Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Тем не менее, проблема выбора таймфрейма, где меньше какого бы ни было шума, остается и нуждается в исследованиях."
После того, как шум идентифицирован - да. Возможно следует поискать таймфрейм или еще что. До идентификации "шума" - он гипотеза. И строить доказательство одного на недоказанности другого нельзя наверное.
Об этом же говорит DDFedor: Наличие "шума" зависит от методов исследования. Необходимо определиться с "методом", а потом, вероятно, говорить про "шум"".
А как вы искать будете шум? Все равно таймфреймы перебирать, хотя бы для того, чтобы измерить "шумность" прогностических моделей, и шум считать как остаток по модулю / среднюю величину прогноза по модулю. К примеру, на часах средняя величина прогноза по модулю будет равна 20 пунктам, а средняя ошибка по модулю 23.
Отклонение от прогноза - это ошибка.
Выдавать ошибку за шум лукавство;) Если суть шума объяснить ошибку, то возвращаемся назад - как доказывать одно посредством недоказанного другого?!
Приведу пример.
28.12.11 цена пробивает трендовую модели на уровне 1.3060. Делаю прогноз - цена достигнет 5 цели (1.2629).
EURUSD Day
Спустя дни цена достигает цели, но уходит чуть ниже - 1.2623. 6 пунктов разницы между прогнозом и реальной ценой следствие шума? Или это погрешность расчета, недостаток модели, методологии, проблемы в данных?
От момента пробоя трендовой до цели 4 фигуры с лишним. Точно - 431 пункт. И 13 дней. Если все-таки шум, то где он скрывается?
Так что у вас самого с доказательствами ? На пост тут так и не ответили https://www.mql5.com/ru/forum/135430/page34
Так что у вас самого с доказательствами ? На пост тут так и не ответили https://www.mql5.com/ru/forum/135430/page34
В данном случае "шум" "во времени". "Пробивает трендовую модели", "начальная точка", "конечная точка"... А "диапазон"? С "рамками" расчётов как быть? "Расчётный" день "прибытия" был указан? Предположим, что, действительно, 13 дней - расчёт. "До обеда" или "после обеда"? Это к тому, что данном случае время является "блуждающим" параметром. Хотелось бы задать вопрос - каковы "дополнительные" параметры расчётов? Ведь не на одном факторе расчёт строится? Как определяются критерии отмены выданного расчёта на "достижение цены"?
На часть вопросов я Вам с удовольствием отвечу. Но давайте потом и в другой ветке. Здесь обсуждаем конкретный метод.
Хочу пояснить - использую свой мат.аппарат для удобства и наглядности. Не более. Если мои графики уводят в сторону и отвлекают, то я постараюсь обойтись словами.
В этом посте Ваши мысли и не одного вопроса;) Я прочитал, мысли Ваши услышал.
ладно, спрошу конкретнее.Строго математического доказательства у меня конечно нет, но тем не менее этого доказательства полагаю нет и у вас, что ТА описывается строго матметодами и моделями.
У вас ведь нет доказательства в формулах, состоятельности ТА, есть лишь результаты, говорящие о состоятельности, только опытным путем.
Тот же Creation имел в свое время только эмпирические доказательства, мат доказательства и причиноследствия у него не было. Да они и не нужны ему были, ему не мешало НЕпонимание того ПОЧЕМУ всплывают стат приимущества, для того чтобы пользоваться этим приимуществом и тянуть его за уши, усиливая его, но одновременно и делая его редким.
Вы требуете доказательства случайности от аппонентов.
Внимание вопрос. Имеете ли вы сами доказательство неслучайности, математическое ? Ведь нет в таких вопросах той границы количества эксперементов, на которых вы основываетесь, когда можно счесть определенное количество результатов испытаний как доказательный барьер.