Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 84

 

блин... слова такие выдумали... хрен выговоришь... зато непонятно и выглядит умно!!!

:))))))

 
Mathemat:

Ну я говорил об ARCH. Кто-то точно неадекватен.

Autoregressive conditional heteroskedasticity

или

Авторегрессия условной гетероскедастичности

А что это Вы заинтересовались ARCH? Если начать вникать, то может пострадать Ваше увлечение ТИ.
 
Да нет, не пострадает. Это был просто пример. На самом деле для начала нужно разобраться хотя бы с простейшими типа AR и MA...
 
Mathemat:
Да нет, не пострадает. Это был просто пример. На самом деле для начала нужно разобраться хотя бы с простейшими типа AR и MA...
Эффективность обучения: при чтении книги самостоятельно - 10%, при чтении книги с преподавателем и практикой -дай бог 50%, при чтении книги с использованием программы имитационного моделирования - до 90%. Ставьте EViews (или что-либо похожее) в результате у вас будут знания и умение, а не куча, которую придется структурировать а потом еще учиться применять
 
Farnsworth:

Самописная, но считает верно, все проверено

Нет не должна, котировка - это совсем не стационарный процесс и АКФ будет очень сильно меняться во времени и от длины выборки. (Это то в т.ч., чего не понимает автор этой ветки)

Не утруждайте себя, все рассчитано правильно

то что нестационарная понятно и то что зависит от длинны тоже понятно и то что с течением времени вид АКФ меняется тоже знаю не по наслышке.

вопрос в другом попробую расписать (https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция)

1. берем 500 отсчетов. и строим АКФ. ("...График автокорреляционной функции можно получить, отложив по оси ординат коэффициент корреляции двух функций (базовой и функции сдвинутой на величину τ) а по оси абсцисс величину τ...")

2. когда ваш сдвиг τ превысит 499 отсчетов - АКФ должна быть равна нулю. Сравнивать уже нечего. Выборка уже закончилась. Оригинал и его копия сдвинутая на т не перекрывается по времени у них больше ничего нет общего (и не может быть)...

3. Я использовал для расчета (и проверки их правильности) три способа.

- встроенный в маткад.

- с помощью фурье

- и по формуле, её (формулу) привел в кодбайс.

Все три результата сошлись.

З.Ы. мне в принципе все равно как у Вас там она считается, просто бросилось в глаза, что то не так с графиком, не так выгладит АКФ (или она просто обрезана, показано только первые 500 отсчетов, а их там на самом деле бралось больше для расчетов...)

 
Trolls:

Корреляция - суть тренд. У Farnsworth подозрительно прямые линии функции, не отражающие изменения тренда.

Вот график

Здесь 270 наблюдений. Если нарисовать АКФ, то увидим волну, которая соответствует изменению тренда. 270 бар не умещается в экране, поэтом приведу часть, где меняется тренд с 40 под 90. Вот как выглядит:


Мы видим соответствие волны АКФ, соответствующее визуальному тренду. В инструкции в EViews предупреждается, что надо быть осторожным при указании кол-ва лагов, на которых мы считаем АКФ. Для любого, знакомого с ТА - известная проблема, так как можно нарисовать много трендов на одном участке.


 
faa1947:

.... Для любого, знакомого с ТА - известная проблема, так как можно нарисовать много трендов на одном участке.


Это только пока вы не определили правила как их рисовать. А когда определитесь, останется только один.
 
paukas:
Это только пока вы не определили правила как их рисовать. А когда определитесь, останется только один.
Эта самая главная загвоздка любой попытки прогнозировать будущее по историческим данным: на какую ретроспективу опиреться? Эта ситуация похожа на ту, когда мы пытаемся определить юг-север и запад-восток, находясь внутри сферы.
 
yosuf:
Эта самая главная загвоздка любой попытки прогнозировать будущее по историческим данным: на какую ретроспективу опиреться? Эта ситуация похожа на ту, когда мы пытаемся определить юг-север и запад-восток, находясь внутри сферы.
Мне больше нравиться термин "сглаживание", а не "тренд". Во всяком случае сглаживание имеет аналитический вид и легко экстраполируется
 
faa1947:
Мне больше нравиться термин "сглаживание", а не "тренд". Во всяком случае сглаживание имеет аналитический вид и легко экстраполируется
Это уже вторично повторяете, когда участник сказал "приплыли", поэтому определитесь, сглаживание никак не подходит под понятие тренд, как мы его понимаем.