Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я сам много месяцев, когда осваивал нейронные сети ...
Я все время поражаюсь, что люди, освоившие довольно сложные вещи (к НС следует добавит ЦОС), не удосужились освоить науку, напрямую имеющую отношение к их бизнесу?
И вообще, не могу понять, почему на этом сайте нет эконометрики? С полгода назад запускал поиск, получил пару ссылок. О чем угодно, кроме эконометрики.
...пробовал разные виды преобразования исходного временного ряда для улучшения его стационарности, ибо НС чувствительны к этому феномену и неадекватно обучаются
С точки зрения эконометрики НС являются не более, чем функцией сглаживания, причем, по-моему мнению, не самой удачной. Имеется другие способы сглаживания, более эффективные, управляемые, проработанные и наглядные. При этом, что более важно, эти методы обычно сопряжены с оценкой результатов сглаживания.
... но тестов на стационарность не проводил.
Тест на стационарность - это только начало. Тест Дикки-Фуллера в подавляющем числе случаев ни о чем не говорит, а цифры дает всегда. Приходится двигаться по шагам, причем практически не встречаются результаты очередного шага, на которых удается строго отклонить/принять соответствующую нулевую гипотезу. Например, сравнивая две модели по тесту на один из видов гетероскедастиности, получаешь две цифры 30% и 40% - вероятность отсутствия гетероскедастиности. Для другого вида гетероскедастиности - 50% и 20% - вопрос: какая из моделей лучше?
Я сам много месяцев, когда осваивал нейронные сети ...
Я все время поражаюсь, что люди, освоившие довольно сложные вещи (к НС следует добавит ЦОС), не удосужились освоить науку, напрямую имеющую отношение к их бизнесу?
И вообще, не могу понять, почему на этом сайте нет эконометрики? С полгода назад запускал поиск, получил пару ссылок. О чем угодно, кроме эконометрики.
...пробовал разные виды преобразования исходного временного ряда для улучшения его стационарности, ибо НС чувствительны к этому феномену и неадекватно обучаются
С точки зрения эконометрики НС являются не более, чем функцией сглаживания, причем, по-моему мнению, не самой удачной. Имеется другие способы сглаживания, более эффективные, управляемые, проработанные и наглядные. При этом, что более важно, эти методы обычно сопряжены с оценкой результатов сглаживания.
... но тестов на стационарность не проводил.
Тест на стационарность - это только начало. Тест Дикки-Фуллера в подавляющем числе случаев ни о чем не говорит, а цифры дает всегда. Приходится двигаться по шагам, причем практически не встречаются результаты очередного шага, на которых удается строго отклонить/принять соответствующую нулевую гипотезу. Например, сравнивая две модели по тесту на один из видов гетероскедастиности, получаешь две цифры 30% и 40% - вероятность отсутствия гетероскедастиности. Для другого вида гетероскедастиности - 50% и 20% - вопрос: какая из моделей лучше?
А что такое ЦОС?
Для меня это все не бизнес, а более подходит слово "хобби". Я работаю в другом направлении и не имею не экономического ни математического образования, а скорее гуманитарное с применением методов статистики. В силу этого бэкграунда я изучаю то, что мне интересно, а если понимаю, что не хватает каких-то знаний, то копаю в сторону их накопления. Это как снежный ком. Это так, лирика.
"С точки зрения эконометрики НС являются не более, чем функцией сглаживания, причем, по-моему мнению, не самой удачной. Имеется другие способы сглаживания, более эффективные, управляемые, проработанные и наглядные. При этом, что более важно, эти методы обычно сопряжены с оценкой результатов сглаживания."
Не всегда так. Вы назвали частный случай применения нейросеток. С их помощью можно классифировать, жестко или не жестко (вероятностно). Также делать кластерный анализ. Я все это пробовал, наряду с задачей аппроксимации функции по временному ряду.
"Тест Дикки-Фуллера в подавляющем числе случаев ни о чем не говорит, а цифры дает всегда."
Это проблема многих статистических тестов на проверку гипотез.
В целом, эконометрические изыскания, по крайней мере, ваши, я понимаю так: Вы берете некую аппроксимирующую кривую или линию и изучаете ряд остатков с целью получить нескореллированный нормально распределенный шум. Так?
А что такое ЦОС?
Для меня это все не бизнес, а более подходит слово "хобби". Я работаю в другом направлении и не имею не экономического ни математического образования, а скорее гуманитарное с применением методов статистики. В силу этого бэкграунда я изучаю то, что мне интересно, а если понимаю, что не хватает каких-то знаний, то копаю в сторону их накопления. Это как снежный ком. Это так, лирика.
"С точки зрения эконометрики НС являются не более, чем функцией сглаживания, причем, по-моему мнению, не самой удачной. Имеется другие способы сглаживания, более эффективные, управляемые, проработанные и наглядные. При этом, что более важно, эти методы обычно сопряжены с оценкой результатов сглаживания."
Не всегда так. Вы назвали частный случай применения нейросеток. С их помощью можно классифировать, жестко или не жестко (вероятностно). Также делать кластерный анализ. Я все это пробовал, наряду с задачей аппроксимации функции по временному ряду.
"Тест Дикки-Фуллера в подавляющем числе случаев ни о чем не говорит, а цифры дает всегда."
Это проблема многих статистических тестов на проверку гипотез.
В целом, эконометрические изыскания, по крайней мере, ваши, я понимаю так: Вы берете некую аппроксимирующую кривую или линию и изучаете ряд остатков с целью получить нескореллированный нормально распределенный шум. Так?
А что такое ЦОС?
Цифровая обработка сигналов.
Не всегда так. Вы назвали частный случай применения нейросеток
Да, конечно, и в эконометрике шире.
Вы берете некую аппроксимирующую кривую или линию и изучаете ряд остатков с целью получить нескореллированный нормально распределенный шум. Так?
Да, это цель. Хотя достичь не удалось, но удалось сделать гораздо более устойчивые модели, с колебанием дисперсии ошибки прогноза в пределах 5%.
Да, это цель. Хотя достичь не удалось, но удалось сделать гораздо более устойчивые модели, с колебанием дисперсии ошибки прогноза в пределах 5%.
Я делаю то же самое, когда прогнозирую продажи статистическими моделями. В качестве оценки качества модели - анализ остатков на автокорреляцию и вид функции плотности вероятности. Также, конечно, R^2. Это, в принципе, общепринятые методики прогнозирования временных рядов.
Что касается нейросетей, пожалуй я ни разу этого не делал, и следует также остатки анализировать. Вы правы в этом (если я строю аппроксимирующую ряд кривую).
Что касается ТИ, роль теории в нахождении значимых лагов либо иных независимых переменных. В сущности, de facto по построенной модели тоже следует провести анализ ряда остатков.
Не совсем понял.
Эконометрика работает с нестационарными процессами, примерный алгоритм описан в посте. Надо понимать, что нестационарность приводит к тому, что нельзя взять самый замечательный индикатор или их набор, получить ТС и стабильно торговать, так как из-за нестационарности любые оценки ТС (PF, просадки и любые другие) являются фикцией и в будущем появятся такие участки котира, на которых ТС сольет депо.
Наука об измерении экономических данных - эконометрика, имеет отличия от других очень уважаемых наук, но является отдельной самостоятельной наукой и предлагает действовать последовательно, фиксируя каждый промежуточный результат в виде модели, стремясь получить стационарный остаток, дает оценки стабильности будущей ТС при работе на нестационарном рынкете.
Это показано на примере для EURUSD и трех индикаторов (прямая линия, экспоненциальное сглаживание, фильтр Ходрика-Прескотта) здесь.
Ребята, давайте пользоваться отдельной наукой для измерения экономических данных, а не пытаться за уши притянуть что-то из соседних наук, только потому, что нам лень прочесть вузовский учебник "Эконометрика". В нашей стране имеются такие учебники за 2000 год, т.е более 10 лет вузы выпускают специалистов, которые меряют экономические данные по науке и не мучаются дурью под названием "информационная зависимость".
И вообще, давайте жить дружно.
Ваш довод ясен, но проблема эконометрики в том, что на изначально неправильных убеждениях и предположениях создаются неправильные теории и инструменты, затем для этих инструментов подменяется объект исследования на настоящий рынок, и делается вывод о том, как похожи два разных объекта исследования.
Где уверенность в том, что через 20-30 лет эконометрика не повторит судьбу теории Птолемея? Эта теория в свое время тоже очень не плохо объясняла окружающий мир.
Вот что пишет Э.Петерс по этому поводу (математик, и один из не многих, кто так глубоко разбирается в этом вопросе):
А вот что он пишет о эконометрике:
В его книге есть еще не мало примеров о том, куда могут завести теории оторванные от практики.
анализ остатков на автокорреляцию и вид функции плотности вероятности. Также, конечно, R^2. Это, в принципе, общепринятые методики прогнозирования временных рядов.
Это только начало, и в смысле общепринятости, не полно. Полно показано здесь, хотя это только пример использования. Три группы анализов: коэффициентов, остатков и на стабильность. Если получится согласовать противоречия, то, возможно, получите оценку, которая всегда есть ошибка прогноза, так как цель - это прогноз, а все остальное - это промежуточные результаты.
Я все время поражаюсь, что люди, освоившие довольно сложные вещи (к НС следует добавит ЦОС), не удосужились освоить науку, напрямую имеющую отношение к их бизнесу?
Эконометрика имеет отношение к бизнесу только в том случае, если этот бизнес игорный. Поищите ее адептов на сайте владельцев казино.
В его книге есть еще не мало примеров о том, куда могут завести теории оторванные от практики.
Теория эффективного рынка не рассматривается в эконометрике. Все ее предположения основаны на том, что рынок не эффективен. В эконометрику не входит Марковиц с апологетами и их эффективными портфелями. Эконометрика существует более 100 лет ее никогда не опровергал Петерс, Мандельброт и другие, так как она изначально основана на предположении о нестационарности рынка.
Именно эконометрика обосновывает прогноз на один шаг вперед и показывает причины фатального ухудшения прогноза на несколько шагов вперед.
Хорошо, что у Вас друг Птоломей, но это не повод отрицать эконометрику, приписывая ей то, чего в ней нет.
Чушь собачья, читайте книги, начните с азбуки.
И Вам того же.