[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 770

 
GEFEL:


... то потерять эти деньги будет безболезненно лишь единицам.

...
Думаю, что вряд ли KimIV это грозит, так как наверняка деньги распределены на толстый портфель мультивалютных экспертов, с множеством слабо коррелированных стратегий и эффект диверсификации даёт возможность устойчиво работать даже с повышенным риском для отдельно взятых экспертов.
 
khorosh:
Думаю, что вряд ли KimIV это грозит, так как наверняка деньги распределены на толстый портфель мультивалютных экспертов, с множеством слабо коррелированных стратегий и эффект дивесификации даёт возможность устойчиво работать даже с повышенным риском для отдельно взятых экспертов.


Согласен, я тоже проповедую диверсификацию торговли разными рынками, инструментами, и стратегиями. Тогда имеем результирующую устоичивую систему.

Но здесь же некоторые ратуют за одну единственную стратегию, дающую 100% в неделю с непомерными рисками...

 
GEFEL:

Но здесь же некоторые ратуют за одну единственную стратегию, дающую 100% в неделю с непомерными рисками...

Не передергивайте. Если вы до сих пор так и не поняли каков риск и доходность рассматриваемого советника, то сожалею, и ничем помочь не могу.

А про портфели здесь также все знают, что их использование крайне желательно. В том числе так же думаю и я.

 
OnGoing:

Селянам для экспериментов.

Нашел любопытный хедж из 12-ти пар. Пару дней уже работает в узком коридоре не более +5 у.е. - 5 у.е. (при данном лоте 0.01).

Общий спред включая комиссии -2.5 у.е.

В прицепе скрипт в одну сторону, соответственно чтобы спекулировать в другую, нужно перевернуть все позы на противоположные (думаю большинство без проблем сделает вторую половину).

Проблема такого рода конструкций в том, что их надо закрывать практически мгновенно все, а чем больше ордеров, тем хуже будет получаться это сделать. Особенно, если брокер станет придерживать закрытие.
 
4x-online:
Проблема такого рода конструкций в том, что их надо закрывать практически мгновенно все, а чем больше ордеров, тем хуже будет получаться это сделать. Особенно, если брокер станет придерживать закрытие.

Дело в том, что каждая из позиций, входящих в хедж, имеет малый вес по сравнению с совокупным, и даже если во время закрытия происходит движение против нас, то оно весьма незначительное. А иногда случается даже в нашу пользу.

Кроме того, если грамотно организовать закрытие, корректно обрабатывая занятость потока и другие ошибки, то можно свести время закрытия к минимуму.

Плюс есть смысл оставлять небольшой запас прибыли (сверх нормы) именно на издержки исполнения.

 
OnGoing:

Дело в том, что каждая из позиций, входящих в хедж, имеет малый вес по сравнению с совокупным, и даже если во время закрытия происходит движение против нас, то оно весьма незначительное. А иногда случается даже в нашу пользу.

Кроме того, если грамотно организовать закрытие, корректно обрабатывая занятость потока и другие ошибки, то можно свести время закрытия к минимуму.

Плюс есть смысл оставлять небольшой запас прибыли (сверх нормы) именно на издержки исполнения.

Это все понятно. Но я в отношении реала пессимист и предпочитаю, кхе...кхе..., перебздеть. :)
Не очень понятно, что такое "прибыль сверх нормы". Указан ведь диапазон +5 -5. Что говорят тесты года за 3 хотя бы? Устойчивая конструкция? Или подзалететь иногда можно?
 
4x-online:
Это все понятно. Но я в отношении реала пессимист и предпочитаю, кхе...кхе..., перебздеть. :)
Не очень понятно, что такое "прибыль сверх нормы". Указан ведь диапазон +5 -5. Что говорят тесты года за 3 хотя бы? Устойчивая конструкция? Или подзалететь иногда можно?

На истории не тестировал. Смотрю за ним только 3 последних дня. Но уже вижу, что потенциал есть. Те, кто понял это, думаю сделают максимально возможное исполнение, чтобы свести вероятность коллизий к минимуму.

Цель в данном случае вижу в пределах 2-3 у.е. Запас около 0.5 у.е. Для более быстрого взятия цели лучше входить от границ коридора. Последние можно установить мониторингом на постоянно открытом хедже на демо.

Конечно, +5 и -5 было приведено лишь для оценки, и настоящие границы диапазона весьма условны.

По данной стратегии лично я вижу наиболее перспективной ручную торговлю. Достаточно делать 1-2 прибыльных входа в день и иметь от этого 3-5% от депозита в день. Риски вполне позволяют использовать для этого соответствующий мм.

 
OnGoing:

На истории не тестировал. Смотрю за ним только 3 последних дня. Но уже вижу, что потенциал есть. Те, кто понял это, думаю сделают максимально возможное исполнение, чтобы свести вероятность коллизий к минимуму.

Цель в данном случае вижу в пределах 2-3 у.е. Запас около 0.5 у.е. Для более быстрого взятия цели лучше входить от границ коридора. Последние можно установить мониторингом на постоянно открытом хедже на демо.

Конечно, +5 и -5 было приведено лишь для оценки, и настоящие границы диапазона весьма условны.

По данной стратегии лично я вижу наиболее перспективной ручную торговлю. Достаточно делать 1-2 прибыльных входа в день и иметь от этого 3-5% от депозита в день. Риски вполне позволяют использовать для этого соответствующий мм.

Тесты все-таки лучше прогнать для понимания поведения "портфеля" на быстрых рынках. Шпильки (в т.ч. и нарисованные бокером) никто не отменял. Плюс можно попробовать в тестах же выявить временные привязки "коридора". Если такое существует. Ну т.е. есть ли закономерность образования той или иной границы коридора в то или иное терминальное время, т.к. входы предполагаются вручную/скриптом, насколько я понял. Короче говоря, тесты - это зрячесть в нулевом приближении даже в данном случае и полезную статистку могут дать.
 

Либо вместо постоянно открытого хеджа можно сделать несложный индикатор. Т.е. выводить на чарт то же самое число - общий профит "виртуального" хеджа, взяв за точку отсчета момент инициализации индикатора и запомнив значения цен по всем символам.

Плюс можно отслеживать границы диапазона, выводя на экран и их. Т.е. максимальное и миниальное значение общего профита за все время, либо за период времени.

 
4x-online:
Тесты все-таки лучше прогнать для понимания поведения "портфеля" на быстрых рынках. Шпильки (в т.ч. и нарисованные бокером) никто не отменял. Плюс можно попробовать в тестах же выявить временные привязки "коридора". Если такое существует. Ну т.е. есть ли закономерность образования той или иной границы коридора в то или иное терминальное время, т.к. входы предполагаются вручную/скриптом, насколько я понял. Короче говоря, тесты - это зрячесть в нулевом приближении даже в данном случае и полезную статистку могут дать.
Думал как лучше сделать такой анализ. Прогнать на истории простое открытие/закрытие это одно. А выявить закономерность поведения и отследить время движения в диапазоне - другое.