как определять точки развороты цены - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И когда ТС будет закрывать вовремя неудачные входы и продливать удачные, процент прибыльных сделок упадет минимум вдвое.
Соотношение средней прибыльной к средней убыточной даже хуже - примерно 1:20. А прибыльных сделок - 96%. И что же тут особенного?
Было бы фигней, если бы профит-фактор был повыше, чем 1.14. Слишком ненадежный он, очень легко может качнуться в сторону ниже 1.
Вы в курсе, что такое коэффициент шарпа? Ваша кривулька баланса очень неубедительная - достаточно перенести часть, начиная с 262 сделки, в начало периода, и депо будет слито. Кривая должна при рассмотрении с дальнего расстояния напоминать прямую. Прибыльность хотя бы 2. ИМХО.
Разве можно так оценивать индикатор? Это же не имеет смысла, когда не используется закрытие позиций. Вот, к примеру, возьмем тот же EA за тот же период, изменим соотношение tp/sl и получим (см. ниже) - показатели улетели в небо. В конце имеем незакрытый ордер. Понятно, что ТС так работать не будет. Ну так и оценивать эффективность можно только у ТС.
А вот еще пример. Еще немного изменим tp/sl. И что же мы видим? В конце даже завала нет. Позиции нужно з-а-к-р-ы-в-а-т-ь и только тогда рассчитывать показатели эффективности.
Ну, пожалуй и еще один пример. Теперь уже наложим на индикатор простейшие правила канальной трендовой торговли и закрытия позиций. И что же мы видим?
Тот же самый период, тот же самый индикатор. Уже лучше? Так есть ли смысл оценивать индикатор параметрами эффективности, применяемой к ТС?
Загрузка депозита это отношение объема открываемой позиции к величине депозита, выраженное в процентах.
Максимальный размер позиции - 5% от депозита, минимально - 0.01 лот. Одновременно открыта максимум 1 позиция (на последнем рисунке максимум 5 открытых позиций). Это имеет отношение к обсуждаемому индикатору?
Конечно имеет.
При депозите в 4000? Загрузка приблизительно 25%. Не много, но и не мало. При соотношении tp/sl = 10/100 вероятнее всего слив.
Дык была выложена картинка, вот ее я и оценивал... Мне было все равно, индикатор это или система. Главное, что был советнег.
Все понятно, тока картинка была о другом. ))) Вы лучше оцените это другое - можно все таки точки разворота цены рассматривать, как удачные точки входа или нет. Многие здесь считают, что - нет. Я считаю, что все зависит от способа их фильтрации и что сочетание с канальными и трендовыми фильтрами кардинально меняет ситуацию. И считаю, что мою мысль подтверждает эффективность ордеров в 97% и выравнивание картинки при использовании даже самой примитивной системы закрытия ордеров. Все остальное в данном случае - не важно. Вот моя мысль. До ТС и EA я еще не дошел. Пока допиливаю индикаторы.
Конечно имеет.
При депозите в 4000? Загрузка приблизительно 25%. Не много, но и не мало. При соотношении tp/sl = 10/100 вероятнее всего слив.
А при депозите 1000? Какую загрузку можно считать "хорошей"?
Какая связь с отношением tp/sl ? Ведь если закрывать позиции по определенным правилам, то грубо говоря sl вообще можно не выставлять.
Ваша "сверхвысокая" эффективность 97% (кстати, откуда 97? на картинке 96) абсолютно не является статпреимуществом: средний убыток на сделку примерно в 20 раз больше средней прибыли.
Вы компенсируете крайне неточные входы именно этим, т.е. соотношением убытка к прибыли на сделку 20:1. Где здесь чудо?
Процент прибыльных сделок не является параметром, на который следует обращать внимание. Важнее другие параметры - просадки, профит-фактор, фактор восстановления.
P.S. Не обманывайте себя, ваши входы по эффективности почти не отличаются от случайных: профит-фактор очень низкий и слишком мало отличается от 1.
Mathemat:
Процент прибыльных сделок не является параметром, на который следует обращать внимание. Важнее другие параметры - просадки, профит-фактор, фактор восстановления.
Я вижу вы проигнорировали суть вопроса. Ну и ладно. Применим ваш метод, когда я дойду до сборки ТС и EA.
прогоните год 2001 или 2007, кусок этого года немного выше среднего
Аналогично. Когда я соберу ТС и из нее EA, тогда и буду гонять его по всей истории. Скриншоты выложу. А пока в этом нет смысла, ТС еще не готова.
Готово. Зеленое - по High, красное - по Low. В осцилляторе использована SMA.
ИМХО динамика скорости High и Low слишком ломанная - сложно анализировать дивергенцию.
Наоборот чем более ломанная кривая, а также если дивергенции разделены на хай и лоу свечей, тем лучше фиксируются дивергенции и скрытая и классическая. Сейчас они хорошо видны на графике (правда не все там где вы показали). Вы не перепутали "Зеленое - по High, красное - по Low" ? Может наоборот ?
Если обещаете подарить индикатор напишу в личку условия определения сигналов по дивергенциям.
andreybs: А при депозите 1000? Какую загрузку можно считать "хорошей"?
А вы как сами считаете?
andreybs: Какая связь с отношением tp/sl ? Ведь если закрывать позиции по определенным правилам, то грубо говоря sl вообще можно не выставлять.
Связь очень простая. Приведу пример. Не знаю, что означает ваше sl=100, но к примеру это 100 пунктов. У вас депозит 1000 долларов, вы открылись 1 лотом. Через 100 пунктов к вашему депозиту придёт колян и sl не поможет. )))) Расчеты все - примерные.