Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 51

 
Тем не менее такое неестественное "постоянство" ошибки тоже настораживает.
 
avtomat:
Не совсем понял, что именно является целью?
остаток от модели должен иметь по возможности дисперсию, равную константа
 
Mathemat:
Тем не менее такое неестественное "постоянство" ошибки тоже настораживает.
Это идеал. Получен после моделирования остатка моделью ARCH
 
Это неестественный идеал: отношение с.к.о. ошибки к ее м.о. слишком низкое.
 
Mathemat:
Это неестественный идеал: отношение с.к.о. ошибки к ее м.о. слишком низкое.
Идеал константа. Почти достигли. Это означает, что при прогнозе не будет неожиданностей.
 
faa1947:
остаток от модели должен иметь по возможности дисперсию, равную константа

Если действительно такова декларируемая цель, то надо пересмотреть сами основы. Но сдаётся мне, что ты опять что-то напутал -- на этот раз уже в понимании цели моделирования.

Не подумай, что я тебя здесь подъё.. ваю. Нет! Я здесь предлагаю тебе пересмотреть с самого начала все твои действия, начиная с определения задачи и постановки целей.

 
avtomat:

Если действительно такова декларируемая цель, то надо пересмотреть сами основы. Но сдаётся мне, что ты опять что-то напутал -- на этот раз уже в понимании цели моделирования.

Не подумай, что я тебя здесь подъё.. ваю. Нет! Я здесь предлагаю тебе пересмотреть с самого начала все твои действия, начиная с определения задачи и постановки целей.

Сформулируй другую. Это не моя цель и она понятна - если дисперсия остатка константа, то нет неопределенности в ошибке прогноза.
 
avtomat:

на этот раз уже в понимании цели моделирования.

Пытаюсь. Выкладывал, но мысль осталась без внимания. Цель - прогнозируемость модели.

 
faa1947:
Сформулируй другую. Это не моя цель и она понятна - если дисперсия остатка константа, то нет неопределенности в ошибке прогноза.
хм... Вообще-то целью, как правило, является минимизация ошибки, а вовсе не какая-то константа. Более того, в этой постановке задачи наличие "мертвой" константы указывало бы на неэффективность алгоритма минимизации или на допущенную ошибку в самом алгоритме.
 
avtomat:
хм... Вообще-то целью, как правило, является минимизация ошибки, а вовсе не какая-то константа. Более того, в этой постановке задачи наличие "мертвой" константы указывало бы на неэффективность алгоритма минимизации или на допущенную ошибку в самом алгоритме.
Минимизация не решает проблемы. Ценность ошибки прогноза сомнительна, так как это ошибка и правильного прогноза и неправильного