Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А какое нам дело до величины ошибки? Да хоть 1000 пунктов. Ведь вы ее использование и величину сами регулировать можете - входите не по открытию бара, а по отложенному ордеру у границы ошибки.
Пока дождетесь, будет другой прогноз и всегда будете вне колебаний котира.
Но чтобы воспользоваться этим приемом, прогнозировать надо хотябы на 500-1000 шагов, чтобы оценка границы доверительного интервала была состоятельно
Еще раз. Есть понятие прогнозируемости. Дай бог один шаг вперед. все остальное от лукавого. На 500 шагах ошибка будет в 500 раз больше. Имеется понятие "динамического прогноза". Его график такая быстро расширяющаяся воронка.
Понятие ошибки прогноза - базовое. На форуме полно прогнозистов, не способных ответить на вопрос об ошибке прогноза. Хотя очевидно, что если прогноз + ошибка больше длины свечи - то трейд не возможен.
Пока дождетесь, будет другой прогноз и всегда будете вне колебаний котира.
Это не так - сами же говорите, что отклонения большие по результатам - т.е. ордер часто будет захвачен ценой.
Еще раз. Есть понятие прогнозируемости. Дай бог один шаг вперед. все остальное от лукавого. На 500 шагах ошибка будет в 500 раз больше. Имеется понятие "динамического прогноза". Его график такая быстро расширяющаяся воронка.
Если ваш метод не может на каждом шаге прогнозировать - подождите подходящей ситуации. Не в 500, а в корень из квадрата текущей ошибки и квадрата ошибки на прежнем шаге. Поэтому - воронка эта со временем расширяется все медленнее. Поэтому я вам про 500 - 1000 и сказал.
Хотя очевидно, что если прогноз + ошибка больше длины свечи - то трейд не возможен.
Это не так - сами же говорите, что отклонения большие по результатам - т.е. ордер часто будет захвачен ценой.
Если ваш метод не может на каждом шаге прогнозировать - подождите подходящей ситуации. Не в 500, а в корень из квадрата текущей ошибки и квадрата ошибки на прежнем шаге. Поэтому - воронка эта со временем расширяется все медленнее. Поэтому я вам про 500 - 1000 и сказал.
Нет, почему - уже объяснил.Вам видней. все, о чем я пишу, писало много людей до меня, Ваши мысли - для меня большая новость.
Просто я вам сказал о варианте торговли на отбой от вероятностных границ - как в прайс-ченел. Чтобы не бояться ошибки сильно. Вы же хотели разные модели попробовать - чем не вариант. Но оценка границы должна быть более-менее состоятельной для этого, много точек надо.
Можно сделать прогноз на D1, получите прогноз на 1440 минуток. Но ошибка прогноза будет очень велика для минуток. Мне так кажется.
Сейчас я сообразил одну вещь. Я до сих пор не рассматривал использование прогноза. Так что может быть вы правы в стратегиях разворот или отскока от границы.
Если посмотреть таблицы прогнозов, которые были выше, то ошибка составляет не менее 50 пипсов. Но ее можно уменьшить.
Ваши мысли мне все больше нравятся как вариант использования прогноза.
faa1947, мне кажется нужно начать с рассмотрения элементарной модели рынка.
Вот к примеру модель№1. Торгуют только 2 участника каким-нибудь активом. В начальный момент времени у них равное кол-во денег, например X=1000 и равное кол-во этого актива (акций назовём), например Y=100. Каким свойством будет обладать процесс изменения цены? Очевидно, что максимальная цена актива будет ограничена деньгами на руках. Так же будет уровень "справедливой цены" - акций всего 200, денег 2000. Справедливая цена=2000/200=10. При этой цене оборот акций будет максимальным. Если цена ниже, то не все деньги задействованы, если выше то не все акции. Логично, что для максимизации оборота нужно чтобы цена колебалась вокруг этого уровня, т.к. неизменная цена не интересна торгующим.
Если на рынок прийдут ещё деньги, то само собой справедливая цена будет выше. Соответственно возникнет реальный тренд. Отделить его от колебаний вокруг справедливой цены весьма сложная задача. Тем сложнее, чем больше величина колебаний по отношению к трендовой составляющей. Но эконометрическая модель будет как у вас - некая справедливая цена, которая изменяется под действием притока/оттока средств на рынок и шумовые колебания вокруг нее. Заработать тоже вроде понятно как - торговать вовзращение к справедливой цене при экстремальных отклонениях.
Усложним модель№1 - добавим участников и это будет модель№2. Причем часть из них будут интрадейщики (открывать и закрывать позы в течении суток), а остальные держат несколько суток (сколько угодно). Осталась одна справедливая цена, но интрадейщики тоже создают определенные колебания цены. Т.е. колебания стали двухуровневыми - внутредневные и долгосрочные. Размах колебаний определяется в основном кол-вом денег и акций у игроков соответствующего уровня ну и готовностью ими рисковать (апетит к риску). Интрадейщики-спекулянты не создают тренда, а только колебания. Эконометрическая модель будет несколько сложнее - шумовых составляющих уже две, с разными параметрами распределения. Но можно убрать интрадейную шумовую составляющую - рассматривать дневки, что вы и сделали.
Модель№3 - горизонтов торговли много и они не имеют четких временных рамок начала и конца как в случае интрадея модели№2. Теперь шумовых составляющих столько же сколько торговых горизонтов. Чисто формально - можно ввести одну шумовую составляющую, как сумму всех. Но это только в случае, если торгуем только максимальный горизонт. Если торгуем один из промежуточных, то колебания более старших торговых горизонтов уже не будут шумом для нашего уровня, а будут трендом, а усреднение/сглаживание должно устранить колебания меньших торговых горизонтов. Важен период усреднения - слишком большой и мы отстаем от динамики трендовой составляющей, слишком малый и мы принимаем за тренд колебательную составляющую. И должен ли быть этот период постоянным? Конечно, если бы эти колебания были с фиксированым периодом, как синус, то вопрос о периоде усреднения не стоял бы. Но нет никаких оснований так считать - они не периодичные. Поэтому период усреднения не д.б. постоянным, или нужно искать другой вариант сглаживания
Вобщем, вашу модель можно пополнить например так: трендовая компонента это возврат к некоторой средней или сглаженной старшего TF (бОльшего периода), а шум - это отклонение цены от сглаженой меньшего периода.
faa1947:
Ваши мысли мне все больше нравятся как вариант использования прогноза.
faa1947, мне кажется нужно начать с рассмотрения элементарной модели рынка.
Что-либо сказать по Вашем модели мне нечего.
Больше всего мне нравятся (качественное слово) модели, основанные на психологии толпы. В это топике С-4 давал ссылку на такую книгу. Но это на уровне "нравится".
Модель, которой я пользуюсь, она конструктивна: котир = тренд + сезонность + цикличность + шум + выбросы.
Конструктивность заключается в том, что из формулы я беру тренд + шум. Сезонности на Форексе нет. Очень интересна цикличность, но у меня нет каких-либо подходов к этой проблеме. Выбросы игнорирую (усредняю). Это конструктивно. Если что-то включать в формулу, то надо понимать а) что это такое и б) как моделировать. В данный момент на данном топике до конца не рассмотрен "шум", да и с трендом не мешало бы поработать.
чисто на картинках неплохо это показано http://kroufr.ru/content/view/3606/81/
Мнение отрицательное. еще один подход в ТА. Берем историю, что-то на ней вычисляем и делаем прогноз.
Вся собака зарыта в остатках от модели. Если эти остатки стационарны (мо и дисперсия = константы), то прогноз возможен, если нет, то не возможен.
Вот график стандартной ошибки прогноза:
Какая будет ошибка при прогнозе на 1 шаг вперед? ведь надо прогнозировать не только тренд, но и ошибку. Вся проблема в ошибке.