1-я и 2-я производная от MACD - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот в соседней ветке тему сисек раскрывают и уже начали говорить о суповых наборах...
По делу: Валера, еще раз скажу тебе, что до тех пор, пока ты не поймешь, что такое сам MACD и как его юзать в торговле, никакого смысла ни в его первой, ни во второй производной нет. Ну, точнее, не производной, а разности.
Я сам в MACD не верю и даже не пытаюсь юзать. Не верю потому, что он слишком неспецифичен, чтобы стать инструментом получения прибыли. Тупой полосовой фильтр, грубо говоря. А на хрена полосовой фильтр в трейдинге... ума не приложу.
Алексей, полосовой фильтр (лучше селективный) нужен для разложения на спектор сложного ряда. Он превращается в набор синусоид. Синусоида строго детерминирована. Всегда известно где и когда она была и будет. Экстраполяция и спектральный синтез даёт приблизительный будущий тренд. Это самое интересное, что можно получить из селективных фильтров.
Но не так всё просто :-(
Ну что-ж, удачи вам в новом году!
Кстати, может быть, вам стоит попробовать к прошлой своей ТС добавить динамическй расчет параметров? Если не пробовали ещё его..
Конечно, есть такой расчёт. Немного улучшил параметры. Сильно завязан спектральный анализ на равнообъёмное представление истории. Ниже Н1 начинаются проблемы.
Сейчас пишу транслятор тиков из Дукаса в мою программу. К концу января можно будет запустить старые ТС на тиках.
Конечно, есть такой расчёт. Немного улучшил параметры.
Вот, видите, я плохого не посоветую. :)
Mathemat, смысл картинки в том, что разницу в показаниях иногда проще воспринимать в виде гистограммы, нежели в виде абсолютных чисел. Но это субъективно... можно конечно, и линию нарисовать вместо гистограммы. Индикаторы эти на основе стат. арбитража Леонида, но кроме основы там не осталось ничего. Тактика же совсем другая, и эти индикаторы используются на отдельном этапе...
Конечно, есть такой расчёт. Немного улучшил параметры. Сильно завязан спектральный анализ на равнообъёмное представление истории. Ниже Н1 начинаются проблемы.
Сейчас пишу транслятор тиков из Дукаса в мою программу. К концу января можно будет запустить старые ТС на тиках.
Смысл делать из тиков равнообьемы, если один черт их потом нужно синхронизировать с другими парами?
я пытаюсь либо по ширяевской методе както отфильтровывать по Н-волатильности (кроме тупого количества тиков, в анализ берется количество перегибов), либо нужно тупо создавать новую шкалу времени в терминале - выравнивать приход тиков (их серверное время) по одному общему таймингу.
Смысл делать из тиков равнообьемы, если один черт их потом нужно синхронизировать с другими парами?
я пытаюсь либо по ширяевской методе както отфильтровывать по Н-волатильности (кроме тупого количества тиков, в анализ берется количество перегибов), либо нужно тупо создавать новую шкалу времени в терминале - выравнивать приход тиков (их серверное время) по одному общему таймингу.
Для меня нет проблемы в синхронизации. Давно это решено. Да и не заморачиваюсь только на индексы.
а я что про индексы писал?
а я что про индексы писал?
Для меня мультивалютка = индексы. Иначе, не понимаю зачем мультивалютка?
разложение на индексы просто компактнее и удобнее для визуального анализа и выбора наиболее оптимального инструмента, также можно и без индексов обойтись- делать разложения кластерное по каждой отдельно взятой паре, просто грамоздко это, зато точнее чем при индексном разложении.