[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 770
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...... то потерять эти деньги будет безболезненно лишь единицам.
Думаю, что вряд ли KimIV это грозит, так как наверняка деньги распределены на толстый портфель мультивалютных экспертов, с множеством слабо коррелированных стратегий и эффект дивесификации даёт возможность устойчиво работать даже с повышенным риском для отдельно взятых экспертов.
Согласен, я тоже проповедую диверсификацию торговли разными рынками, инструментами, и стратегиями. Тогда имеем результирующую устоичивую систему.
Но здесь же некоторые ратуют за одну единственную стратегию, дающую 100% в неделю с непомерными рисками...
Но здесь же некоторые ратуют за одну единственную стратегию, дающую 100% в неделю с непомерными рисками...
Не передергивайте. Если вы до сих пор так и не поняли каков риск и доходность рассматриваемого советника, то сожалею, и ничем помочь не могу.
А про портфели здесь также все знают, что их использование крайне желательно. В том числе так же думаю и я.
Селянам для экспериментов.
Нашел любопытный хедж из 12-ти пар. Пару дней уже работает в узком коридоре не более +5 у.е. - 5 у.е. (при данном лоте 0.01).
Общий спред включая комиссии -2.5 у.е.
В прицепе скрипт в одну сторону, соответственно чтобы спекулировать в другую, нужно перевернуть все позы на противоположные (думаю большинство без проблем сделает вторую половину).
Проблема такого рода конструкций в том, что их надо закрывать практически мгновенно все, а чем больше ордеров, тем хуже будет получаться это сделать. Особенно, если брокер станет придерживать закрытие.
Дело в том, что каждая из позиций, входящих в хедж, имеет малый вес по сравнению с совокупным, и даже если во время закрытия происходит движение против нас, то оно весьма незначительное. А иногда случается даже в нашу пользу.
Кроме того, если грамотно организовать закрытие, корректно обрабатывая занятость потока и другие ошибки, то можно свести время закрытия к минимуму.
Плюс есть смысл оставлять небольшой запас прибыли (сверх нормы) именно на издержки исполнения.
Дело в том, что каждая из позиций, входящих в хедж, имеет малый вес по сравнению с совокупным, и даже если во время закрытия происходит движение против нас, то оно весьма незначительное. А иногда случается даже в нашу пользу.
Кроме того, если грамотно организовать закрытие, корректно обрабатывая занятость потока и другие ошибки, то можно свести время закрытия к минимуму.
Плюс есть смысл оставлять небольшой запас прибыли (сверх нормы) именно на издержки исполнения.
Не очень понятно, что такое "прибыль сверх нормы". Указан ведь диапазон +5 -5. Что говорят тесты года за 3 хотя бы? Устойчивая конструкция? Или подзалететь иногда можно?
Это все понятно. Но я в отношении реала пессимист и предпочитаю, кхе...кхе..., перебздеть. :)
Не очень понятно, что такое "прибыль сверх нормы". Указан ведь диапазон +5 -5. Что говорят тесты года за 3 хотя бы? Устойчивая конструкция? Или подзалететь иногда можно?
На истории не тестировал. Смотрю за ним только 3 последних дня. Но уже вижу, что потенциал есть. Те, кто понял это, думаю сделают максимально возможное исполнение, чтобы свести вероятность коллизий к минимуму.
Цель в данном случае вижу в пределах 2-3 у.е. Запас около 0.5 у.е. Для более быстрого взятия цели лучше входить от границ коридора. Последние можно установить мониторингом на постоянно открытом хедже на демо.
Конечно, +5 и -5 было приведено лишь для оценки, и настоящие границы диапазона весьма условны.
По данной стратегии лично я вижу наиболее перспективной ручную торговлю. Достаточно делать 1-2 прибыльных входа в день и иметь от этого 3-5% от депозита в день. Риски вполне позволяют использовать для этого соответствующий мм.
На истории не тестировал. Смотрю за ним только 3 последних дня. Но уже вижу, что потенциал есть. Те, кто понял это, думаю сделают максимально возможное исполнение, чтобы свести вероятность коллизий к минимуму.
Цель в данном случае вижу в пределах 2-3 у.е. Запас около 0.5 у.е. Для более быстрого взятия цели лучше входить от границ коридора. Последние можно установить мониторингом на постоянно открытом хедже на демо.
Конечно, +5 и -5 было приведено лишь для оценки, и настоящие границы диапазона весьма условны.
По данной стратегии лично я вижу наиболее перспективной ручную торговлю. Достаточно делать 1-2 прибыльных входа в день и иметь от этого 3-5% от депозита в день. Риски вполне позволяют использовать для этого соответствующий мм.
Либо вместо постоянно открытого хеджа можно сделать несложный индикатор. Т.е. выводить на чарт то же самое число - общий профит "виртуального" хеджа, взяв за точку отсчета момент инициализации индикатора и запомнив значения цен по всем символам.
Плюс можно отслеживать границы диапазона, выводя на экран и их. Т.е. максимальное и миниальное значение общего профита за все время, либо за период времени.
Тесты все-таки лучше прогнать для понимания поведения "портфеля" на быстрых рынках. Шпильки (в т.ч. и нарисованные бокером) никто не отменял. Плюс можно попробовать в тестах же выявить временные привязки "коридора". Если такое существует. Ну т.е. есть ли закономерность образования той или иной границы коридора в то или иное терминальное время, т.к. входы предполагаются вручную/скриптом, насколько я понял. Короче говоря, тесты - это зрячесть в нулевом приближении даже в данном случае и полезную статистку могут дать.