Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дам лучше ссылку, а то батарейка на ноутбуке садится, а розетки поблизости нет. Боюсь не успею рассказать сам )
Спасибо
Если Вы в курсе и не лень, расскажите про обеспечение ликвидности ММ своими словами.
В стакан выставляются две лимитные заявки одинакового объёма. Цель - как можно чаще "делать спред" (т.е. делать так чтобы обе заявки исполнялись, но при этом нужно оставаться нейтральным к рынку). Если набирается позиция - её хеджируют, применяют методы поощрения ценой и/или объёмом заявок и т.д.
IgorM:
кажись вот это
Правила - это объем лимитных заявок, спред и процент времени, в течение которого ММ должен держать спред не выше заданного. А вы модель зачем-то привели.
так то оно так, но вот спред до бесконечности не расширяется? кто то же компенсирует чтобы спред был в неких пределах?
Спред характеризует неопределенность поставщиков ликвидности (ПЛ) о "справедливом" значении цены.
А для того чтобы заявки ПЛ исполнялись - они должны быть не в недрах стакана, а поближе к best prices (т.е. нужно иметь хорошее представление о справедливом значении цены, вычисляя его, например, на основе объёмов покупок и продаж). Когда заявки исполняются - ПЛ получает профит. Если другой ПЛ будет удерживать меньший спред (при том же качестве слежения за справедливой ценой) - он схавает часть профита первого ПЛ.
Сейчас ПЛ может быть любой "Вася", который может выставлять лимитные ордера в стакан и достаточно быстро их двигать.
ну хоть ктонить раскрыл глаза, что да как на МТ5 - там одни профессиональные трейдеры остались собрались. Почему Вы считаете, что развитие платформы(МТ4-->МТ5) должно привести не к увеличению возможностей терминала, а к закрытию возможности выбора пользователем какие данные обрабатывать?
ЗЫ: несколько страниц назад я просил разъяснить как происходит закрытие позиций, или я невнимателен или так и не ответили https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16
На пятом форуме как раз не трейдеры а программисты тусят. И в отличии от этого балагана мне это больше нравится. Поэтому я тут редкий гость. На пятом люди занимаются практическими задачами а не одной болтологией.
По развитию платформы я не высказывал своего мнения, а лишь констатировал мнение разработчиков платформы.
По поводу коротких штанишек (это уже моё мнение) я вижу что эта тема была поднята ( кстати я принимал участие на стороне опозиции), прояснена и возвращаться к ней не вижу смысла.
По ЗЫ Я не принимал участия так что вопрос не ко мне. Хотя если интересно что думаю я, если достаточно крупных позиций закрываются а маркетмейкер не может обеспечить ликвидность (выкупить это закрытие) то торги должны быть прекращены.
На пятом форуме как раз не трейдеры а программисты тусят. И в отличии от этого балагана мне это больше нравится. Поэтому я тут редкий гость. На пятом люди занимаются практическими задачами а не одной болтологией.
Кесарю кесарево, практические задачи бываю разными.
Но, имхо, голодно быть программистом - пытал я счастья в этой профессии, за кликанье мышей в теплом кабинете много не платят, за редким исключением.
А для того чтобы заявки ПЛ исполнялись - они должны быть не в недрах стакана, а поближе к best prices (т.е. нужно иметь хорошее представление о справедливом значении цены, вычисляя его, например, на основе объёмов покупок и продаж). Когда заявки исполняются - ПЛ получает профит. Если другой ПЛ будет удерживать меньший спред (при том же качестве слежения за справедливой ценой) - он схавает часть профита первого ПЛ.
Маркетмейкеров можно сравнить с заградительным отрядом. Они отстоят в обе стороны от цены Last на некотором небольшом удалении, обеспечивая хороший объем лимитных ордеров на продажу и покупку. Пока их искусственный спрос и предложение не будет удовлетворены, цене не спуститься и не подняться дальше. Т.е. благодаря мм цена становиться более стабильной, т.к. прорвать стакан в какую-либо сторону становиться сложно.
подтвердить свои слова можете ссылками, очень интересно. В подтверждение Ваших слов процитирую:
Форекс это не биржа, там не торгуют каждый с каждым, там все торгуют с маркетмэйкером.
Клиент А хочет купить 100 лимонов, посылает запрос маркетмэйкеру. Маркетмэйкер смотрит в стакан и вычисляет по какой цене он может купить сам эти 100 лимонов. В стакане заявки от 10 клиентов на продажу по 10 лимонов каждый, при этом каждый следующий клент на один пипс более жадный, чем предыдущий, начиная с текущей цены Р0. Соответсвенно маркетмэйкер выдаёт клиенту А цену на 5 пипсов выше, чем цена текущая/последней сделки - (Р0+5). Всё, по системе прошёл тик.
Далее возможны два варианта:
1. Клиент А согласился, прошла сделка, зафиксирован объем, цена реально выросла на 5 пипсов (Р0+5), а также возник запас для дальнейшего роста, т.к. вся "дешёвая" валюта на данный момент оказалась куплена. Последующая цена будет зависить от соотношения спроса и предложения, но она будет стартовать от уровня новой цены/цены вот этой последней сделки. На терминалах виден рост цены.
2. Клиент А подумал и не стал покупать, т.е. сделки не было и объёма не возникло. Следующий клиент Б хочет купить только 10 лимонов и его заявка полностью удовлетворяется по Р0, т.е. следующий тик будет на Р0, и торги продолжатся от этого уровня. На всех терминалах виден спайк.
Для появления спайка не обязательна очень большая заявка, достаточно заявки бОльшей, чем текущее предложение. Ясно, что такое чаще происходит в периоды снижения активности торгов, т.е. по ночам. Специально таким никто заниматься не будет, т.к. это не по-джентельменски, с таким товарищем быстро перестанут дружить и отключат его от системы, будет покупать на вторичном рынке со 100% предоплатой.
ДЦ на МТ это казино принимающие ставки по старым ценам, по ценам которые были в прошлом, ДЦ надеется, что реальные цены уйдут не далеко от того что он даёт. Это вынуждает ДЦ применять фильтрацию, чтобы усреднить торговый шум. ДЦ вводит спрэд, иногда большой, чтобы покрыть риск ухода цены. На межбанке в периоды активности спрэд легко может стать 0.
ну вот, опять не так - поподробнее, или ссылками насыпьте, кто там кого "хавает", ...
Маркетмейкеров можно сравнить с заградительным отрядом. Они отстоят в обе стороны от цены Last на некотором небольшом удалении, обеспечивая хороший объем лимитных ордеров на продажу и покупку. Пока их искусственный спрос и предложение не будет удовлетворены, цене не спуститься и не подняться дальше. Т.е. благодаря мм цена становиться более стабильной, т.к. прорвать стакан в какую-либо сторону становиться сложно.
Это и есть цена идущая из консорциума, конгломерата банков, супер.математ. компа и т.п., и эта цена нарисует то что они захотят. И где тут толпа двигающая рынок? её нет. Правильно?