

Жду. Обязательно отвечу.
 
faa1947:
Как не добиться? В начале топика выложил доказательства коинтеграции.

Я поправил вопрос - между реальными торугуемыми ценами.
 
alexeymosc:
Ответ есть. Его дал anonymous. Торгуется производный инструмент - спредом его называют. Торгуется в канале.
Че то не врубаюсь. Поздно. Завтра еще раз вникну.
 
alexeymosc:
Видел. Но во-первых интервал очень маленький. Смешно же, сделайте хотя бы статистику за год. И там уже замерьте статистику стационарности. Во-вторых, индекс доллара это рельный торговый инструмент? Его можно использовать в торговле?

Можно, кто хочет - тот использует, навскидку по валютам: USD, EUR

 
faa1947:
Че то не врубаюсь. Поздно. Завтра еще раз вникну.

Завтра продолжим )