Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, если вдруг у вас чего-то получится, то лучше не выкладывать это в статьях и кодах, думаю, сами понимаете почему.
Не забывайте, что против нас играют люди со специальным образованием и то что мы здесь обсуждаем им разжевали на первых занятиях. Не будем так гордиться своими призрачными знаниями.
Кстати, если вдруг у вас чего-то получится, то лучше не выкладывать это в статьях и кодах, думаю, сами понимаете почему.
Не забывайте, что против нас играют люди со специальным образованием и то что мы здесь обсуждаем им разжевали на первых занятиях. Не будем так гордиться своими призрачными знаниями.
Модели преданные публичности очень быстро теряют эффективность. Это часто обсуждаемый факт, подтвержденный не раз и не одним человеком. А кто там играет - уже менее важно :)
Я это знаю.
Я пытаюсь обсудить здесь методику построения модели, причем считаю, что время жизни модели ровно один шаг. Именно поэтому я выложил формулу совершенно шикарной машки.
Чтобы уловить такое статпреимущество настолько, чтобы говорить о его значимости, надо совсем не 100 сделок, а во много раз больше, десятки тысяч.
Пусть сделок N. Статпреимущество (2% * N) должно быть минимум раза в два больше, чем sqrt(N). И при этом мы будем уверены в значимости статпреимущества примерно на 95%.
faa: Именно поэтому я выложил формулу совершенно шикарной машки.
Что такое Ваши 97% качества этой машки (если Вы говорите об HP)? Формула есть?
Что такое Ваши 97% качества этой машки (если Вы говорите об HP)? Формула есть?
Лично для Вас переписал из поста выше:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
НР - это часть.
Назовите мне какой-либо индикатор в код базе, про который известен R-квадрат
А-а, теперь понятно. 97% - это просто R-квадрат модели, а не качество HP.
Для остальных читателей хотелось бы отметить:
Величина R-квадрат, называемая также мерой определенности, характеризует качество полученной регрессии. Это качество выражается степенью соответствия между исходными данными и регрессионной моделью (расчетными данными). Мера определенности всегда находится в пределах интервала [0;1].
В нашем случае регрессия соответствует на 97% котиру.
Так как интерес к ветке угас, то повторяю свой пост от пятницы:
Закрываю прогноз на пятницу по Close. Вот результат:
Некоторые выводы:
1. Прогноз по DX гораздо лучше чем по лаговым значения самой пары EURUSD
2. Результаты прогноза являются качественными (совпал - не совпал) и не учитывает ММ и спред. Например, в последний день, пятницу, расчетная цена = 1.3514, а High= 1.3613. При использовании прогноза по DX потенциальная прибыль была на 100 пипсов выше. С другой стороны, Low=1.3447, и при использовании неудачного прогноза по EURUSD с использованием скользящего трала для SL убыток был бы минимальным.
3. Представленная таблица не может являться основанием для использования модели ввиду малости выборки. Для всех очевидна необходимость использования тестера. Такая возможность имеется. Соответствующий код выложен в аттаче к моей статье. Но я этого делать не буду, так как по моему мнению модель не готова и требует доработки до окончательного тестирования.
Мой план следующий:
1. Я заканчиваю делать прогнозы.
2. Предлагаю всем желающим:
а) обсудить эти результаты
б) модернизировать эту модель
в) предложить свои модели
3. Я готов результаты обсуждения и модернизации реализовывать в коде и выкладывать результаты.
Напоминаю вид моделей:
а) Для EURUSD на лагах: EURUSD = hp(-1 to -4) + hp_d(-1 to -2)
б) Для DX:
DXM = 1/DX - используем обратную величину котира
EURUSD = DXM_HP(-1 TO -4) + DXM_HP_D(-1 TO -2)
В этих формулах НР - это индикатор Хедрика-Прескотта, а HP_D - остаток = котир - индикатор. В скобках указаны бары перед текущим, (-1 to -4) означает последние 4 бара.
Реальное уравнение после оценки коэффициентов при переменных выглядит следующим образом:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Все желающие - принимайте участи в упражнениях в эконометрике!Я не знаю, что такое эта ошибка.
Если это standard deviation (с.к.о.), а сама величина прогноза - нормально распределенная величина именно с такой с.к.о., то по идее все прогнозы, меньшие по модулю, чем минимум два с.к.о., было бы неплохо игнорировать. Тогда если модуль прогноза меньше двух с.к.о. (где-то 118 пунктов), примерно с 95% вероятностью мы не ошибемся, отнеся прогнозное значение к нулевому.
Получается, что прогноз, величина которого по модулю меньше 2 с.к.о., следует считать неинтересным (это прогноз нулевого движения).
А разве сам прогноз не является математическим ожиданием модели? В этом случае величина ошибки не имеет значения, т.к. средний прирост модели всегда будет положительным (м.о. > 0) и равняться величине прогноза * количество прогнозов. Ну да, при большой ошибки будет увеличиваться дисперсия результатов, но не более того.
А разве сам прогноз не является математическим ожиданием модели
Все прекрасно, если ошибка стационарна. Много раз писал и приводил графики ошибки, которые имеют весьма замысловатый вид.