как определять точки развороты цены - страница 19

 
bibars:

Даже при 100% успешных сделок, соотношение (tp/sl = 10/100) == слив!
А при 110% ?
 
paukas:
А при 110% ?

Думаю при 110% уже не будет сливать). А если серьезно, то даже если тестер покажет хороший процент прибыльных сделок, при соотношений прибыли и убытка 1/10, на реальном счету советник сольет 100%. По крайней мере у меня так получается.
 
bibars:

Думаю при 110% уже не будет сливать). А если серьезно, то даже если тестер покажет хороший процент прибыльных сделок, при соотношений прибыли и убытка 1/10, на реальном счету советник сольет 100%. По крайней мере у меня так получается.

А при 101%? ))))) Все от ТС зависит.

 
andreybs:

Вот график за первые 5 мес. этого года (tp/sl = 10/100). Обратите внимание на кол-во сделок - 319 и %успешных - 96,92% при просадке 22,11%. Я считаю, неплохо для какого то там осциллятора без подгонок, без фильтров, без ТС.

Вы в курсе, что такое коэффициент шарпа? Ваша кривулька баланса очень неубедительная - достаточно перенести часть, начиная с 262 сделки, в начало периода, и депо будет слито. Кривая должна при рассмотрении с дальнего расстояния напоминать прямую. Прибыльность хотя бы 2. ИМХО.
 
andreybs: tp/sl = 10/100.



Какая загрузка депозита при таком соотношении?
 
LeoV:

Какая загрузка депозита при таком соотношении?

Никакая, это не ТС. ZZZEROXXX просил конвертировать индикатор в EA. В таком виде имеет значение только показатель % успешных сделок. Цитируя вас:

С этим осцилятором ничего нового. Будете несколько зарабатывать на удачных трендах и сливать во флете или неопределённости. Даже на вашем скрине полно убыточных входов.

Вот вам и статистика - 97% удачных входов. А то что график пилой, так это нужно выходы нормальные делать (не по sl=100, ТС должна вовремя закрывать неудачные входы и продливать удачные позиции), а это тема другой ветки. Здесь обсуждается вход по развороту цены.

 
paukas: Это фигня. Если МО положительное, можно и так. Но лучше наоборот.

Соотношение средней прибыльной к средней убыточной даже хуже - примерно 1:20. А прибыльных сделок - 96%. И что же тут особенного?

Было бы фигней, если бы профит-фактор был повыше, чем 1.14. Слишком ненадежный он, очень легко может качнуться в сторону ниже 1.

 
andreybs:

(не по sl=100, ТС должна вовремя закрывать неудачные входы и продливать удачные позиции), а это тема другой ветки.


И когда ТС будет закрывать вовремя неудачные входы и продливать удачные, процент прибыльных сделок упадет минимум вдвое.
 
andreybs: Никакая, это не ТС.

Как никакая? Вы позиций не открываете?

Загрузка депозита это отношение объема открываемой позиции к величине депозита, выраженное в процентах.

 
adept:

имел в виду заменить гистограмму черную и серую на кривые тогда на них будут видны дивергенции (на черной)

пересечения неинтересны

Готово. Зеленое - по High, красное - по Low. В осцилляторе использована SMA.

ИМХО динамика скорости High и Low слишком ломанная - сложно анализировать дивергенцию.