[АРХИВ] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 3. - страница 327
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ясно.
Поставил таймфрейм 15.
int ma_shift - поставил ноль, т.к. мне не нужно, чтобы машка смещалась в прошлое.
А как теперь добиться, чтобы 2 красные цифры показывали уровни МА?
Ясно.
Поставил таймфрейм 15.
int ma_shift - поставил ноль, т.к. мне не нужно, чтобы машка смещалась в прошлое.
А как теперь добиться, чтобы 2 красные цифры показывали уровни МА?
SetLabel("MA_LABEL",DoubleToStr(iMA(Symbol(),13,30,8,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)-0.0015,0),Red,10,20,0,20);
Красная цифра 0 - это количество знаков после запятой, которые вы берете у числа double при преобразовании его в строку. поставьте Digits
Проблемы не пойму... Если строите по цене и барам, то... ведь на графике нет баров выходных и нерабочих дней. Значит трендовая и должна продолжиться на следующие бары, соответствующие датам торговых дней.
Или у вас что-то иначе?
Нашел кое-что по вопросу сам...! :-) По мимо статьи, кто интересуется темой, можете посмотреть эту программулину - сам ее пока еще не юзал, выглядит не плохо - смотрю...
П.С. За рекламу бесплатной проги не считать.
SetLabel("MA_LABEL",DoubleToStr(iMA(Symbol(),13,30,8,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)-0.0015,0),Red,10,20,0,20);
Красная цифра 0 - это количество знаков после запятой, которые вы берете у числа double при преобразовании его в строку. поставьте Digits
Всё настроил работает)
Спасибо.На данный момент настройка советника является общей для всех финансовых инструментов, которыми я торгую.
Но у каждого из них своя машка.
Как сделать, чтобы советник работал с каждым инструментом индивидуально?
Роман, месяца два назад, статью эту проработал, даже встроил в одного эксперта (чужого). Гонял, оптимизировал, но так и не приблизился к ответу на свой вопрос: "какой набор параметров выбрать на следующий период?". Уперся в переоптимизацию.
Дак вот именно, что херня все это, т.к. выбор значений параметров происходит из УЖЕ какой либо готовой (варианта) выборки (оптимизации) - а это не исключено не есть ГУД. Эту тему покопайте - хотя бы в части выборки ПЛОСКОГОРНЫХ параметров... Я к тому, что выборка-выборкой, НО, необходимо после нее не просто тупо отбирать те или иные варианты, НО "ВЫХОДИТЬ" (посредством среднего значения и пр...) НА ПЛОСКОГОРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПАРАМЕТРОВ. Далее уже форвардом смотреть подходит не подходит, если подходит, то заново опти и выходи подобным же подходом на ПЛОСКОГОРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПАРАМЕТРОВ и уже с ними на торги в течение не более 20% периода оптимизации, все круг замкнулся. Например, вот здесь - картинка стоп-лосс, тейк-профит, ось Z-чистая прибыль...
Базовая картинка
Далее усекаем на 50% вершины - выходим на ПЛОСКОГОРЬЕ - имеем
в 3D:
В 2D:
Т.е. выходит, что сразу видно область нахождения ПЛОСКОГОРНОГО варианта стопа и тейка, например, 2000 пп и 13000 пп на пятизнаке - ТС трендовая среднесрочная, так, что 200 настоящих пунктов стопа - это нормально для нее...
.... Уперся в переоптимизацию.
Вот Вам и критерии отбора параметров, кстати, по этой теме посмотрите, инфу по моим ссылкам из седьмого поста этой странички...
Эту ветвь гляньте, там, кстати, Ким И.В. пишет: "Ок... вот мой опыт...
1. Пишу советник с минимумом обращений к истории сделок и с минимумом обработок ошибок исполнения, возвращаемых торговым сервером.
2. Интервал оптимизации с 2001.01.01 по 2007.12.31
3. Выбираю набор параметров по максимуму Фактора Восстановления = Чистая Прибыль / Максимальная Просадка. Если нет набора параметров с ФВ > 30, то советник в топку.
4. Выбранный набор параметров проверяю на устойчивость небольшими изменениями всех параметров по одному. Смотрю, чтобы ФВ сильно не менялся. То есть определяю, я выбрал "пик коммунизма" или "плоскогорье". Если пик, то этот набор в топку и беру следующий.
5. Плоскогорный набор параметров исследую в анализаторе портфелей на совместимость с другими ТС. Формирую портфель ТС с ФВ > 100, пишу советник для онлайн-торговли и ставлю его на реал."
Кроме этого по той программулине - также можно смотреть различные вх. параметры ТС, в различном сочетании и ПРИ ЭТОМ ПО ОСИ Z задавать не толко параметр "чистой прибыли", но и "фактор восстановления" или максимальную просадку - и уже смотреть с этих позиций. В результате будет сформировано некое ПЛОСКОГОРНОЕ множество вх. параметров, в зависимости от выбранного варианта параметра по оси Z, после ТАКОГО!!! :-))) приведения параметров выборки к общему знаменателю в результате ТАКИХ наглядных преобразований параметров, не исключен выход (не выбор из предложенных вариантов выборки, НО ИМЕННО ВЫХОД!!!)на наиболее ПЛОСКОГОРНЫЙ вариант включая как и по " чистой прибыли", так и по "ФВ", например, все... :-) далее - ставить ТС на торги...
ИМХО, задача оптимизации - помочь "ВЫЙТИ", не путать с "ВЫБРАТЬ"...:-) на плоскогорный вариант вх. параметров, при которых ТС будет себя чувствовать устойчиво в ходе как форварда - если это форвард, так и торгов - если это торги, по крайней мере, до 20-25% периода оптимизации.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуиста формулу Фактора восстановления и что сей фактор конкретно означает? И каким он должен быть для того, чтобы ТС считалась приемлемой.
Поиском в падлу воспользоваться уже что-ли?
Здравствуйте!
Не могу понять, как из пользовательской функции сделать возврат нескольких значений? Подскажите, если не сложно.