Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Спокойствие! Только спокойствие!" (с)
Вероятно мы находимся в такой фазе, что не нужно бояться, что "...если обхамят - то от чистого сердца"(с).
"Спокойствие! Только спокойствие!" (с)
Вероятно мы находимся в такой фазе, что не нужно бояться, что "...если обхамят - то от чистого сердца"(с).
Ну, как скажете, приступим:
А вокруг чего, собственно, весь сыр-бор? Очередная смелая попытка описать поведение цены финансового инструмента при помощи простейшей тактики? (пусть даже Адверза)
Вам самим-то не смешно, господа опытные?
Мол о методах торговли речь пока не идёёёёт... а зачем тогда это всё?
Шума нет, шум есть всё кроме... , что за бред? Пятница только завтра, если что.
Вот появился на форуме свежий человек. Свежая кровь, свежее мясо, свежие мозги - как хотите. Поток внимания к свежему взгляду, конечно, результат закономерный и весьма приветствуется администрацией ресурса. Это нормально. Тем не менее, позволю себе записаться в скептики. Уважаемые многоточки, вы не против? ;)
Так вот: бред сивой кобылы в лунную ночь. Такие заявления, как прогноз на десятки шагов вперёд, лечатся исключительно стейтом с реала. Приложили, видите ли, несколько линеечек к экстремумам и готово! Как дети, ейбо... На истории вам такой фокус-покус здесь покажет даже новичок. А хотите вам кто-нибудь на досуге в реальные котировки впишет автограф Марио Драги?
... от чистого сердца. ©
Я - тоже... "плаваю"... Может быть "ещё кто-то"? Вы не могли бы озвучить Ваши "вопросы по модели Алексею? В качестве расстановки ориентиров для дальнейшего продвижения.
Мне сложно пока собрать в кучу информацию.
Я понял, что на вход подается что-то (что именно? и как получается? это вопросы), за минусом шума. Как отсеивается шум еще не понял. Чем он все-таки является для модели исследования тоже не понятно.
Вопросов по тому, что делает сама модель пока нет. Есть желание поговорить по итогам. Но чтобы дойти до них и понять, хочу разобраться с тем что на входе.
ладно, спрошу конкретнее.Строго математического доказательства у меня конечно нет, но тем не менее этого доказательства полагаю нет и у вас, что ТА описывается строго матметодами и моделями.
У вас ведь нет доказательства в формулах, состоятельности ТА, есть лишь результаты, говорящие о состоятельности, только опытным путем.
Тот же Creation имел в свое время только эмпирические доказательства, мат доказательства и причиноследствия у него не было. Да они и не нужны ему были, ему не мешало НЕпонимание того ПОЧЕМУ всплывают стат приимущества, для того чтобы пользоваться этим приимуществом и тянуть его за уши, усиливая его, но одновременно и делая его редким.
Вы требуете доказательства случайности от аппонентов.
Внимание вопрос. Имеете ли вы сами доказательство неслучайности, математическое ? Ведь нет в таких вопросах той границы количества эксперементов, на которых вы основываетесь, когда можно счесть определенное количество результатов испытаний как доказательный барьер.
Работа 58 советников в течении более, чем месяц в режиме демо, дает шанс считать, что у матмодель может предоставить стат. преимущество: Поиск: sulton
На гпсч может?)))))) Вопрос риторический.
Ну, как скажете, приступим:
А вокруг чего, собственно, весь сыр-бор? Очередная смелая попытка описать поведение цены финансового инструмента при помощи простейшей тактики? (пусть даже Адверза)
Вам самим-то не смешно, господа опытные?
Мол о методах торговли речь пока не идёёёёт... а зачем тогда это всё?
Шума нет, шум есть всё кроме... , что за бред? Пятница только завтра, если что.
Вот появился на форуме свежий человек. Свежая кровь, свежее мясо, свежие мозги - как хотите. Поток внимания к свежему взгляду, конечно, результат закономерный и весьма приветствуется администрацией ресурса. Это нормально. Тем не менее, позволю себе записаться в скептики. Уважаемые многоточки, вы не против? ;)
Так вот: бред сивой кобылы в лунную ночь. Такие заявления, как прогноз на десятки шагов вперёд, лечатся исключительно стейтом с реала. Приложили, видите ли, несколько линеечек к экстремумам и готово! Как дети, ейбо... На истории вам такой фокус-покус здесь покажет даже новичок. А хотите вам кто-нибудь на досуге в реальные котировки впишет автограф Марио Драги?
... от чистого сердца. ©
У кого завтра, а у кого ужО, Василий.
Кстати автограф, или авточартист ли, тоже фигурки чертил, можно в него адверзу впихнуть .
Сылку с результатами (хоть и давнишними) уже выкладывали в ветке, пуговками меньше хлопать надо.
Н гпсч может?)))))) Вопрос риторический.
Расшифруйте, пожалуйста. свою мысль. Если имеете ввиду генерацию случайных чисел, то:
«генерация случайных чисел слишком важна, чтобы оставлять её на волю случая» (Роберт Р. Кавью).
А говорите ктн...эх ... твою генерАтору псевдослучайных чисел за ногу....
Что сегодня с людьми, вопрос из пары слов, а не понимают. На гпсч может? Значит - может ли ваша мат модель предоставить стат преимущество на гпсч?
Ну, как скажете, приступим:
А вокруг чего, собственно, весь сыр-бор? Очередная смелая попытка описать поведение цены финансового инструмента при помощи простейшей тактики? (пусть даже Адверза)
Вам самим-то не смешно, господа опытные?
Мол о методах торговли речь пока не идёёёёт... а зачем тогда это всё?
Шума нет, шум есть всё кроме... , что за бред? Пятница только завтра, если что.
Вот появился на форуме свежий человек. Свежая кровь, свежее мясо, свежие мозги - как хотите. Поток внимания к свежему взгляду, конечно, результат закономерный и весьма приветствуется администрацией ресурса. Это нормально. Тем не менее, позволю себе записаться в скептики. Уважаемые многоточки, вы не против? ;)
Так вот: бред сивой кобылы в лунную ночь. Такие заявления, как прогноз на десятки шагов вперёд, лечатся исключительно стейтом с реала. Приложили, видите ли, несколько линеечек к экстремумам и готово! Как дети, ейбо... На истории вам такой фокус-покус здесь покажет даже новичок. А хотите вам кто-нибудь на досуге в реальные котировки впишет автограф Марио Драги?
... от чистого сердца. ©
"Уважаемые многоточки, вы не против? ;)"
Уже говорил, я здесь один, поэтому во множественном числе нет необходимости обращаться;)
"Такие заявления, как прогноз на десятки шагов вперёд, лечатся исключительно стейтом с реала."
Метод озвучен уже как 10 лет. Существует программа, которая все строит автоматически. К методу анализа ТА есть вопросы? Правда я не готов здесь на них отвечать. Много уже написано и говорено без меня и с моим участием.
Эконометрика это наука. Для того, чтобы ее понять Вам стейт нужен? Или без стейта эконометрика ничто?!
Для чего нужно показывать стейтмент? Для того, чтобы убедить публику в своей крутизне (имидж) и взять в управление (деньги). Меня не интересует мой имидж, и мне не нужны деньги.
Мне интересно разобраться в вопросах.
И да, я действительно использую ТА, которая с точностью до пункта (не всегда, не везде, шумы может мешают, как раз разбираюсь в вопросе) в реале дает прогноз.
Можете создать из баров истории полотно Рембранта - уважуха. ТА на барах истории делает прогноз. Не верите? Не надо;) Мне не нужна Ваша вера. Я на паперть не за почитателями пришел, а за ответами. Не в той форме? Так в чем смог, в том и явился.
А говорите ктн...эх ... твою генерАтору псевдослучайных чисел за ногу....
Что сегодня с людьми, вопрос из пары слов, а не понимают. На гпсч может? Значит - может ли ваша мат модель предоставить стат преимущество на гпсч?