1-я и 2-я производная от MACD - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смешно. "Судя по картинкам" - звучит вообще забавно.
Давайте так, вот вам тезис: Увеличение периода для любого фильтра имеет тенденцию делать сигнал более поздним.
Как я понял, вы с ним не согласны. Объясните почему, желательно с практическими примерами.
Период фильтра никак не влияет на задержку. Выше написал об этом. Это суть фильтра. Увеличение периода или уменьшение частоты среза для низкочастотного фильтра приводит к обрезанию высоких частот. Что выглядит на глаз, как запаздывание.
Но, что же по Вашему и от чего запаздывает? Хоть кто-нибудь сможет сказать?
Период фильтра никак не влияет на задержку. Выше написал об этом.
А я вам не верю. Примеры пожалуйста.
А хотя... просто назовите фильтр, и я вам сам сделаю по нему пример запаздывания, если лень.
А я вам не верю. Примеры пожалуйста.
Какие примеры?! Все частоты на месте и всегда там находятся. Если бы чего запаздывало, то невозможно было бы восстановить исходный ряд после разложения.
Конечно, более низкочастоная составляющая спектра меняется медлено, но это не имеет отношение к запаздыванию.
Какие примеры?! Все частоты на месте и всегда там находятся. Если бы чего запаздывало, то невозможно было бы восстановить исходный ряд после разложения.
Валера, знание терминов и их правильное употребление это залог успешного общения. Тебя никто не понимает. Твои посты слишком запутанные. Всё в оду кучу + неправильные термины и не к месту. Всё это накладывается на техническую безграмотность. В результате выходит прикольно и смешно. Ты засорил весь форум своими странными постами.
Грамотный народ тебе отвечает грамотно, а ты не замечаешь этих ответов. В силу своей безграмотности ты не в состоянии оценить эти ответы. Конечно, формально ты отписываешься на посты. Но судя по дальнейшим твоим вопросам, ты ничего не понимаешь из ответов. Весьма странное общение у тебя выходит.
Ну скажете тоже, прям весь форум один человек взял и изгадил, что вы из меня адольфа то делаете. есть такая штука, как аудитория, так вот для любого текста найдется своя аудитория, пусть меня не понимают гении спектрального анализа, зато простой человек, не замылиный терминами меня сможет понять . влюбом случае останавливатся я не собираюсь и обращать внимание на придирки к терминологиям, но всеже буду старатся выражатся более понятнее.
Мляяяя... русским же по белому написано - я вашим словам НЕ ВЕРЮ. Обоснуйте их. Но не словами.. у нес тут не формальная логика.
Зачем? Мне это и так ясно. Найдите для начала способ измерения задержки. Тогда покажете, что от чего запаздывает. Иначе я не понимаю предмета спора.
Математика не является предметом веры.
===============
Если речь идёт о фазовых искажениях, то это понятно. Каждый фильтр имеет фазовые искажения. Про это написал выше.
Но все говорят о запаздывании. Что это?
Не вижу интереса далее продолжать это.
Не 18 пар по одной валюте, а 17 пар всего(которые соответственно состоят из 18 валют) используется для расчета всех индексов.
Грубо говоря получается так. Есть система уравнений, в которой 18 неизвестных. Уравнений 17, поэтому еще одно придется выдумать. Индексы должны быть ортогональны. При таком раскладе они получаются ортогональными на 17/18=0.94.
я пошел пока по другому пути (уж не знаю куда он заведет, возможно придется вернутся)
вы говорите что используете 17 пар - 18 валют, согласен, если не брать в расчет тики или не анализировать тиковые обьемы, то да, можно из этих 17 пар расчитать все нужные остальные пары .
я делал для минуток так (в виде индексов пока не выражал)- а допустим по евро доллару выставлял выставлял в ряд одинаковое количество соответствующих пар и по доллару и по евро, +недостающее уравнение у меня было - это пара с самой парой (исходная пара евро доллар сама ссобой) .
и так для всех пар .
но если исходить из того что частота поступления тиков неравномерная, то уже 17 пар (чтобы выразить 18 валют) не достаточно, нужно будет иметь аригиналы ( а не их синтетики ) из терминала всех остальных пар которые получаются из 18 валют.
Думал-думал, но так ничего и не придумалось. Любишь ты вопросы с подковыркой.
Ну хорошо, тогда и ответ с подковыркой. Допустим, ты ждешь атаку по ойре. В каком случае эта атака определится достовернее - при анализе 3 валют (3 пары) или же при анализе 12 валют (66 пар)?
я делал для минуток так (в виде индексов пока не выражал)- а допустим по евро доллару выставлял выставлял в ряд одинаковое количество соответствующих пар и по доллару и по евро, +недостающее уравнение у меня было - это пара с самой парой (исходная пара евро доллар сама ссобой) .
Валера, скажи мне, какое учебное заведение так чудовищно извратило твою логику выражения мыслей? Ну ведь правда ничего не понятно. Ты хоть один экзамен в жизни сдавал по матану или физике (не считая школьных)?