Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 87

Новый комментарий
 
paukas:
Да.
Укажите.
 
paukas:
Да. Например чтобы сделать прогноз на час вперёд достаточно 22 предыдущих часа.
Обоснование? Вера в ВАс? На Н1 оптимльной ретроспективой на данный момент, по истории с начала года, является 36 часа, а за прошлый год - 15 часов, как объясните сей факт?
 
paukas:

На ближайшую, Юсуф, на ближайшую.


Никакая ни ближайшая. Количество переменных в уравнении регрессии определяется по тестам: тест избыточных переменных, тест пропущенных переменных. Имеется люфт, но не большой и редко. В этом случае берется уравнение с мин. переменных.
 
Mathemat:
А чего его писать-то? Неужели в EViews есть НР, но нет Moving Average? Заодно и просветите народ, какой там R^2...

Я об остатке от индикатора. А МА нет, но есть регрессия и сразу получаешь взвешенную МА
 
yosuf:
.....по истории с начала года, является 36 часа, а за прошлый год - 15 часов, как объясните сей факт?....
Влияние прошлого убывает пропорционально квадрату времени.
 

Я об остатке от индикатора.

Я тоже об остатке - разнице между МА и котирой. Что, коллега, таки нет обычной машки в EViews, чтобы заменить ей Ваш любимый НР?

 
Mathemat:
Я тоже об остатке - разнице между МА и котирой. Что, коллега, таки нет обычной машки в EViews, чтобы заменить ей Ваш любимый НР?
Ну да, просто беда. Приходится писать регрессии, иногда три буквы иногда больше.
 
Vizard:

Да не об этом речь. Есть функция НР, но нет функции МА и она не нужна
 
faa1947:
Мне интересно учесть в модели, а не грести в результате.


ну на тестах будете учитывать в моделе, а в реале на счёте, как не крути))

Анализируете возвраты системы. У системы есть прогноз - МО. По факту получаете плюсы, минусы в каждой сделке. Отклонение результатов сделок от МО и есть остаток, или ошибка прогнозирования. Можно ско взять например.

Анализировать остатки индикатора не имеет смысла, ибо он сам по себе ничего не прогнозирует.

 
faa1947:

Почему, я объяснял. Могу еще раз.

Берем котир. Пока в нем имеется тренд, то о статистике ничего сказать нельзя - тренд забьет всю статистику.

Выделяем тренд сглаживанием НР, берем нессколько баров НР (4) и к нему добавляем разность между котиром и сглаживанием.

Смотрим остаток от этой регрессии. Видим, что опять остался тренд (АКФ). Еще раз, как выше, но для остатка от первой регрессии.

Смотрим остаток от новой, расширенной регрессии. Видим, что АКФ нет. Радуемся и ищем ARCH - это некоторые свойства исходного котира, которые вначале не были видны. Все.

Результат: имеем два сглаживания + два разных остатка после сглаживания. Если сложить то получим исходный котир, ни пипса потери. Кроме этого смоделировали при необходимости ARCH, что не выражается в пипсах, но было исходном котире.

ПисАл много раз. Можно видеть в формуле.

Avals:


ну на тестах будете учитывать в моделе, а в реале на счёте, как не крути))

Анализируете возвраты системы. У системы есть прогноз - МО. По факту получаете плюсы, минусы в каждой сделке. Отклонение результатов сделок от МО и есть остаток, или ошибка прогнозирования. Можно ско взять например.

Анализировать остатки индикатора не имеет смысла, ибо он сам по себе ничего не прогнозирует.

Я слежу за веткой уже 87 страниц, и так и не понял, зачем faa1947 эти преобразования. Зато вроде понимаю Славу. На кой черт анализировать остатки индикатора/системы? Есть система (в данном случае линейный тренд), ее м.о. либо больше нуля либо меньше. Если величина М.О. не значительна по отношению к С.К.О. то м.о. не показательна. Зачем городить огород и еще анализировать остатки от системы? Что это дает? Видно я действительно много прогуливал лекций в универе.

1...808182838485868788899091929394...139
Новый комментарий