Феномены рынка - страница 46

 
DDFedor:
Почему "неожиданный"? Вы ведь "братья-близнецы"... Ну, может не по физическому происхождению, но по духу. Даже различия трудно придумать.
Перечитайте наши ветки еще раз, если не уловите различий, то еще раз, после 10 раза перейдите на подметание улиц.
 
Neutron:

Что-то утверждать по данной теме без предоставления результатов исследования по конкретному инструменту не имеет большого смысла. Я не планировал в этой ветке глубокого погружения в вопрос механизма барообразования и высказал лишь своё общее мнение по данному вопросу. Но могу и обосновать его.

Если построить АР-модель для тикового процесса, то можно показать, что коэффициенты АР-ряда отличны от нуля только для первого, реже второго члена. Это говорит, что в линейной модели каждый тик помнит историю не глубже предыдущего тика. Далее, в глубь, по индукции. Если, к примеру, связь с предыдущим тиком в нашем ВР а=1/2, то связь с пред-предидущем будет равна 1/4 и т.д. Теперь, что такое часовой бар? - Это прореживание тикового ряда с не эквидистантным шагом. Для оценки, этот шаг можно принять равным константе и по порядку величины оценить в 1000 тиков. Значит, если у нас есть связь между тикам, как вы правильно заметили выше, то и на часах она тоже есть. Оценим по порядку величины эту связь: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. С огромной точностью это ноль!

Так что ваше "... Никуда она (зависимость) не исчезает с увеличением масштаба..." нуждается в обосновании и приведённое мной распределение часовых баров, скорее всего, стремится к нормальному и по форме и по содержанию именно в силу отсутствия значимой связи между отсчётами. Я конечно слегка перегибаю палку и понимаю, что тики внутри часового бара и на его границе не есть одно и тоже в силу психологии толпы, которая всё-таки принимает участие в механизме ценообразования. Также, я не могу исключить наличие нелинейных связей между тиками, не учитываемых АР-моделью. Думаю, что эти эффекты не определяют форму распределения амплитуды баров на больших ТФ.

Зачем такие наукообразности, АР-модели и прочее? Это ведь классика. Прежде чем пользоваться аппаратом нужно убедиться, что аппарат для этого подходит. А про зависимость отсчетов - тут ведь просто. Если я, допустим, прикупил сейчас сотню акций на тонком рынке или объем у акций малый - цена двигается. Если я через час продал эту сотню, то цена опять двинется. Два моих тика, разнесенные на час, но абсолютно жестко связанные между собой. Какая же тут независимость, и откуда тут нормальность? Теперь, о значимости моих тиков. Опять же, если рынок тонкий - тики мои значимы. Рынок объемный - мои тики, то же значимы, но не сами по себе. Просто в этом случае таких как я тысячи, условно говоря, и частенько мы, вся тысяча, ходим строем в одну сторону. :) На этом, кстати, основано несколько стратегий разведения толпы лохов акулами. Нет там ни какой независимости, за редким исключением. Опять же, временные метки, такие как начало-конец рабочего дня и т.д. - абсолютно зависимые вещи происходят. В общем, тесты эти ни куда не годятся, исходя из структуры процесса.
 
HideYourRichess:
Зачем такие наукообразности, АР-модели и прочее? Это ведь классика. Прежде чем пользоваться аппаратом нужно убедиться, что аппарат для этого подходит. А про зависимость отсчетов - тут ведь просто. Если я, допустим, прикупил сейчас сотню акций на тонком рынке или объем у акций малый - цена двигается. Если я через час продал эту сотню, то цена опять двинется. Два моих тика, разнесенные на час, но абсолютно жестко связанные между собой. Какая же тут независимость, и откуда тут нормальность? Теперь, о значимости моих тиков. Опять же, если рынок тонкий - тики мои значимы. Рынок объемный - мои тики, то же значимы, но не сами по себе. Просто в этом случае таких как я тысячи, условно говоря, и частенько мы, вся тысяча, ходим строем в одну сторону. :) На этом, кстати, основано несколько стратегий разведения толпы лохов акулами. Нет там ни какой независимости, за редким исключением. Опять же, временные метки, такие как начало-конец рабочего дня и т.д. - абсолютно зависимые вещи происходят. В общем, тесты эти ни куда не годятся, исходя из структуры процесса.

К этому хотелось бы добавить, что всякие разговоры про случайное блуждание с дрейфом на рынкете - это игра в цифирь и не более того.

Если один пьяный на поле, то может быть и с дрейфом, но 100 пьяных на поле - собьются в кучи чтобы подраться, а если у одного из них бутылка, то все будут бегать строем за бутылкой. Все это почему-то называется случайным блужданием с дрейфом.

Кстати, спор на счет дрейфа очень старый. Был такой академик Глушков, большей спец по теории автоматов, который говорил, дайте мне мощный компьютер и сделаю пятилетний план, который учтет все. А ему возражали: есть детерминированные системы, есть стохастические, а есть неопределенные, в которых в объекте управления встроен человек, который ведет себе детерминировано, случайно или помесь этого, и это зависит от обстоятельств. На рынкете существует одновременно все: детерминированность, случайность, толстые хвосты (переменная дисперсия) и переменная периодичность. А для полноты счастья еще шоки.

Весь топик - это игра в цифирь, квалифицированная, но игра. Лишний раз убеждаюсь, что в экономике каждая цифра должна иметь свое экономическое, на худой конец поведенческое содержание, в противном - цифирный блуд гарантирован.

 
HideYourRichess:
Зачем такие наукообразности, АР-модели и прочее? Это ведь классика. Прежде чем пользоваться аппаратом нужно убедиться, что аппарат для этого подходит. А про зависимость отсчетов - тут ведь просто. Если я, допустим, прикупил сейчас сотню акций на тонком рынке или объем у акций малый - цена двигается. Если я через час продал эту сотню, то цена опять двинется. Два моих тика, разнесенные на час, но абсолютно жестко связанные между собой. Какая же тут независимость, и откуда тут нормальность? Теперь, о значимости моих тиков. Опять же, если рынок тонкий - тики мои значимы. Рынок объемный - мои тики, то же значимы, но не сами по себе. Просто в этом случае таких как я тысячи, условно говоря, и частенько мы, вся тысяча, ходим строем в одну сторону. :) На этом, кстати, основано несколько стратегий разведения толпы лохов акулами. Нет там ни какой независимости, за редким исключением. Опять же, временные метки, такие как начало-конец рабочего дня и т.д. - абсолютно зависимые вещи происходят. В общем, тесты эти ни куда не годятся, исходя из структуры процесса.
Много умных букаф, но ни одна не подтверждена расчетами. Всё опроверг - и одновременно ничего не сказал. Ну прямо как Юсуф.
 
HideYourRichess:
Зачем такие наукообразности, АР-модели и прочее? Это ведь классика. Прежде чем пользоваться аппаратом нужно убедиться, что аппарат для этого подходит. А про зависимость отсчетов - тут ведь просто. Если я, допустим, прикупил сейчас сотню акций на тонком рынке или объем у акций малый - цена двигается. Если я через час продал эту сотню, то цена опять двинется. Два моих тика, разнесенные на час, но абсолютно жестко связанные между собой. Какая же тут независимость, и откуда тут нормальность? Теперь, о значимости моих тиков. Опять же, если рынок тонкий - тики мои значимы. Рынок объемный - мои тики, то же значимы, но не сами по себе. Просто в этом случае таких как я тысячи, условно говоря, и частенько мы, вся тысяча, ходим строем в одну сторону. :) На этом, кстати, основано несколько стратегий разведения толпы лохов акулами. Нет там ни какой независимости, за редким исключением. Опять же, временные метки, такие как начало-конец рабочего дня и т.д. - абсолютно зависимые вещи происходят. В общем, тесты эти ни куда не годятся, исходя из структуры процесса.
Сильная, глубокая, простая мысль. Все-таки и в бестолковых ветках порою попадают стоющие объяснения.
 
Mathemat:
Много умных букаф, но ни одна не подтверждена расчетами. Всё опроверг - и одновременно ничего не сказал. Ну прямо как Юсуф.
Да полноте Вам. Какими расчетами? Теории могут не подтверждаться расчетами, но всегда обязаны потверждаться тем, что реально происходит в этом мире (в нашем случае на рынке). Но не беспокойтесь, к большинству наукообразных веток форума это не относится.
 

Серж! ))) Ну чего ты рефлексируешь? Мало ли кто еще сюда зайдет. Вот я зашел. Так как зашел, так и уйду. О чем мне с зомбированными в ВУЗе, невидящими даже трендов на рынке (вернее, до истерики не понимающими, что это такое) тереть? Да не о чем!

Живи себе спокойно. Копти на работе. По лям пятому разу исследуй распределение. А если кто зайдет... ну потерпи чуток. Уйдут. Кому, кроме тебя, охота на одну и ту же фотку весь срок дрочить.

Бай.

 
C-4:
Да полноте Вам. Какими расчетами? Теории могут не подтверждаться расчетами, но всегда обязаны потверждаться тем, что реально происходит в этом мире (в нашем случае на рынке). Но не беспокойтесь, к большинству наукообразных веток форума это не относится.

Да я и не беспокоюсь, к Вам-то мои претензии не относятся. Не нравится ветка своим наукообразием - не ходите сюда, идите мимо. Живите в своем реальном сермяжном мире и не заморачивайтесь мыслями местных "чудаков".

Просто не нравятся вот такие рассуждения на уровне домохозяйки:

HideYourRichess: А про зависимость отсчетов - тут ведь просто. Если я, допустим, прикупил сейчас сотню акций на тонком рынке или объем у акций малый - цена двигается. Если я через час продал эту сотню, то цена опять двинется. Два моих тика, разнесенные на час, но абсолютно жестко связанные между собой. Какая же тут независимость, и откуда тут нормальность? Теперь, о значимости моих тиков. Опять же, если рынок тонкий - тики мои значимы. Рынок объемный - мои тики, то же значимы, но не сами по себе.

Или вот это:

В общем, тесты эти ни куда не годятся, исходя из структуры процесса.

Какую такую структуру автор цитаты увидел, хотелось бы знать...

В ветке Юсуфа такие комменты вполне адекватны, но только не тут. Я не понимаю, как можно рассуждать о независимости, если даже измерять ее не умеешь. Если бы с независимостью было вот так "тут ведь просто", загадки рынка просто не было бы.

2 Farnsworth: Сереж, спасибо за поддержку, но... корректность прежде всего! Извини.

 
Mathemat:
Много умных букаф, но ни одна не подтверждена расчетами. Всё опроверг - и одновременно ничего не сказал. Ну прямо как Юсуф.
Какие расчеты? Расчёты чего? То что я купил и цена двинулась? ;)
 
Mathemat:

Просто не нравятся вот такие рассуждения на уровне домохозяйки:

HideYourRichess: А про зависимость отсчетов - тут ведь просто. Если я, допустим, прикупил сейчас сотню акций на тонком рынке или объем у акций малый - цена двигается. Если я через час продал эту сотню, то цена опять двинется. Два моих тика, разнесенные на час, но абсолютно жестко связанные между собой. Какая же тут независимость, и откуда тут нормальность? Теперь, о значимости моих тиков. Опять же, если рынок тонкий - тики мои значимы. Рынок объемный - мои тики, то же значимы, но не сами по себе.

Или вот это:

В общем, тесты эти ни куда не годятся, исходя из структуры процесса.

Какую такую структуру автор цитаты увидел, хотелось бы знать...

У рыночного процесса есть своя структура, есть какие то правила и т.д. Это же очевидно должно быть.

А про домохозяек, я извиняюсь, вы вообще рынок когда нибудь видели? Настоящий рынок, не базар или децешные цифирки.


Моя позиция очень простая. Вы тут ребята уже много лет, ещё со старого форума, сидите и дрочите одну и ту же тему. Перекидываете цифирки туда-сюда, какие то методы математические применяете и т.д. А где прогресс? Не уже ли все эти годы, все эти титанические, но безрезультатные исследования, не наводят вас на мысль, что не так что то у вас с подходами к решению проблемы.


Феномен рынка, на мой взгляд, один - почему то на рынке многие пытаются применять к рынку совершенно неприменимые методы. И в отличии от других областей, рынок за это очень жестко карает.