Феномены рынка - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Синяя - это результат подгонки или просто нарисовано для наглядности?
Это гаусс вписанный методом наименьших квадратов в исходные данные.
Покажи то же самое для евробакса, для М15 или меньше. И знак поправь.
Пожалуйста.
Приведено распределение минуток ряда EURUSD 15m для Open[i]-Open[i+1] - красный цвет и Open[i]-Close[i] - синий:
Как видишь, никакой значимой разницы нет.
Знак чего подправить?
Вот распределение для часовок. Синим показано нормальное распределение. Можно констатировать хорошее савпадение с гауссом.
К независимости хотелось бы добавить еще один нюанс: наличие детерминированной составляющей (или у Вас это зависимость?). Бессмысленно говорить о стат характеристиках ВР, если в нем имеются автокорреляции. Детерминированная составляющая забьет все и верить ничему нельзя.
Автокорреляции приращений цены едва ли значимы.
Автокорреляции приращений цены едва ли значимы.
Да. :)
Феномен рынка, которого мне удалось постичь на данный момент, заключается в следующем:
1. Можно анализировать историю рынка и выявлять различные "закономерности", по которым якобы двигался рынок;
2. Можно прогнозировать рынок с различной степенью вероятности;
3. Самое главное: Рынок все равно будет действовать более оригинально, чем по пп. 1 и 2;
4. Для трейдера самой ценной закономерностью рынка является наличие волатильности, т.е. принципа "все возвращается на круги своя", наличие и учет взаимной корреляции торговых инструментов.
5. Больше ничего из рынка выжать невозможно - выйдет себе дороже.
Это всего лишь формальное совпадение одной линии с другой. Из этого нельзя делать вывод, что механизм формирования обоих линий одинаков. Если у вас на тиках есть зависимость между отсчетами, то и на часах она то же есть. Никуда она не исчезает с увеличением масштаба. По этому, нельзя назвать это распределение нормальным. Похоже по форме, но не похоже по содержанию.
Что-то утверждать по данной теме без предоставления результатов исследования по конкретному инструменту не имеет большого смысла. Я не планировал в этой ветке глубокого погружения в вопрос механизма барообразования и высказал лишь своё общее мнение по данному вопросу. Но могу и обосновать его.
Если построить АР-модель для тикового процесса, то можно показать, что коэффициенты АР-ряда отличны от нуля только для первого, реже второго члена. Это говорит, что в линейной модели каждый тик помнит историю не глубже предыдущего тика. Далее, в глубь, по индукции. Если, к примеру, связь с предыдущим тиком в нашем ВР а=1/2, то связь с пред-предидущем будет равна 1/4 и т.д. Теперь, что такое часовой бар? - Это прореживание тикового ряда с не эквидистантным шагом. Для оценки, этот шаг можно принять равным константе и по порядку величины оценить в 1000 тиков. Значит, если у нас есть связь между тикам, как вы правильно заметили выше, то и на часах она тоже есть. Оценим по порядку величины эту связь: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. С огромной точностью это ноль!
Так что ваше "... Никуда она (зависимость) не исчезает с увеличением масштаба..." нуждается в обосновании и приведённое мной распределение часовых баров, скорее всего, стремится к нормальному и по форме и по содержанию именно в силу отсутствия значимой связи между отсчётами. Я конечно слегка перегибаю палку и понимаю, что тики внутри часового бара и на его границе не есть одно и тоже в силу психологии толпы, которая всё-таки принимает участие в механизме ценообразования. Также, я не могу исключить наличие нелинейных связей между тиками, не учитываемых АР-моделью. Думаю, что эти эффекты не определяют форму распределения амплитуды баров на больших ТФ.
Автокорреляции приращений цены едва ли значимы.
Что-то утверждать по данной теме без предоставления результатов исследования по конкретному инструменту не имеет большого смысла. Я не планировал в этой ветке глубокого погружения в вопрос механизма барообразования и высказал лишь своё общее мнение по данному вопросу. Но могу и обосновать его.
Если построить АР-модель для тикового процесса, то можно показать, что коэффициенты АР-ряда отличны от нуля только для первого, реже второго члена. Это говорит, что в линейной модели каждый тик помнит историю не глубже предыдущего тика. Далее, в глубь, по индукции. Если, к примеру, связь с предыдущим тиком в нашем ВР а=1/2, то связь с пред-предидущем будет равна 1/4 и т.д. Теперь, что такое часовой бар? - Это прореживание тикового ряда с не эквидистантным шагом. Для оценки, этот шаг можно принять равным константе и по порядку величины оценить в 1000 тиков. Значит, если у нас есть связь между тикам, как вы правильно заметили выше, то и на часах она тоже есть. Оценим по порядку величины эту связь: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. С огромной точностью это ноль!
Так что ваше "... Никуда она (зависимость) не исчезает с увеличением масштаба..." нуждается в обосновании и приведённое мной распределение часовых баров, скорее всего, стремится к нормальному и по форме и по содержанию именно в силу отсутствия значимой связи между отсчётами. Я конечно слегка перегибаю палку и понимаю, что тики внутри часового бара и на его границе не есть одно и тоже в силу психологии толпы, которая всё-таки принимает участие в механизме ценообразования. Также, я не могу исключить наличие нелинейных связей между тиками, не учитываемых АР-моделью. Думаю, что эти эффекты не определяют форму распределения амплитуды баров на больших ТФ.
Феномен рынка, которого мне удалось постичь на данный момент, заключается в следующем:
1. Можно анализировать историю рынка и выявлять различные "закономерности", по которым якобы двигался рынок;
2. Можно прогнозировать рынок с различной степенью вероятности;
3. Самое главное: Рынок все равно будет действовать более оригинально, чем по пп. 1 и 2;
4. Для трейдера самой ценной закономерностью рынка является наличие волатильности, т.е. принципа "все возвращается на круги своя", наличие и учет взаимной корреляции торговых инструментов.
5. Больше ничего из рынка выжать невозможно - выйдет себе дороже.