Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оки, мир-дружба-жвачка.
Теперь к обсуждению.
Исходный сигнал - это котировка, но мы и это огрубляем до таймфреймов, либо пытаемся что-то выжать из тиков (но это удел смелых).
А вот детерминированная составляющая в моей книге - не тренд. Это прогнозирующая модель, ее график может быть любым: прямая, кривая. И эта модель может быть в том числе и нелинейная и иметь произвольный уровень сложности.
PS: а что такое многоточка, я не слышал :)
"Исходный сигнал - это котировка, но мы и это огрубляем до таймфреймов, либо пытаемся что-то выжать из тиков (но это удел смелых)."
Так. Если исходный сигнал - котировка, то ее огрубление - бар. Таймфрейм - это время. Вы как-то переводите число во время? С тиком понятно - одно одноразовая котировка. Тут нет вопросов.
"Это прогнозирующая модель, ее график может быть любым: прямая, кривая. И эта модель может быть в том числе и нелинейная и иметь произвольный уровень сложности."
Детерминированная составляющая = прогностическая модель. Понял.
Правильно ли тогда из определения: "Шум это обычно разница между детерминированной составляющей сигнала и исходным сигналом." вытекает, что - котировка выходящая за пределы прогностической модели является шумом?
"PS: а что такое многоточка, я не слышал :)"
Ну вот и познакомьтесь с одним из представителей той группы;)
Спасибо.
Наблюдаем down-тренд:
MTS 60 min
Можете показать на графике где тут шум?
написал, что это понятие относительное. Что для одних моделей полезный сигнал, для других м.б. шумом. И наоборот
З.Ы. и необязательно разница между котирами и прогнозными значениями модели
написал, что это понятие относительное. Что для одних моделей полезный сигнал, для других м.б. шумом. И наоборот
Хорошо, Вячеслав, покажите, пожалуйста, модель, полезный для нее сигнал и шум. Как Вы себе это представляете.
Хорошо, Вячеслав, покажите, пожалуйста, модель, полезный для нее сигнал и шум. Как Вы себе это представляете.
да любую модель. Возьмите ЛР. Разница между ею и котирами будет шумом в этой моделе.
да любую модель. Возьмите ЛР. Разница между ею и котирами будет шумом в этой моделе.
Т.е. все, что не вписывается в прогностическую модель, что выходит за ее пределы - все это принимается за шум в пределах примененого метода анализа. Так?
Докажите, что нет детерминированной функции в котировках, или, что она есть и идеально описывает все точки данных, тогда - да, а так - голословное утверждение.
Что есть детерминированная составляющая? Слифф крупной пачки чего-нибудь по частям в течение ну недели скажем -- детерминированная составляющая? Я вообще не понимаю какая может быть детерминированная составляющая в котировках.
тренд - детерминированная составляющая котировок
Т.е. все, что не вписывается в прогностическую модель, что выходит за ее пределы - все это принимается за шум в пределах примененого метода анализа. Так?
да, это один шум. На выходе так сказать))
Может быть и на входе модели. Но вобщем, не суть важно. Шум это то, что не предусмотрено моделью. Точнее делается предположение что этим можно принебречь
тренд - детерминированная составляющая котировок
))) что такое тренд? В чем он выражается? В каких единицах? Как сопоставим с котировками? Как имея тренд и котировки получить "шум"? Вперед.
))) что такое тренд? В чем он выражается? В каких единицах? Как сопоставим с котировками? Как имея тренд и котировки получить "шум"? Вперед.
Ну вот, приехали - прямо с первой страницы ветки и модели конкретные идут.