[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 691
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То что возвышалось надо было фиксить. А пока не зафиксировали, это бумажная прибыль и ее фактически нет. Потому и считать от нее нет особой пользы.
Тогда вы имеете ввиду не максимальную просадку, а что-то другое. И почему мы всегда должны фиксировать прибыль, если эквити превысило баланс, а не когда достигнут тейкпрофит, не понятно.
Ну если предполагается что советник сидит в постоянной просадке и небывает моментов когда нет открытых позиций, тогда конечно баланс можно и не учитывать важна только эквити, но если в советнике отдельные сделки с перерывами то в таком случае я считаю:
Ну если предполагается что советник сидит в постоянной просадке и небывает моментов когда нет открытых позиций, тогда конечно баланс можно и не учитывать важна только эквити, но если в советнике отдельные сделки с перерывами то в таком случае я считаю:
Ну если предполагается что советник сидит в постоянной просадке и небывает моментов когда нет открытых позиций, тогда конечно баланс можно и не учитывать важна только эквити, но если в советнике отдельные сделки с перерывами то в таком случае я считаю:
Речь идёт о максимальной просадке, а это нечто другое, нежели выражение, которое вы привели.
Юрий, Вы хотя бы раз потестите на демке и увидите что мы имеем ввиду под просадкой.
Эта цифирка в самом низу справа, вот она только и важна по сути. Если она будет больше (по модулю) чем разность между балансом и частью маржи, то начинает происходить постепенный снос депа по стоп-ауту.
Именно. Мы стремимся закрыть побыстрее серию, чтобы эквити сравнялось с балансом. Иначе, пока этого не произошло, мы все еще в просаде.
Почему вы сущность максимальной просадки связываете с работой Илана? Эта величина никак не связана ни с какими сериями или какими то конкретными советниками. Мы должны иметь такую характеристику для советника: на сколько максимально может просесть эквити. Предположим эта величина = 100 пунктов и получена она была как разница между максимумом эквити возвышающимся над балансом и последовавшим за ним минимумом эквити. А при вашем методе эта величина будет меньше 100, предположим 80 пунктов. Вы, исходя из измерянной в процессе тестирования по вашему способу максимальной просадки выбрали соответствующий начальный депозит меньший, так как у вас для данного конкретного примера максимальная просадка получается меньше. Ну и у кого будет больше шансов получить маржинколл, ведь есть вероятность, что эквити на первой же сделке может просесть на величину максимальной просадки, которая посчитана по моему способу. И ваш депозит не рассчитанный на такую просадку благополучно сольётся.
Юрий, Вы хотя бы раз потестите на демке и увидите что мы имеем ввиду под просадкой.
Эта цифирка в самом низу справа, вот она только и важна по сути. Если она будет больше (по модулю) чем разность между балансом и частью маржи, то начинает происходить постепенный снос депа по стоп-ауту.
Почему вы сущность максимальной просадки связываете с работой Илана? Эта величина никак не связана ни с какими сериями или какими то конкретными советниками. Мы должны иметь такую характеристику для советника: на сколько максимально может просесть эквити. Предположим эта величина = 100 пунктов и получена она была как разница между максимумом эквити возвышающимся над балансом и последовавшим за ним минимумом эквити. А при вашем методе эта величина будет меньше 100, предположим 80 пунктов. Вы, исходя из измерянной в процессе тестирования по вашему способу максимальной просадки выбрали соответствующий начальный депозит меньший, так как у вас для данного конкретного примера максимальная просадка получается меньше. Ну и у кого будет больше шансов получить маржинколл, ведь есть вероятность, что эквити на первой же сделке может просесть на величину максимальной просадки, которая посчитана по моему способу. И ваш депозит не рассчитанный на такую просадку благополучно сольётся.
Мы самого начала, мне помнится, говорили о максимальной просадке, а не просто просадке.
Это уже другой вопрос. Вы все еще не поняли о какой сущности мы ведем речь. Поэтому вынужден объяснять уже на пальцах)
А считать уже нужно постоянно сравнивая текущую просадку, равную этой циферке справа, с предыдущим значением, постоянно отбирая максимальный ее показатель по модулю. Это и будет макс. просадка, которая нам нужна, в абсолютном выражении.
По ходу движения сразу же вычисляем еще и просадку в процентах по балансу, т.к. нам важно знать, какую часть депозита на данный момент составляет просадка (максимальная на данный момент).