Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К примеру, нужно получит ХП на 10 точках, значит берем:
1) точки 23, 22, 21, 20....
2) точки 40, 39, 38....
Другое дело, что с появлением новой точки, кривая ХП, рассчитанная начиная с новой "старой" точки, изменится.
Я не разделяю мнение топикстартера и считаю, что так, как это делает он, ХП использовать нельзя.
Так же, выступаю "в защиту" не идей и методов топикстартера, а ХП, и говорить, что этот фильтр использует "будущие" значения, считаю не правильным. В тестере может и получится заглянуть в будущее, а в реалтайме - нет (от куда он возьмёт эти "будущие" значения?). Значит, утверждение "ХП использует данные из будущего" - профанация.
Я не разделяю мнение топикстартера и считаю, что так, как это делает он, ХП использовать нельзя.
Какие-то проблески "будущей" свечи обнаружены здесь https://forum.mql4.com/ru/44275/page11
Стандартный прием ТА - работа по паттернам.
Вот именно!
Поэтому отбрось свой эконометрический снобизм. Возвратись на предыдущую страницу. И подумай над моими словами.
Ну а поскольку ты не понимаешь, откуда в формуле ХП берутся "будущие" значения, то подскажу
вот эта вот tay(t+1) и есть "будущее"
Это интересней. А как я использую и почему нельзя?
Насколько я понял, Вы используете оценку ошибки прогноза отклонения от ХП. А делать этого не следует потому, что это самое отклонение от ХП на этом же баре, но с появлением нового, будет другим.
Если этот прием работает, почему - бы не использовать с пользой для дела, просто надо статистику накапливать, а затем и советника попробовать научить.
Насколько я понял, Вы используете оценку ошибки прогноза отклонения от ХП. А делать этого не следует потому, что это самое отклонение от ХП на этом же баре, но с появлением нового, будет другим.
Меня интересует прогноз на шаг вперед.
Прогноз = экстраполяция ХП по предыдущим 4 барам + линейная экстраполяция остатка по двум последним барам.
По приходу нового бара это повторяется.
Какая разница, что происходит с расчетом прогноза на предыдущем баре, который мы уже отработали?
Если взять не пересчитывающееся сглаживание, то качество прогноза улучшится?
Откуда это следует?
Без вопросов. Все ТА таким образом устроено. Но советники со временем протухают.
Меня интересует прогноз на шаг вперед.
Прогноз = экстраполяция ХП по предыдущим 4 барам + линейная экстраполяция остатка по двум последним барам.
По приходу нового бара это повторяется.
Какая разница, что происходит с расчетом прогноза на предыдущем баре, который мы уже отработали?
Если взять не пересчитывающееся сглаживание, то качество прогноза улучшится?
Откуда это следует?